PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FALIX с FSPSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FALIX с FSPSX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Large Cap Fund Class I (FALIX) и Fidelity International Index Fund (FSPSX).

FALIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 20 февр. 1996 г.. FSPSX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI ACWI ex USA IMI Index. Фонд был запущен 5 нояб. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности FALIX и FSPSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Large Cap Fund Class I (FALIX) и Fidelity International Index Fund (FSPSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FALIX и FSPSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FALIX
Fidelity Advisor Large Cap Fund Class I		0.00%19.65%26.36%23.49%-7.91%25.81%8.85%31.71%-8.42%16.93%
FSPSX
Fidelity International Index Fund		-1.94%31.98%3.70%18.31%-14.23%11.45%8.16%22.03%-13.55%25.37%

Доходность по периодам

За последние 10 лет акции FALIX превзошли акции FSPSX по среднегодовой доходности: 14.62% против 8.65% соответственно.

FALIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
-1.12%
1 год
22.56%
3 года*
20.59%
5 лет*
14.03%
10 лет*
14.62%

FSPSX

1 день
0.42%
1 месяц
-10.86%
С начала года
-1.94%
6 месяцев
2.58%
1 год
19.89%
3 года*
13.50%
5 лет*
7.96%
10 лет*
8.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Large Cap Fund Class I

Fidelity International Index Fund

Часто сравнивают с FALIX:
FALIX с ^GSPCFALIX с FGINXFALIX с SWLVXFALIX с LEXCXFALIX с TOWFXFALIX с AVERXFALIX с GQHPX
Часто сравнивают с FSPSX:
FSPSX с FTIHXFSPSX с VXUSFSPSX с FZILXFSPSX с FXAIXFSPSX с FSGGXFSPSX с IEFAFSPSX с FPADX

Сравнение комиссий FALIX и FSPSX

FALIX берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии FSPSX в 0.04%.

FALIX
Fidelity Advisor Large Cap Fund Class I
FSPSX
Fidelity International Index Fund

Доходность на риск

FALIX vs. FSPSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FALIX
Ранг доходности на риск FALIX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FALIX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FALIX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FALIX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FALIX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FALIX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
FSPSX
Ранг доходности на риск FSPSX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSPSX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSPSX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSPSX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSPSX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSPSX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FALIX c FSPSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Large Cap Fund Class I (FALIX) и Fidelity International Index Fund (FSPSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FALIXFSPSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.47

1.11

+0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.10

1.56

+0.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

1.23

+0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.15

1.54

-0.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.70

5.93

-1.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FALIX vs. FSPSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FALIX на текущий момент составляет 1.47, что выше коэффициента Шарпа FSPSX равного 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FALIX и FSPSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FALIXFSPSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.47

1.11

+0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

0.51

+0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.53

+0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.46

+0.02

Корреляция

Корреляция между FALIX и FSPSX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FALIX и FSPSX

Дивидендная доходность FALIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.86%, что больше доходности FSPSX в 3.22%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FALIX
Fidelity Advisor Large Cap Fund Class I		5.86%5.86%6.10%3.43%2.28%6.51%5.39%8.35%16.78%6.13%2.25%3.16%
FSPSX
Fidelity International Index Fund		3.22%3.15%3.27%2.79%2.66%3.07%1.84%3.18%2.79%2.50%3.08%2.79%

Просадки

Сравнение просадок FALIX и FSPSX

Максимальная просадка FALIX за все время составила -62.37%, что больше максимальной просадки FSPSX в -33.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FALIX и FSPSX.

Загрузка...

Показатели просадок

FALIXFSPSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.37%

-33.69%

-28.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.28%

-11.39%

-0.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.48%

-29.41%

+7.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.51%

-33.69%

-3.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.17%

-10.86%

+6.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.32%

-6.59%

-6.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.90%

2.96%

+0.94%

Волатильность

Сравнение волатильности FALIX и FSPSX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Large Cap Fund Class I (FALIX) составляет 0.00%, в то время как у Fidelity International Index Fund (FSPSX) волатильность равна 7.04%. Это указывает на то, что FALIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSPSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FALIXFSPSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

7.04%

-7.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.85%

10.63%

-4.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.16%

16.79%

+0.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.55%

15.77%

+0.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.62%

16.47%

+2.15%