PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FAOIX с EPDPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FAOIX с EPDPX

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Overseas Fund Class I (FAOIX) и EuroPac International Dividend Income Fund Class A (EPDPX).

FAOIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 июл. 1995 г.. EPDPX управляется Euro Pacific Asset Management. Фонд был запущен 10 янв. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности FAOIX и EPDPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Overseas Fund Class I (FAOIX) и EuroPac International Dividend Income Fund Class A (EPDPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

За последние 10 лет акции FAOIX уступали акциям EPDPX по среднегодовой доходности: 7.81% против 10.06% соответственно.

FAOIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
-5.30%
1 год
9.47%
3 года*
9.70%
5 лет*
4.90%
10 лет*
7.81%

EPDPX

1 день
0.00%
1 месяц
-2.19%
С начала года
10.06%
6 месяцев
20.08%
1 год
49.23%
3 года*
21.57%
5 лет*
15.14%
10 лет*
10.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FAOIX и EPDPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FAOIX
Fidelity Advisor Overseas Fund Class I		0.00%15.25%4.92%20.35%-24.38%19.23%15.08%27.82%-14.85%30.05%
EPDPX
EuroPac International Dividend Income Fund Class A		10.06%61.93%0.72%7.46%1.27%7.78%8.83%13.05%-11.02%15.53%

Корреляция

Корреляция между FAOIX и EPDPX составляет 0.68 — это умеренный уровень. У этих активов есть общие драйверы, но они достаточно часто движутся независимо друг от друга, чтобы давать ощутимый эффект диверсификации. Их сочетание в портфеле может снизить общую волатильность по сравнению с инвестированием только в один из них.

Сравнение комиссий FAOIX и EPDPX

FAOIX берет комиссию в 1.12%, что меньше комиссии EPDPX в 1.52%.

EPDPX
EuroPac International Dividend Income Fund Class A
FAOIX
Fidelity Advisor Overseas Fund Class I

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Overseas Fund Class I

EuroPac International Dividend Income Fund Class A

Часто сравнивают с FAOIX:
FAOIX с FAOSXFAOIX с FAERXFAOIX с BIGFXFAOIX с GSIMXFAOIX с GTMIXFAOIX с RPICXFAOIX с EPDIX
Часто сравнивают с EPDPX:
EPDPX с EFADEPDPX с EPLCXEPDPX с DVYAEPDPX с SPYEPDPX с QQQEPDPX с SDIVEPDPX с NLR

Доходность на риск

FAOIX vs. EPDPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAOIX
Ранг доходности на риск FAOIX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAOIX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAOIX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAOIX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAOIX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAOIX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
EPDPX
Ранг доходности на риск EPDPX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPDPX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPDPX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPDPX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPDPX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPDPX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAOIX c EPDPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Overseas Fund Class I (FAOIX) и EuroPac International Dividend Income Fund Class A (EPDPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FAOIXEPDPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.51

3.10

-2.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.82

3.64

-2.82

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.59

-0.45

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.43

4.56

-4.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.53

18.26

-16.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FAOIX vs. EPDPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAOIX на текущий момент составляет 0.51, что ниже коэффициента Шарпа EPDPX равного 3.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAOIX и EPDPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FAOIXEPDPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

3.10

-2.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

1.08

-0.78

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.68

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.46

-0.14

Просадки

Сравнение просадок FAOIX и EPDPX

Максимальная просадка FAOIX за все время составила -59.86%, что больше максимальной просадки EPDPX в -39.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAOIX и EPDPX.

Загрузка...

Показатели просадок

FAOIXEPDPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.86%

-39.21%

-20.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.28%

-10.96%

+3.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.33%

-21.06%

-15.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.33%

-33.34%

-2.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.85%

-5.84%

-0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.23%

-11.29%

-2.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.94%

2.73%

+1.21%

Волатильность

Сравнение волатильности FAOIX и EPDPX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Overseas Fund Class I (FAOIX) составляет 0.00%, в то время как у EuroPac International Dividend Income Fund Class A (EPDPX) волатильность равна 6.30%. Это указывает на то, что FAOIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EPDPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FAOIXEPDPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

6.30%

-6.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.99%

11.66%

-5.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.17%

16.28%

-1.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.87%

14.07%

+2.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.73%

14.88%

+1.85%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAOIX и EPDPX

Дивидендная доходность FAOIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.49%, что больше доходности EPDPX в 6.09%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FAOIX
Fidelity Advisor Overseas Fund Class I		8.49%8.49%1.66%0.96%0.63%2.06%0.00%1.35%5.09%3.79%1.49%0.63%
EPDPX
EuroPac International Dividend Income Fund Class A		6.09%6.55%3.82%3.08%2.56%2.07%1.70%2.43%2.66%2.69%2.24%3.58%