PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FAPDX с CUTAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FAPDX с CUTAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FAPDX (Fidelity Sustainable Low Duration Bond FundFidelity SAI Sustainable Emerging Markets Equity Fund) and CUTAX (Six Circles Tax Aware Ultra Short Duration Fund) are both Ultrashort Bond funds. Over the past 3 years, FAPDX returned 4.82%/yr vs 3.88%/yr for CUTAX. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. FAPDX charges 0.35%/yr vs 0.15%/yr for CUTAX.

Доходность

Сравнение доходности FAPDX и CUTAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Sustainable Low Duration Bond FundFidelity SAI Sustainable Emerging Markets Equity Fund (FAPDX) и Six Circles Tax Aware Ultra Short Duration Fund (CUTAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FAPDX показывает доходность 1.39%, а CUTAX немного выше – 1.44%.

FAPDX

1 день
0.00%
1 месяц
0.26%
С начала года
1.39%
6 месяцев
1.75%
1 год
4.11%
3 года*
4.82%
5 лет*
—
10 лет*
—

CUTAX

1 день
0.20%
1 месяц
0.74%
С начала года
1.44%
6 месяцев
1.76%
1 год
3.64%
3 года*
3.88%
5 лет*
2.35%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FAPDX и CUTAX

2026 (YTD)2025202420232022
FAPDX
Fidelity Sustainable Low Duration Bond FundFidelity SAI Sustainable Emerging Markets Equity Fund		1.39%4.57%5.32%5.03%0.57%
CUTAX
Six Circles Tax Aware Ultra Short Duration Fund		1.44%3.69%3.74%3.86%0.11%

Correlation

The correlation between FAPDX and CUTAX is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 апр. 2022 г.

0.20

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Sustainable Low Duration Bond FundFidelity SAI Sustainable Emerging Markets Equity Fund

Six Circles Tax Aware Ultra Short Duration Fund

Часто сравнивают с FAPDX:
FAPDX с FXNAXFAPDX с FSRNXFAPDX с FCVFXFAPDX с FEDCXFAPDX с XLKFAPDX с UGSDXFAPDX с FSPSX
Часто сравнивают с CUTAX:
CUTAX с CGJIXCUTAX с SADIXCUTAX с CBTAXCUTAX с TSDOXCUTAX с PRTBXCUTAX с CUSDXCUTAX с MWUSX

Доходность на риск

FAPDX vs. CUTAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAPDX
Ранг доходности на риск FAPDX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAPDX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAPDX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAPDX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAPDX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAPDX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
CUTAX
Ранг доходности на риск CUTAX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CUTAX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CUTAX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CUTAX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CUTAX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CUTAX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAPDX c CUTAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Sustainable Low Duration Bond FundFidelity SAI Sustainable Emerging Markets Equity Fund (FAPDX) и Six Circles Tax Aware Ultra Short Duration Fund (CUTAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FAPDXCUTAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.72
3.77

-0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
9.97
7.41

+2.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

3.36

3.01

+0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

14.05

6.07

+7.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

64.51

38.49

+26.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FAPDX vs. CUTAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAPDX на текущий момент составляет 3.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CUTAX равному 3.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAPDX и CUTAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FAPDXCUTAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.72

3.77

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

2.23

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

4.00

1.87

+2.13

Просадки

Сравнение просадок FAPDX и CUTAX

Максимальная просадка FAPDX за все время составила -0.49%, что меньше максимальной просадки CUTAX в -1.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAPDX и CUTAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FAPDXCUTAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.49%

-1.79%

+1.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.29%

-0.61%

+0.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.29%

-1.01%

+0.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-1.73%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.06%

-0.21%

+0.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.06%

0.10%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности FAPDX и CUTAX

Текущая волатильность для Fidelity Sustainable Low Duration Bond FundFidelity SAI Sustainable Emerging Markets Equity Fund (FAPDX) составляет 0.26%, в то время как у Six Circles Tax Aware Ultra Short Duration Fund (CUTAX) волатильность равна 0.66%. Это указывает на то, что FAPDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CUTAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FAPDXCUTAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.26%

0.66%

-0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.83%

0.83%

0.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11%

0.98%

+0.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.03%

1.06%

-0.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.03%

0.95%

+0.08%

Сравнение комиссий FAPDX и CUTAX

FAPDX берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии CUTAX в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAPDX и CUTAX

Дивидендная доходность FAPDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.63%, что больше доходности CUTAX в 3.07%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
CUTAX
Six Circles Tax Aware Ultra Short Duration Fund		3.07%3.22%3.47%2.86%1.14%0.52%1.38%0.48%
FAPDX
Fidelity Sustainable Low Duration Bond FundFidelity SAI Sustainable Emerging Markets Equity Fund		4.63%4.40%4.81%3.21%0.77%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FAPDX and CUTAX have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CUTAX has higher volatility (0.66%) compared to FAPDX (0.26%). In terms of maximum drawdown, FAPDX dropped -0.49% vs CUTAX's -1.79%.

CUTAX currently has the higher Sharpe Ratio (3.77 vs 3.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FAPDX и CUTAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор