Сравнение FAMVX с MEFAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FAM Value Fund (FAMVX) и MassMutual Mid Cap Growth Fund (MEFAX).
FAMVX управляется FAM. Фонд был запущен 2 янв. 1987 г.. MEFAX управляется MassMutual. Фонд был запущен 31 мая 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности FAMVX и MEFAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FAMVX и MEFAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAMVX FAM Value Fund | -1.31% | 4.90% | 15.51% | 16.09% | -14.06% | 25.65% | 6.81% | 30.31% | -6.15% | 17.34% |
MEFAX MassMutual Mid Cap Growth Fund | -3.31% | 3.19% | 10.80% | 19.11% | -24.58% | 13.75% | 25.52% | 40.75% | -3.88% | 24.12% |
Доходность по периодам
С начала года, FAMVX показывает доходность -1.31%, что значительно выше, чем у MEFAX с доходностью -3.31%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FAMVX имеют среднегодовую доходность 9.72%, а акции MEFAX немного отстают с 9.67%.
FAMVX
- 1 день
- 2.57%
- 1 месяц
- -6.90%
- С начала года
- -1.31%
- 6 месяцев
- -1.84%
- 1 год
- 4.29%
- 3 года*
- 10.57%
- 5 лет*
- 6.41%
- 10 лет*
- 9.72%
MEFAX
- 1 день
- 3.10%
- 1 месяц
- -6.87%
- С начала года
- -3.31%
- 6 месяцев
- -2.93%
- 1 год
- 8.61%
- 3 года*
- 7.11%
- 5 лет*
- 1.63%
- 10 лет*
- 9.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FAMVX и MEFAX
FAMVX берет комиссию в 1.19%, что меньше комиссии MEFAX в 1.20%.
Доходность на риск
FAMVX vs. MEFAX — Ранг доходности на риск
FAMVX
MEFAX
Сравнение FAMVX c MEFAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FAM Value Fund (FAMVX) и MassMutual Mid Cap Growth Fund (MEFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FAMVX | MEFAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.26 | 0.45 | -0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.51 | 0.78 | -0.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.11 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.47 | 0.68 | -0.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.65 | 2.75 | -1.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FAMVX | MEFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 | 0.45 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.06 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.41 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.38 | +0.20 |
Корреляция
Корреляция между FAMVX и MEFAX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAMVX и MEFAX
Дивидендная доходность FAMVX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.97%, что меньше доходности MEFAX в 35.33%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAMVX FAM Value Fund | 4.97% | 4.90% | 6.28% | 5.01% | 3.67% | 4.99% | 3.69% | 6.80% | 4.09% | 5.06% | 5.21% | 9.06% |
MEFAX MassMutual Mid Cap Growth Fund | 35.33% | 34.16% | 21.40% | 7.62% | 20.71% | 29.49% | 6.92% | 12.81% | 12.06% | 7.66% | 5.32% | 10.27% |
Просадки
Сравнение просадок FAMVX и MEFAX
Максимальная просадка FAMVX за все время составила -51.12%, что меньше максимальной просадки MEFAX в -56.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAMVX и MEFAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FAMVX | MEFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.12% | -56.04% | +4.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.38% | -13.07% | +1.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.77% | -45.14% | +22.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.73% | -45.14% | +7.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.14% | -21.23% | +14.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.45% | -11.39% | +4.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.25% | 3.23% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности FAMVX и MEFAX
Текущая волатильность для FAM Value Fund (FAMVX) составляет 5.52%, в то время как у MassMutual Mid Cap Growth Fund (MEFAX) волатильность равна 6.41%. Это указывает на то, что FAMVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MEFAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FAMVX | MEFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.52% | 6.41% | -0.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.21% | 11.29% | -1.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.91% | 20.20% | -2.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.08% | 27.45% | -10.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.15% | 23.90% | -5.75% |