PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FAMKX с FEMSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FAMKX с FEMSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Focused Emerging Markets Fund Class A (FAMKX) и Fidelity Series Emerging Markets Opportunities Fund (FEMSX).

FAMKX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 мар. 2004 г.. FEMSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 дек. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности FAMKX и FEMSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Focused Emerging Markets Fund Class A (FAMKX) и Fidelity Series Emerging Markets Opportunities Fund (FEMSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FAMKX и FEMSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FAMKX
Fidelity Advisor Focused Emerging Markets Fund Class A		4.34%39.76%9.01%8.12%-20.09%-2.90%30.05%29.29%-18.32%46.52%
FEMSX
Fidelity Series Emerging Markets Opportunities Fund		5.44%37.92%7.84%14.23%-23.95%-5.14%24.72%28.87%-16.20%49.92%

Доходность по периодам

С начала года, FAMKX показывает доходность 4.34%, что значительно ниже, чем у FEMSX с доходностью 5.44%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FAMKX имеют среднегодовую доходность 10.44%, а акции FEMSX немного впереди с 10.88%.

FAMKX

1 день
3.46%
1 месяц
-8.82%
С начала года
4.34%
6 месяцев
9.28%
1 год
36.42%
3 года*
18.43%
5 лет*
4.99%
10 лет*
10.44%

FEMSX

1 день
3.55%
1 месяц
-8.32%
С начала года
5.44%
6 месяцев
10.54%
1 год
38.82%
3 года*
19.32%
5 лет*
4.35%
10 лет*
10.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Focused Emerging Markets Fund Class A

Fidelity Series Emerging Markets Opportunities Fund

Часто сравнивают с FAMKX:
FAMKX с VOOFAMKX с FEDIXFAMKX с FHKFXFAMKX с FGKPXFAMKX с CNWIXFAMKX с DEMAXFAMKX с FIQGX
Часто сравнивают с FEMSX:
FEMSX с FDEMFEMSX с VWOFEMSX с FTIHXFEMSX с FSPSXFEMSX с FPADXFEMSX с SPEMFEMSX с AIA

Сравнение комиссий FAMKX и FEMSX

FAMKX берет комиссию в 1.32%, что несколько больше комиссии FEMSX в 0.01%.

FAMKX
Fidelity Advisor Focused Emerging Markets Fund Class A
FEMSX
Fidelity Series Emerging Markets Opportunities Fund

Доходность на риск

FAMKX vs. FEMSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAMKX
Ранг доходности на риск FAMKX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAMKX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAMKX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAMKX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAMKX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAMKX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
FEMSX
Ранг доходности на риск FEMSX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEMSX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEMSX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEMSX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEMSX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEMSX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAMKX c FEMSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Focused Emerging Markets Fund Class A (FAMKX) и Fidelity Series Emerging Markets Opportunities Fund (FEMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FAMKXFEMSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.02

2.08

-0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.55

2.68

-0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.40

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.65

2.89

-0.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.06

11.41

-1.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FAMKX vs. FEMSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAMKX на текущий момент составляет 2.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FEMSX равному 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAMKX и FEMSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FAMKXFEMSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.02

2.08

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.23

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.57

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.50

-0.11

Корреляция

Корреляция между FAMKX и FEMSX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAMKX и FEMSX

Дивидендная доходность FAMKX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%, что меньше доходности FEMSX в 2.32%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FAMKX
Fidelity Advisor Focused Emerging Markets Fund Class A		1.27%1.33%0.74%1.25%0.76%4.87%1.84%10.64%0.17%0.10%0.03%0.00%
FEMSX
Fidelity Series Emerging Markets Opportunities Fund		2.32%2.45%2.08%2.82%2.39%12.83%2.99%2.48%9.42%8.98%1.46%1.27%

Просадки

Сравнение просадок FAMKX и FEMSX

Максимальная просадка FAMKX за все время составила -70.11%, что больше максимальной просадки FEMSX в -44.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAMKX и FEMSX.

Загрузка...

Показатели просадок

FAMKXFEMSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.11%

-44.16%

-25.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.73%

-13.42%

-0.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.76%

-41.64%

+0.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.16%

-44.16%

+2.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.75%

-10.35%

-0.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.60%

-13.52%

-7.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.61%

3.40%

+0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности FAMKX и FEMSX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Focused Emerging Markets Fund Class A (FAMKX) составляет 9.38%, в то время как у Fidelity Series Emerging Markets Opportunities Fund (FEMSX) волатильность равна 10.41%. Это указывает на то, что FAMKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FEMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FAMKXFEMSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.38%

10.41%

-1.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.48%

14.73%

-1.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.66%

19.16%

-0.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.52%

18.65%

-0.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.59%

19.13%

-0.54%