PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FALIX с NEIMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FALIX с NEIMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Large Cap Fund Class I (FALIX) и Neiman Large Cap Value Fund (NEIMX).

FALIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 20 февр. 1996 г.. NEIMX управляется Neiman Funds. Фонд был запущен 1 апр. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности FALIX и NEIMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Large Cap Fund Class I (FALIX) и Neiman Large Cap Value Fund (NEIMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FALIX и NEIMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FALIX
Fidelity Advisor Large Cap Fund Class I		0.00%19.65%26.36%23.49%-7.91%25.81%8.85%31.71%-8.42%16.93%
NEIMX
Neiman Large Cap Value Fund		3.55%18.68%13.50%6.15%-5.16%23.85%-5.97%23.49%-9.76%19.00%

Доходность по периодам

За последние 10 лет акции FALIX превзошли акции NEIMX по среднегодовой доходности: 14.62% против 9.03% соответственно.

FALIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
-1.18%
1 год
21.95%
3 года*
20.59%
5 лет*
13.73%
10 лет*
14.62%

NEIMX

1 день
-0.44%
1 месяц
-5.70%
С начала года
3.55%
6 месяцев
6.57%
1 год
23.37%
3 года*
14.01%
5 лет*
10.16%
10 лет*
9.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Large Cap Fund Class I

Neiman Large Cap Value Fund

Часто сравнивают с FALIX:
FALIX с ^GSPCFALIX с FGINXFALIX с SWLVXFALIX с TOWFXFALIX с LEXCXFALIX с AVERXFALIX с GQHPX
Часто сравнивают с NEIMX:
NEIMX с QQQNEIMX с SCHXNEIMX с JMGIXNEIMX с QRVLXNEIMX с AVLVXNEIMX с BRLVXNEIMX с VWNAX

Сравнение комиссий FALIX и NEIMX

FALIX берет комиссию в 0.54%, что меньше комиссии NEIMX в 1.46%.

NEIMX
Neiman Large Cap Value Fund
FALIX
Fidelity Advisor Large Cap Fund Class I

Доходность на риск

FALIX vs. NEIMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FALIX
Ранг доходности на риск FALIX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FALIX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FALIX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FALIX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FALIX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FALIX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
NEIMX
Ранг доходности на риск NEIMX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEIMX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEIMX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEIMX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEIMX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEIMX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FALIX c NEIMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Large Cap Fund Class I (FALIX) и Neiman Large Cap Value Fund (NEIMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FALIXNEIMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.45

1.58

-0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.07

2.21

-0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

1.36

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.12

2.11

-0.99

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.65

10.67

-6.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FALIX vs. NEIMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FALIX на текущий момент составляет 1.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NEIMX равному 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FALIX и NEIMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FALIXNEIMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.45

1.58

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

0.02

+0.83

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.02

+0.77

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.03

+0.45

Корреляция

Корреляция между FALIX и NEIMX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FALIX и NEIMX

Дивидендная доходность FALIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.86%, что больше доходности NEIMX в 0.73%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FALIX
Fidelity Advisor Large Cap Fund Class I		5.86%5.86%6.10%3.43%2.28%6.51%5.39%8.35%16.78%6.13%2.25%3.16%
NEIMX
Neiman Large Cap Value Fund		0.73%0.76%1.10%1.36%3.60%17.65%1.20%2.26%1.20%6.64%10.20%4.19%

Просадки

Сравнение просадок FALIX и NEIMX

Максимальная просадка FALIX за все время составила -62.37%, что меньше максимальной просадки NEIMX в -92.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FALIX и NEIMX.

Загрузка...

Показатели просадок

FALIXNEIMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.37%

-92.94%

+30.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.28%

-10.78%

-1.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.48%

-92.94%

+71.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.51%

-92.94%

+55.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.17%

-90.28%

+86.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.32%

-9.91%

-3.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.53%

2.13%

+1.40%

Волатильность

Сравнение волатильности FALIX и NEIMX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Large Cap Fund Class I (FALIX) составляет 0.00%, в то время как у Neiman Large Cap Value Fund (NEIMX) волатильность равна 3.41%. Это указывает на то, что FALIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEIMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FALIXNEIMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

3.41%

-3.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.82%

8.30%

-2.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.13%

15.57%

+1.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.55%

576.30%

-559.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.62%

407.62%

-389.00%