PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FAOSX с APDKX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FAOSX с APDKX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FAOSX (Fidelity Advisor Overseas Fund Class Z) and APDKX (Artisan International Value Fund Advisor Class) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 5 years, FAOSX returned 3.25%/yr vs 11.80%/yr for APDKX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. FAOSX charges 1.02%/yr vs 1.06%/yr for APDKX.

Доходность

Сравнение доходности FAOSX и APDKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Overseas Fund Class Z (FAOSX) и Artisan International Value Fund Advisor Class (APDKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

FAOSX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
6 месяцев
0.00%
С начала года
0.00%
1 год
-2.41%
3 года*
7.78%
5 лет*
3.25%
10 лет*
—

APDKX

1 день
0.87%
1 месяц
1.88%
6 месяцев
11.12%
С начала года
13.64%
1 год
25.14%
3 года*
16.15%
5 лет*
11.80%
10 лет*
11.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FAOSX и APDKX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FAOSX
Fidelity Advisor Overseas Fund Class Z		0.00%15.36%5.06%20.52%-24.31%19.42%15.17%27.96%-14.73%26.25%
APDKX
Artisan International Value Fund Advisor Class		13.64%22.69%6.55%22.81%-6.85%16.83%8.70%24.12%-15.56%16.62%

Correlation

The correlation between FAOSX and APDKX is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2017 г.

0.82

Over the past year, the correlation between FAOSX and APDKX has dropped to 0.42 - well below their long-term average of 0.82, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Overseas Fund Class Z

Artisan International Value Fund Advisor Class

Часто сравнивают с FAOSX:
FAOSX с FAOIXFAOSX с FAERXFAOSX с JOHIXFAOSX с HISIXFAOSX с BIGFXFAOSX с BCIIXFAOSX с GSIMX
Часто сравнивают с APDKX:
APDKX с CIVIXAPDKX с IDVOAPDKX с HLMIXAPDKX с FSGEXAPDKX с APHIXAPDKX с ANDIXAPDKX с FSKLX

Доходность на риск

FAOSX vs. APDKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAOSX
Ранг доходности на риск FAOSX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAOSX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAOSX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAOSX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAOSX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAOSX: 11
Ранг коэф-та Мартина
APDKX
Ранг доходности на риск APDKX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APDKX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APDKX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APDKX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APDKX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APDKX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAOSX c APDKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Overseas Fund Class Z (FAOSX) и Artisan International Value Fund Advisor Class (APDKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FAOSXAPDKXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.41
1.84

-2.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.51
2.69

-3.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

1.37

-0.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.47

2.60

-3.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.73

8.75

-9.48

FAOSX vs. APDKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAOSX на текущий момент составляет -0.41, что ниже коэффициента Шарпа APDKX равного 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAOSX и APDKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FAOSX и APDKX

Максимальная просадка FAOSX за все время составила -36.24%, примерно равная максимальной просадке APDKX в -38.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAOSX и APDKX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FAOSXAPDKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.24%

-38.09%

+1.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.26%

-9.95%

+2.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.96%

-10.88%

-3.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.24%

-24.88%

-11.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.09%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.86%

-0.69%

-5.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.91%

-5.35%

-2.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.31%

2.94%

+1.37%

Волатильность

Сравнение волатильности FAOSX и APDKX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Overseas Fund Class Z (FAOSX) составляет 0.00%, в то время как у Artisan International Value Fund Advisor Class (APDKX) волатильность равна 3.13%. Это указывает на то, что FAOSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с APDKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FAOSXAPDKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

3.13%

-3.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.59%

10.27%

-7.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.27%

14.06%

-5.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.69%

14.01%

+2.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.60%

15.87%

+0.73%

Сравнение комиссий FAOSX и APDKX

FAOSX берет комиссию в 1.02%, что меньше комиссии APDKX в 1.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAOSX и APDKX

Дивидендная доходность FAOSX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.67%, что больше доходности APDKX в 6.33%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
APDKX
Artisan International Value Fund Advisor Class		6.33%7.05%4.26%3.02%2.23%9.92%0.91%3.83%5.61%1.25%3.27%
FAOSX
Fidelity Advisor Overseas Fund Class Z		8.67%8.67%1.80%1.12%0.85%2.07%0.00%1.70%5.30%3.93%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FAOSX and APDKX have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

APDKX has higher volatility (3.13%) compared to FAOSX (0.00%). In terms of maximum drawdown, FAOSX dropped -36.24% vs APDKX's -38.09%.

APDKX currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs -0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FAOSX и APDKX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор