PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FAOIX с GMWEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FAOIX с GMWEX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FAOIX (Fidelity Advisor Overseas Fund Class I) and GMWEX (GuideMark World ex-US Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 10 years, FAOIX returned 7.40%/yr vs 8.55%/yr for GMWEX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. FAOIX charges 1.12%/yr vs 1.15%/yr for GMWEX.

Доходность

Сравнение доходности FAOIX и GMWEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Overseas Fund Class I (FAOIX) и GuideMark World ex-US Fund (GMWEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

За последние 10 лет акции FAOIX уступали акциям GMWEX по среднегодовой доходности: 7.40% против 8.55% соответственно.

FAOIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.00%
1 год
-2.21%
3 года*
8.78%
5 лет*
3.50%
10 лет*
7.40%

GMWEX

1 день
-0.77%
1 месяц
0.86%
С начала года
6.02%
6 месяцев
8.96%
1 год
18.99%
3 года*
17.08%
5 лет*
7.68%
10 лет*
8.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FAOIX и GMWEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FAOIX
Fidelity Advisor Overseas Fund Class I		0.00%15.25%4.92%20.35%-24.38%19.23%15.08%27.82%-14.85%30.05%
GMWEX
GuideMark World ex-US Fund		6.02%33.60%5.36%15.97%-16.19%11.70%8.58%20.02%-14.12%25.97%

Correlation

The correlation between FAOIX and GMWEX is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2002 г.

0.93

Over the past year, the correlation between FAOIX and GMWEX has dropped to 0.58 - well below their long-term average of 0.93, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Overseas Fund Class I

GuideMark World ex-US Fund

Часто сравнивают с FAOIX:
FAOIX с FAOSXFAOIX с FAERXFAOIX с FAOAXFAOIX с RPICXFAOIX с BIGFXFAOIX с SWISXFAOIX с CRLVX
Часто сравнивают с GMWEX:
GMWEX с PZRIXGMWEX с VOOGMWEX с URTHGMWEX с SPYGMWEX с VUSA.LGMWEX с GPTCXGMWEX с GMLVX

Доходность на риск

FAOIX vs. GMWEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAOIX
Ранг доходности на риск FAOIX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAOIX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAOIX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAOIX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAOIX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAOIX: 22
Ранг коэф-та Мартина
GMWEX
Ранг доходности на риск GMWEX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMWEX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMWEX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMWEX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMWEX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMWEX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAOIX c GMWEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Overseas Fund Class I (FAOIX) и GuideMark World ex-US Fund (GMWEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FAOIXGMWEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.21
1.36

-1.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.22
1.97

-2.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.25

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.26

1.86

-2.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.44

7.16

-7.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FAOIX vs. GMWEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAOIX на текущий момент составляет -0.21, что ниже коэффициента Шарпа GMWEX равного 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAOIX и GMWEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FAOIXGMWEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.21

1.36

-1.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.49

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.53

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.15

+0.17

Просадки

Сравнение просадок FAOIX и GMWEX

Максимальная просадка FAOIX за все время составила -59.86%, что меньше максимальной просадки GMWEX в -70.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAOIX и GMWEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FAOIXGMWEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.86%

-70.00%

+10.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.28%

-10.42%

+3.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.98%

-12.52%

-1.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.33%

-31.28%

-5.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.33%

-35.51%

-0.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.85%

-2.28%

-3.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.20%

-31.01%

+16.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.98%

2.70%

+1.28%

Волатильность

Сравнение волатильности FAOIX и GMWEX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Overseas Fund Class I (FAOIX) составляет 0.00%, в то время как у GuideMark World ex-US Fund (GMWEX) волатильность равна 4.05%. Это указывает на то, что FAOIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GMWEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FAOIXGMWEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

4.05%

-4.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.99%

11.64%

-7.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.16%

14.32%

-5.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.73%

15.67%

+1.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.69%

16.23%

+0.46%

Сравнение комиссий FAOIX и GMWEX

FAOIX берет комиссию в 1.12%, что меньше комиссии GMWEX в 1.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAOIX и GMWEX

Дивидендная доходность FAOIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.49%, что меньше доходности GMWEX в 13.81%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FAOIX
Fidelity Advisor Overseas Fund Class I		8.49%8.49%1.66%0.96%0.63%2.06%0.00%1.35%5.09%3.79%1.49%0.63%
GMWEX
GuideMark World ex-US Fund		13.81%14.64%2.94%3.43%3.11%1.08%2.01%1.66%1.61%1.43%1.86%2.70%

Часто задаваемые вопросы

FAOIX and GMWEX have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GMWEX has higher volatility (4.05%) compared to FAOIX (0.00%). In terms of maximum drawdown, FAOIX dropped -59.86% vs GMWEX's -70.00%.

GMWEX currently has the higher Sharpe Ratio (1.35 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FAOIX и GMWEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор