PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FANCX с VMBSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FANCX с VMBSX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FANCX (Fidelity Advisor Short-Term Bond Fund Class C) and VMBSX (Vanguard Mortgage-Backed Securities Index Fund Admiral Shares) are both Total Bond Market funds. Over the past 5 years, FANCX returned 1.14%/yr vs 0.47%/yr for VMBSX. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FANCX charges 1.51%/yr vs 0.07%/yr for VMBSX.

Доходность

Сравнение доходности FANCX и VMBSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Short-Term Bond Fund Class C (FANCX) и Vanguard Mortgage-Backed Securities Index Fund Admiral Shares (VMBSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

FANCX

1 день
-0.12%
1 месяц
0.01%
С начала года
-0.00%
6 месяцев
0.34%
1 год
2.40%
3 года*
3.60%
5 лет*
1.14%
10 лет*
—

VMBSX

1 день
-0.21%
1 месяц
0.08%
С начала года
0.60%
6 месяцев
0.94%
1 год
6.11%
3 года*
4.62%
5 лет*
0.47%
10 лет*
1.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FANCX и VMBSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FANCX
Fidelity Advisor Short-Term Bond Fund Class C		-0.00%4.38%3.74%3.91%-4.63%-1.81%2.74%2.90%0.23%-0.02%
VMBSX
Vanguard Mortgage-Backed Securities Index Fund Admiral Shares		0.60%8.43%1.76%4.99%-11.56%-1.35%3.74%11.47%0.87%2.32%

Correlation

The correlation between FANCX and VMBSX is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2016 г.

0.64

The correlation between FANCX and VMBSX has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Short-Term Bond Fund Class C

Vanguard Mortgage-Backed Securities Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с FANCX:
FANCX с FJTDXFANCX с FNSOXFANCX с JSOSXFANCX с VUSFXFANCX с FCNVXFANCX с FSELXFANCX с FSKAX
Часто сравнивают с VMBSX:
VMBSX с VICSXVMBSX с VTAPXVMBSX с VGLTVMBSX с VOOVMBSX с VWELXVMBSX с FTSLVMBSX с VBTLX

Доходность на риск

FANCX vs. VMBSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FANCX
Ранг доходности на риск FANCX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FANCX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FANCX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FANCX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FANCX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FANCX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
VMBSX
Ранг доходности на риск VMBSX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMBSX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMBSX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMBSX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMBSX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMBSX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FANCX c VMBSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Short-Term Bond Fund Class C (FANCX) и Vanguard Mortgage-Backed Securities Index Fund Admiral Shares (VMBSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FANCXVMBSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.43
1.78

-0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.48
2.65

-0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.33

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.16

2.54

-0.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.87

8.52

-1.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FANCX vs. VMBSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FANCX на текущий момент составляет 1.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VMBSX равному 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FANCX и VMBSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FANCXVMBSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43

1.78

-0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.07

+0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.38

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.58

+0.02

Просадки

Сравнение просадок FANCX и VMBSX

Максимальная просадка FANCX за все время составила -7.79%, что меньше максимальной просадки VMBSX в -17.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FANCX и VMBSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FANCXVMBSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.79%

-17.44%

+9.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.18%

-2.67%

+1.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.18%

-7.53%

+6.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.35%

-17.12%

+9.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-17.44%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.57%

-1.43%

+0.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.56%

-2.48%

+0.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.37%

0.79%

-0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности FANCX и VMBSX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Short-Term Bond Fund Class C (FANCX) составляет 0.49%, в то время как у Vanguard Mortgage-Backed Securities Index Fund Admiral Shares (VMBSX) волатильность равна 1.43%. Это указывает на то, что FANCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VMBSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FANCXVMBSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.49%

1.43%

-0.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.24%

2.72%

-1.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.78%

3.82%

-2.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.12%

6.40%

-4.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.77%

4.86%

-3.09%

Сравнение комиссий FANCX и VMBSX

FANCX берет комиссию в 1.51%, что несколько больше комиссии VMBSX в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FANCX и VMBSX

Дивидендная доходность FANCX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%, что меньше доходности VMBSX в 4.17%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FANCX
Fidelity Advisor Short-Term Bond Fund Class C		3.11%3.20%2.95%1.75%0.15%0.36%1.68%1.00%0.69%0.21%0.07%0.00%
VMBSX
Vanguard Mortgage-Backed Securities Index Fund Admiral Shares		4.17%4.18%4.24%3.28%2.31%0.99%2.00%7.48%2.72%2.16%1.98%2.01%

Часто задаваемые вопросы

FANCX and VMBSX have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VMBSX has higher volatility (1.43%) compared to FANCX (0.49%). In terms of maximum drawdown, FANCX dropped -7.79% vs VMBSX's -17.44%.

VMBSX currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs 1.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FANCX и VMBSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор