Сравнение FAOSX с THOIX
FAOSX (Fidelity Advisor Overseas Fund Class Z) and THOIX (Thornburg Global Opportunities Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 5 years, FAOSX returned 3.89%/yr vs 13.76%/yr for THOIX. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FAOSX charges 1.02%/yr vs 0.99%/yr for THOIX.
Доходность
Сравнение доходности FAOSX и THOIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FAOSX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- -0.55%
- 3 года*
- 8.01%
- 5 лет*
- 3.89%
- 10 лет*
- —
THOIX
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- -0.88%
- С начала года
- 11.06%
- 6 месяцев
- 11.55%
- 1 год
- 35.93%
- 3 года*
- 24.74%
- 5 лет*
- 13.76%
- 10 лет*
- 13.98%
Сравнение доходности по годам FAOSX и THOIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAOSX Fidelity Advisor Overseas Fund Class Z | 0.00% | 15.36% | 5.06% | 20.52% | -24.31% | 19.42% | 15.17% | 27.96% | -14.73% | 26.25% |
THOIX Thornburg Global Opportunities Fund | 11.06% | 41.04% | 13.08% | 16.26% | -10.12% | 14.72% | 22.50% | 28.74% | -20.72% | 17.86% |
Correlation
The correlation between FAOSX and THOIX is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.64 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2017 г. | 0.76 |
Over the past year, the correlation between FAOSX and THOIX has dropped to 0.37 - well below their long-term average of 0.76, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FAOSX vs. THOIX — Ранг доходности на риск
FAOSX
THOIX
Сравнение FAOSX c THOIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Overseas Fund Class Z (FAOSX) и Thornburg Global Opportunities Fund (THOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FAOSX | THOIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.60 | -0.60 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.06 | 4.17 | -4.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.09 | 17.37 | -17.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FAOSX и THOIX
Максимальная просадка FAOSX за все время составила -36.24%, что меньше максимальной просадки THOIX в -64.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAOSX и THOIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FAOSX | THOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.24% | -64.58% | +28.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.26% | -8.62% | +1.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.96% | -13.71% | -0.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.24% | -30.18% | -6.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.22% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.86% | -3.19% | -2.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.92% | -11.44% | +3.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.13% | 2.06% | +2.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности FAOSX и THOIX
Текущая волатильность для Fidelity Advisor Overseas Fund Class Z (FAOSX) составляет 0.00%, в то время как у Thornburg Global Opportunities Fund (THOIX) волатильность равна 4.35%. Это указывает на то, что FAOSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с THOIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FAOSX | THOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 4.35% | -4.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.63% | 9.17% | -5.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.76% | 11.57% | -2.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.70% | 16.48% | +0.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.64% | 17.54% | -0.90% |
Сравнение комиссий FAOSX и THOIX
FAOSX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии THOIX в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAOSX и THOIX
Дивидендная доходность FAOSX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.67%, что больше доходности THOIX в 5.78%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAOSX Fidelity Advisor Overseas Fund Class Z | 8.67% | 8.67% | 1.80% | 1.12% | 0.85% | 2.07% | 0.00% | 1.70% | 5.30% | 3.93% | 0.00% | 0.00% |
THOIX Thornburg Global Opportunities Fund | 5.78% | 6.42% | 5.70% | 5.70% | 4.00% | 14.39% | 6.70% | 1.47% | 2.65% | 0.67% | 0.82% | 0.59% |
Часто задаваемые вопросы
FAOSX and THOIX have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
THOIX has higher volatility (4.35%) compared to FAOSX (0.00%). In terms of maximum drawdown, FAOSX dropped -36.24% vs THOIX's -64.58%.
THOIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.11 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FAOSX и THOIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор