PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FANUY с LNVGY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение FANUY с LNVGY

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

FANUY (Fanuc Corporation) and LNVGY (Lenovo Group Limited) are both stocks. FANUY operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while LNVGY operates in Computer Hardware (Technology). Over the past 10 years, FANUY returned -0.94%/yr vs 24.58%/yr for LNVGY. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FANUY и LNVGY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fanuc Corporation (FANUY) и Lenovo Group Limited (LNVGY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FANUY показывает доходность 16.33%, что значительно ниже, чем у LNVGY с доходностью 165.39%. За последние 10 лет акции FANUY уступали акциям LNVGY по среднегодовой доходности: -0.94% против 24.58% соответственно.

FANUY

1 день
-7.01%
1 месяц
-6.98%
С начала года
16.33%
6 месяцев
18.22%
1 год
74.90%
3 года*
7.88%
5 лет*
-0.49%
10 лет*
-0.94%

LNVGY

1 день
4.73%
1 месяц
95.25%
С начала года
165.39%
6 месяцев
147.91%
1 год
179.63%
3 года*
54.06%
5 лет*
26.98%
10 лет*
24.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FANUY и LNVGY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FANUY
Fanuc Corporation		16.33%51.15%-9.96%-1.61%-30.16%-13.77%34.04%22.31%-37.35%44.38%
LNVGY
Lenovo Group Limited		165.39%-4.37%-4.30%80.46%-25.77%28.05%47.80%4.62%26.37%3.11%

Correlation

The correlation between FANUY and LNVGY is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.23

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2008 г.

0.22

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FANUY:

$42.26B

LNVGY:

$45.83B

EPS

FANUY:

$90.48

LNVGY:

$2.63

Коэффициент P/E

FANUY:

0.25

LNVGY:

23.93

Коэффициент PEG

FANUY:

0.05

LNVGY:

6.26

Коэффициент P/S

FANUY:

0.05

LNVGY:

0.55

Коэффициент P/B

FANUY:

0.02

LNVGY:

6.00

Общая выручка (12 мес.)

FANUY:

$869.72B

LNVGY:

$83.00B

Валовая прибыль (12 мес.)

FANUY:

$332.99B

LNVGY:

$12.49B

EBITDA (12 мес.)

FANUY:

$258.17B

LNVGY:

$4.29B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fanuc Corporation

Lenovo Group Limited

Часто сравнивают с FANUY:
FANUY с CFRUYFANUY с EWTFANUY с AVGOFANUY с MAFANUY с GSFANUY с IFRAFANUY с AXP
Часто сравнивают с LNVGY:
LNVGY с 0992.HKLNVGY с HPQLNVGY с SMCILNVGY с SPYLNVGY с ^GSPCLNVGY с AAPLLNVGY с VOO

Доходность на риск

FANUY vs. LNVGY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FANUY
Ранг доходности на риск FANUY: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FANUY: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FANUY: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FANUY: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FANUY: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FANUY: 8686
Ранг коэф-та Мартина
LNVGY
Ранг доходности на риск LNVGY: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LNVGY: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LNVGY: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LNVGY: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LNVGY: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LNVGY: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FANUY c LNVGY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fanuc Corporation (FANUY) и Lenovo Group Limited (LNVGY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FANUYLNVGYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.69
3.78

-2.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.53
5.04

-2.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.62

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.03

6.21

-3.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.29

11.66

-2.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FANUY vs. LNVGY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FANUY на текущий момент составляет 1.69, что ниже коэффициента Шарпа LNVGY равного 3.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FANUY и LNVGY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FANUYLNVGYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

3.78

-2.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

0.59

-0.60

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.03

0.61

-0.64

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.06

0.30

-0.36

Просадки

Сравнение просадок FANUY и LNVGY

Максимальная просадка FANUY за все время составила -79.98%, что меньше максимальной просадки LNVGY в -84.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FANUY и LNVGY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FANUYLNVGYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.98%

-84.37%

+4.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.99%

-29.12%

+4.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-40.05%

-44.60%

+4.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.55%

-55.02%

-0.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.73%

-55.02%

-9.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-58.43%

-6.30%

-52.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-53.58%

-35.39%

-18.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.12%

15.48%

-7.36%

Волатильность

Сравнение волатильности FANUY и LNVGY

Текущая волатильность для Fanuc Corporation (FANUY) составляет 19.19%, в то время как у Lenovo Group Limited (LNVGY) волатильность равна 31.85%. Это указывает на то, что FANUY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LNVGY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FANUYLNVGYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.19%

31.85%

-12.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.97%

39.70%

-3.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.84%

47.98%

-3.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.96%

46.33%

-13.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.79%

40.61%

-6.82%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FANUY и LNVGY

FANUY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LNVGY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FANUY
Fanuc Corporation		0.00%0.89%1.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%3.66%0.00%
LNVGY
Lenovo Group Limited		1.59%4.21%3.83%3.47%5.98%3.58%3.77%5.21%4.74%10.40%10.61%3.21%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FANUY и LNVGY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fanuc Corporation и Lenovo Group Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00B100.00B150.00B200.00B20222023202420252026
238.83B
21.56B
(FANUY) Общая выручка
(LNVGY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности FANUY и LNVGY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Fanuc Corporation и Lenovo Group Limited.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%40.0%45.0%20222023202420252026
40.2%
16.4%
Активы портфеля
FANUY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fanuc Corporation сообщила о валовой прибыли в 95.97B при выручке в 238.83B, что соответствует валовой рентабельности в 40.2%.

LNVGY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lenovo Group Limited сообщила о валовой прибыли в 3.53B при выручке в 21.56B, что соответствует валовой рентабельности в 16.4%.

FANUY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fanuc Corporation сообщила об операционной прибыли в 57.09B при выручке в 238.83B, что соответствует операционной рентабельности 23.9%.

LNVGY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lenovo Group Limited сообщила об операционной прибыли в 834.29M при выручке в 21.56B, что соответствует операционной рентабельности 3.9%.

FANUY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fanuc Corporation сообщила о чистой прибыли в 50.59B при выручке в 238.83B, что соответствует чистой рентабельности 21.2%.

LNVGY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lenovo Group Limited сообщила о чистой прибыли в 520.10M при выручке в 21.56B, что соответствует чистой рентабельности 2.4%.

Часто задаваемые вопросы

FANUY and LNVGY have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LNVGY has higher volatility (31.85%) compared to FANUY (19.19%). In terms of maximum drawdown, FANUY dropped -79.98% vs LNVGY's -84.37%.

LNVGY currently has the higher Sharpe Ratio (3.78 vs 1.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FANUY и LNVGY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор