PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FAOAX с VSIEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FAOAX с VSIEX

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

FAOAX (Fidelity Advisor Overseas Fund Class A) and VSIEX (JPMorgan International Equity Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 10 years, FAOAX returned 7.56%/yr vs 8.77%/yr for VSIEX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. FAOAX charges 1.43%/yr vs 0.70%/yr for VSIEX.

Доходность

Сравнение доходности FAOAX и VSIEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Overseas Fund Class A (FAOAX) и JPMorgan International Equity Fund (VSIEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

За последние 10 лет акции FAOAX уступали акциям VSIEX по среднегодовой доходности: 7.56% против 8.77% соответственно.

FAOAX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
6 месяцев
0.00%
С начала года
0.00%
1 год
-3.21%
3 года*
7.55%
5 лет*
3.13%
10 лет*
7.56%

VSIEX

1 день
-0.58%
1 месяц
0.13%
6 месяцев
5.02%
С начала года
8.61%
1 год
15.42%
3 года*
12.65%
5 лет*
6.59%
10 лет*
8.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FAOAX и VSIEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FAOAX
Fidelity Advisor Overseas Fund Class A		0.00%14.93%4.63%20.01%-24.61%18.90%14.71%27.39%-15.10%29.66%
VSIEX
JPMorgan International Equity Fund		8.61%25.90%1.41%17.89%-19.62%11.70%13.17%27.20%-17.84%29.72%

Correlation

The correlation between FAOAX and VSIEX is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 1996 г.

0.91

Over the past year, the correlation between FAOAX and VSIEX has dropped to 0.51 - well below their long-term average of 0.91, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Overseas Fund Class A

JPMorgan International Equity Fund

Часто сравнивают с FAOAX:
FAOAX с FOCPXFAOAX с KGIIXFAOAX с FAOIXFAOAX с SIMYXFAOAX с IVFIXFAOAX с GSINXFAOAX с ANDIX
Часто сравнивают с VSIEX:
VSIEX с VXUSVSIEX с ^GSPCVSIEX с CIGIXVSIEX с JEMSXVSIEX с JCMAXVSIEX с FSGEXVSIEX с JLGMX

Доходность на риск

FAOAX vs. VSIEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAOAX
Ранг доходности на риск FAOAX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAOAX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAOAX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAOAX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAOAX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAOAX: 11
Ранг коэф-та Мартина
VSIEX
Ранг доходности на риск VSIEX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSIEX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSIEX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSIEX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSIEX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSIEX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAOAX c VSIEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Overseas Fund Class A (FAOAX) и JPMorgan International Equity Fund (VSIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FAOAXVSIEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.36
0.99

-1.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.45
1.47

-1.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

1.18

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.41

1.37

-1.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.63

4.75

-5.38

FAOAX vs. VSIEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAOAX на текущий момент составляет -0.36, что ниже коэффициента Шарпа VSIEX равного 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAOAX и VSIEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FAOAX и VSIEX

Максимальная просадка FAOAX за все время составила -60.03%, примерно равная максимальной просадке VSIEX в -60.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAOAX и VSIEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FAOAXVSIEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.03%

-60.80%

+0.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.29%

-11.65%

+4.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.99%

-12.60%

-1.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.50%

-33.19%

-3.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.50%

-34.65%

-1.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.87%

-1.89%

-3.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.53%

-14.93%

+0.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.37%

3.34%

+1.03%

Волатильность

Сравнение волатильности FAOAX и VSIEX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Overseas Fund Class A (FAOAX) составляет 0.00%, в то время как у JPMorgan International Equity Fund (VSIEX) волатильность равна 4.54%. Это указывает на то, что FAOAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FAOAXVSIEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

4.54%

-4.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.52%

13.66%

-12.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.17%

16.05%

-7.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.69%

16.84%

-0.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.28%

16.94%

-0.66%

Сравнение комиссий FAOAX и VSIEX

FAOAX берет комиссию в 1.43%, что несколько больше комиссии VSIEX в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAOAX и VSIEX

Дивидендная доходность FAOAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.54%, что больше доходности VSIEX в 5.91%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FAOAX
Fidelity Advisor Overseas Fund Class A		8.54%8.54%1.33%0.74%0.38%2.12%0.00%1.37%4.64%3.64%1.75%0.38%
VSIEX
JPMorgan International Equity Fund		5.91%6.41%3.06%2.23%2.66%6.74%1.17%3.13%3.69%1.63%1.78%1.94%

Часто задаваемые вопросы

FAOAX and VSIEX have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VSIEX has higher volatility (4.54%) compared to FAOAX (0.00%). In terms of maximum drawdown, FAOAX dropped -60.03% vs VSIEX's -60.80%.

VSIEX currently has the higher Sharpe Ratio (0.99 vs -0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FAOAX и VSIEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор