Сравнение FAOAX с APHKX
FAOAX (Fidelity Advisor Overseas Fund Class A) and APHKX (Artisan International Value Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 10 years, FAOAX returned 7.60%/yr vs 11.49%/yr for APHKX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. FAOAX charges 1.43%/yr vs 0.97%/yr for APHKX.
Доходность
Сравнение доходности FAOAX и APHKX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
За последние 10 лет акции FAOAX уступали акциям APHKX по среднегодовой доходности: 7.60% против 11.49% соответственно.
FAOAX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 1 год
- -2.55%
- 3 года*
- 7.44%
- 5 лет*
- 2.88%
- 10 лет*
- 7.60%
APHKX
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- 1.88%
- 6 месяцев
- 11.17%
- С начала года
- 13.67%
- 1 год
- 25.26%
- 3 года*
- 16.26%
- 5 лет*
- 11.90%
- 10 лет*
- 11.49%
Сравнение доходности по годам FAOAX и APHKX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAOAX Fidelity Advisor Overseas Fund Class A | 0.00% | 14.93% | 4.63% | 20.01% | -24.61% | 18.90% | 14.71% | 27.39% | -15.10% | 29.66% |
APHKX Artisan International Value Fund | 13.67% | 22.84% | 6.64% | 22.95% | -6.78% | 16.94% | 8.81% | 24.22% | -15.48% | 24.09% |
Correlation
The correlation between FAOAX and APHKX is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.71 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2006 г. | 0.87 |
Over the past year, the correlation between FAOAX and APHKX has dropped to 0.41 - well below their long-term average of 0.87, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FAOAX vs. APHKX — Ранг доходности на риск
FAOAX
APHKX
Сравнение FAOAX c APHKX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Overseas Fund Class A (FAOAX) и Artisan International Value Fund (APHKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FAOAX | APHKX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.37 | -0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.49 | 2.60 | -3.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.76 | 8.79 | -9.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FAOAX и APHKX
Максимальная просадка FAOAX за все время составила -60.03%, что больше максимальной просадки APHKX в -56.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAOAX и APHKX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FAOAX | APHKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.03% | -56.33% | -3.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.29% | -9.96% | +2.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.99% | -10.87% | -3.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.50% | -24.83% | -11.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.50% | -38.07% | +1.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.87% | -0.70% | -5.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.53% | -9.05% | -5.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.33% | 2.94% | +1.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности FAOAX и APHKX
Текущая волатильность для Fidelity Advisor Overseas Fund Class A (FAOAX) составляет 0.00%, в то время как у Artisan International Value Fund (APHKX) волатильность равна 3.13%. Это указывает на то, что FAOAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с APHKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FAOAX | APHKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 3.13% | -3.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.61% | 10.26% | -7.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.28% | 14.02% | -5.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.69% | 14.00% | +2.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.29% | 15.86% | +0.43% |
Сравнение комиссий FAOAX и APHKX
FAOAX берет комиссию в 1.43%, что несколько больше комиссии APHKX в 0.97%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAOAX и APHKX
Дивидендная доходность FAOAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.54%, что больше доходности APHKX в 6.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APHKX Artisan International Value Fund | 6.38% | 7.10% | 4.34% | 3.10% | 2.28% | 10.00% | 0.98% | 3.92% | 5.69% | 4.15% | 3.31% | 6.40% |
FAOAX Fidelity Advisor Overseas Fund Class A | 8.54% | 8.54% | 1.33% | 0.74% | 0.38% | 2.12% | 0.00% | 1.37% | 4.64% | 3.64% | 1.75% | 0.38% |
Часто задаваемые вопросы
FAOAX and APHKX have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
APHKX has higher volatility (3.13%) compared to FAOAX (0.00%). In terms of maximum drawdown, FAOAX dropped -60.03% vs APHKX's -56.33%.
APHKX currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs -0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FAOAX и APHKX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор