Сравнение FAOFX с TVRIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Series Growth Opportunities Fund (FAOFX) и Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX).
FAOFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 7 нояб. 2013 г.. TVRIX управляется Guggenheim. Фонд был запущен 18 июн. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности FAOFX и TVRIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FAOFX и TVRIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAOFX Fidelity Advisor Series Growth Opportunities Fund | -7.68% | 22.32% | 39.90% | 46.96% | -37.34% | 13.29% | 68.46% | 40.79% | 16.47% | 35.62% |
TVRIX Guggenheim Directional Allocation Fund | -4.20% | 13.83% | 7.87% | 11.00% | -17.53% | 27.30% | 5.08% | 30.45% | -7.53% | 23.45% |
Доходность по периодам
С начала года, FAOFX показывает доходность -7.68%, что значительно ниже, чем у TVRIX с доходностью -4.20%. За последние 10 лет акции FAOFX превзошли акции TVRIX по среднегодовой доходности: 20.40% против 8.80% соответственно.
FAOFX
- 1 день
- 1.25%
- 1 месяц
- -2.99%
- С начала года
- -7.68%
- 6 месяцев
- -7.11%
- 1 год
- 24.18%
- 3 года*
- 26.44%
- 5 лет*
- 9.37%
- 10 лет*
- 20.40%
TVRIX
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -3.08%
- С начала года
- -4.20%
- 6 месяцев
- -1.95%
- 1 год
- 11.94%
- 3 года*
- 9.03%
- 5 лет*
- 4.91%
- 10 лет*
- 8.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FAOFX и TVRIX
FAOFX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии TVRIX в 1.09%.
Доходность на риск
FAOFX vs. TVRIX — Ранг доходности на риск
FAOFX
TVRIX
Сравнение FAOFX c TVRIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Series Growth Opportunities Fund (FAOFX) и Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FAOFX | TVRIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.03 | 0.99 | +0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.57 | 1.46 | +0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.21 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.74 | 1.53 | +0.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.07 | 6.19 | -0.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FAOFX | TVRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03 | 0.99 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.34 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 | 0.50 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.79 | 0.55 | +0.24 |
Корреляция
Корреляция между FAOFX и TVRIX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAOFX и TVRIX
Дивидендная доходность FAOFX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.78%, что больше доходности TVRIX в 10.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAOFX Fidelity Advisor Series Growth Opportunities Fund | 16.78% | 15.49% | 8.75% | 0.33% | 0.54% | 30.66% | 32.61% | 28.66% | 24.08% | 10.40% | 4.35% | 11.85% |
TVRIX Guggenheim Directional Allocation Fund | 10.06% | 9.64% | 0.00% | 2.03% | 0.71% | 14.34% | 0.30% | 16.62% | 14.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FAOFX и TVRIX
Максимальная просадка FAOFX за все время составила -43.59%, что больше максимальной просадки TVRIX в -39.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAOFX и TVRIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FAOFX | TVRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.59% | -39.36% | -4.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.48% | -8.45% | -7.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.59% | -24.87% | -18.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.59% | -39.36% | -4.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.45% | -8.56% | -1.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.19% | -6.10% | -2.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.42% | 2.09% | +2.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности FAOFX и TVRIX
Fidelity Advisor Series Growth Opportunities Fund (FAOFX) имеет более высокую волатильность в 8.37% по сравнению с Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX) с волатильностью 4.50%. Это указывает на то, что FAOFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TVRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FAOFX | TVRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.37% | 4.50% | +3.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.79% | 7.87% | +6.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.77% | 12.62% | +12.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.05% | 14.46% | +10.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.83% | 17.80% | +6.03% |