Сравнение FAOSX с THOIX
FAOSX (Fidelity Advisor Overseas Fund Class Z) and THOIX (Thornburg Global Opportunities Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 5 years, FAOSX returned 3.79%/yr vs 14.03%/yr for THOIX. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FAOSX charges 1.02%/yr vs 0.99%/yr for THOIX.
Доходность
Сравнение доходности FAOSX и THOIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FAOSX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- -1.63%
- 3 года*
- 8.88%
- 5 лет*
- 3.79%
- 10 лет*
- —
THOIX
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- 4.66%
- С начала года
- 14.72%
- 6 месяцев
- 17.78%
- 1 год
- 40.96%
- 3 года*
- 26.28%
- 5 лет*
- 14.03%
- 10 лет*
- 13.43%
Сравнение доходности по годам FAOSX и THOIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAOSX Fidelity Advisor Overseas Fund Class Z | 0.00% | 15.36% | 5.06% | 20.52% | -24.31% | 19.42% | 15.17% | 27.96% | -14.73% | 26.25% |
THOIX Thornburg Global Opportunities Fund | 14.72% | 41.04% | 13.08% | 16.26% | -10.12% | 14.72% | 22.50% | 28.74% | -20.72% | 17.21% |
Correlation
The correlation between FAOSX and THOIX is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.66 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2017 г. | 0.76 |
Over the past year, the correlation between FAOSX and THOIX has dropped to 0.40 - well below their long-term average of 0.76, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FAOSX vs. THOIX — Ранг доходности на риск
FAOSX
THOIX
Сравнение FAOSX c THOIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Overseas Fund Class Z (FAOSX) и Thornburg Global Opportunities Fund (THOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FAOSX | THOIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.73 | -0.77 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.34 | 4.81 | -5.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.59 | 20.81 | -21.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FAOSX | THOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.27 | 3.78 | -4.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | 0.86 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.77 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.56 | -0.06 |
Просадки
Сравнение просадок FAOSX и THOIX
Максимальная просадка FAOSX за все время составила -36.24%, что меньше максимальной просадки THOIX в -64.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAOSX и THOIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FAOSX | THOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.24% | -64.58% | +28.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.26% | -8.62% | +1.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.96% | -13.71% | -0.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.24% | -30.18% | -6.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.22% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.86% | 0.00% | -5.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.93% | -11.47% | +3.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.97% | 1.99% | +1.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности FAOSX и THOIX
Текущая волатильность для Fidelity Advisor Overseas Fund Class Z (FAOSX) составляет 0.00%, в то время как у Thornburg Global Opportunities Fund (THOIX) волатильность равна 3.29%. Это указывает на то, что FAOSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с THOIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FAOSX | THOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 3.29% | -3.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.08% | 8.34% | -4.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.18% | 10.99% | -1.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.72% | 16.42% | +0.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.68% | 17.53% | -0.85% |
Сравнение комиссий FAOSX и THOIX
FAOSX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии THOIX в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAOSX и THOIX
Дивидендная доходность FAOSX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.67%, что больше доходности THOIX в 5.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAOSX Fidelity Advisor Overseas Fund Class Z | 8.67% | 8.67% | 1.80% | 1.12% | 0.85% | 2.07% | 0.00% | 1.70% | 5.30% | 3.93% | 0.00% | 0.00% |
THOIX Thornburg Global Opportunities Fund | 5.60% | 6.42% | 5.70% | 5.70% | 4.00% | 14.39% | 6.70% | 1.47% | 2.65% | 0.67% | 0.82% | 0.59% |
Часто задаваемые вопросы
FAOSX and THOIX have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
THOIX has higher volatility (3.29%) compared to FAOSX (0.00%). In terms of maximum drawdown, FAOSX dropped -36.24% vs THOIX's -64.58%.
THOIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.78 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FAOSX и THOIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор