PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FARCX с QREARX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FARCX с QREARX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen Real Estate Securities Fund (FARCX) и TIAA Real Estate Account (QREARX).

FARCX управляется Nuveen. Фонд был запущен 30 июн. 1995 г.. QREARX - это активно управляемый фонд от TIAA. Фонд был запущен 2 окт. 1995 г..

Доходность

Сравнение доходности FARCX и QREARX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen Real Estate Securities Fund (FARCX) и TIAA Real Estate Account (QREARX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FARCX и QREARX

2026 (YTD)2025
FARCX
Nuveen Real Estate Securities Fund		3.59%2.36%
QREARX
TIAA Real Estate Account		0.61%3.93%

Доходность по периодам

С начала года, FARCX показывает доходность 3.59%, что значительно выше, чем у QREARX с доходностью 0.61%.

FARCX

1 день
0.87%
1 месяц
-6.77%
С начала года
3.59%
6 месяцев
2.75%
1 год
4.73%
3 года*
6.97%
5 лет*
4.21%
10 лет*
4.87%

QREARX

1 день
-0.18%
1 месяц
0.19%
С начала года
0.61%
6 месяцев
1.65%
1 год
3.59%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen Real Estate Securities Fund

TIAA Real Estate Account

Часто сравнивают с FARCX:
FARCX с PURZXFARCX с PTRQXFARCX с FRELFARCX с VOOFARCX с FSRNXFARCX с FSREXFARCX с VGSNX
Часто сравнивают с QREARX:
QREARX с VNQQREARX с TSBIXQREARX с WELLQREARX с REMQREARX с FRIFXQREARX с TIREXQREARX с USRT

Сравнение комиссий FARCX и QREARX

FARCX берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии QREARX в 0.90%.

FARCX
Nuveen Real Estate Securities Fund
QREARX
TIAA Real Estate Account

Доходность на риск

FARCX vs. QREARX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FARCX
Ранг доходности на риск FARCX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FARCX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FARCX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FARCX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FARCX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FARCX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
QREARX
Ранг доходности на риск QREARX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QREARX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QREARX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QREARX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QREARX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QREARX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FARCX c QREARX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Real Estate Securities Fund (FARCX) и TIAA Real Estate Account (QREARX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FARCXQREARXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.29

4.69

-4.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.51

7.22

-6.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

2.65

-1.58

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.47

9.74

-9.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.94

40.50

-38.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FARCX vs. QREARX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FARCX на текущий момент составляет 0.29, что ниже коэффициента Шарпа QREARX равного 4.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FARCX и QREARX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FARCXQREARXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

4.69

-4.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.24

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

2.12

-1.73

Корреляция

Корреляция между FARCX и QREARX составляет -0.10. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FARCX и QREARX

Дивидендная доходность FARCX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.87%, тогда как QREARX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FARCX
Nuveen Real Estate Securities Fund		4.87%5.77%9.34%3.30%20.25%15.12%2.89%11.46%6.19%13.43%10.99%8.24%
QREARX
TIAA Real Estate Account		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FARCX и QREARX

Максимальная просадка FARCX за все время составила -70.62%, что больше максимальной просадки QREARX в -1.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FARCX и QREARX.

Загрузка...

Показатели просадок

FARCXQREARXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.62%

-1.45%

-69.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.35%

-0.37%

-11.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.77%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.05%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.77%

-0.28%

-6.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.50%

-0.05%

-10.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.96%

0.09%

+2.87%

Волатильность

Сравнение волатильности FARCX и QREARX

Nuveen Real Estate Securities Fund (FARCX) имеет более высокую волатильность в 4.22% по сравнению с TIAA Real Estate Account (QREARX) с волатильностью 0.30%. Это указывает на то, что FARCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QREARX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FARCXQREARXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.22%

0.30%

+3.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.02%

0.53%

+8.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.14%

0.77%

+15.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.36%

1.76%

+16.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.16%

1.76%

+18.40%