PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FALIX с FSKAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FALIX с FSKAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Large Cap Fund Class I (FALIX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX).

FALIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 20 февр. 1996 г.. FSKAX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности FALIX и FSKAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Large Cap Fund Class I (FALIX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FALIX и FSKAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FALIX
Fidelity Advisor Large Cap Fund Class I		0.00%19.65%26.36%23.49%-7.91%25.81%8.85%31.71%-8.42%16.93%
FSKAX
Fidelity Total Market Index Fund		-3.98%17.06%23.89%26.12%-19.53%25.66%20.79%30.92%-5.32%20.85%

Доходность по периодам

За последние 10 лет акции FALIX превзошли акции FSKAX по среднегодовой доходности: 14.62% против 13.56% соответственно.

FALIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
-1.18%
1 год
21.95%
3 года*
20.59%
5 лет*
13.73%
10 лет*
14.62%

FSKAX

1 день
2.99%
1 месяц
-5.06%
С начала года
-3.98%
6 месяцев
-2.04%
1 год
17.68%
3 года*
17.87%
5 лет*
10.50%
10 лет*
13.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Large Cap Fund Class I

Fidelity Total Market Index Fund

Часто сравнивают с FALIX:
FALIX с ^GSPCFALIX с FGINXFALIX с SWLVXFALIX с TOWFXFALIX с LEXCXFALIX с AVERXFALIX с GQHPX
Часто сравнивают с FSKAX:
FSKAX с FXAIXFSKAX с VTIFSKAX с VTSAXFSKAX с FZROXFSKAX с VOOFSKAX с SPYFSKAX с FSPGX

Сравнение комиссий FALIX и FSKAX

FALIX берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии FSKAX в 0.02%.

FALIX
Fidelity Advisor Large Cap Fund Class I
FSKAX
Fidelity Total Market Index Fund

Доходность на риск

FALIX vs. FSKAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FALIX
Ранг доходности на риск FALIX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FALIX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FALIX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FALIX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FALIX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FALIX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
FSKAX
Ранг доходности на риск FSKAX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSKAX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSKAX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSKAX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSKAX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSKAX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FALIX c FSKAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Large Cap Fund Class I (FALIX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FALIXFSKAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.45

0.98

+0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.07

1.49

+0.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

1.23

+0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.12

1.50

-0.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.65

7.20

-2.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FALIX vs. FSKAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FALIX на текущий момент составляет 1.45, что выше коэффициента Шарпа FSKAX равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FALIX и FSKAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FALIXFSKAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.45

0.98

+0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

0.61

+0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.74

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.79

-0.31

Корреляция

Корреляция между FALIX и FSKAX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FALIX и FSKAX

Дивидендная доходность FALIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.86%, что больше доходности FSKAX в 1.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FALIX
Fidelity Advisor Large Cap Fund Class I		5.86%5.86%6.10%3.43%2.28%6.51%5.39%8.35%16.78%6.13%2.25%3.16%
FSKAX
Fidelity Total Market Index Fund		1.06%1.01%1.19%1.41%1.62%1.15%1.45%1.94%2.54%2.07%2.43%0.82%

Просадки

Сравнение просадок FALIX и FSKAX

Максимальная просадка FALIX за все время составила -62.37%, что больше максимальной просадки FSKAX в -35.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FALIX и FSKAX.

Загрузка...

Показатели просадок

FALIXFSKAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.37%

-35.01%

-27.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.28%

-12.42%

+0.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.48%

-25.39%

+3.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.51%

-35.01%

-2.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.17%

-6.20%

+2.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.32%

-4.05%

-9.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.53%

2.60%

+0.93%

Волатильность

Сравнение волатильности FALIX и FSKAX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Large Cap Fund Class I (FALIX) составляет 0.00%, в то время как у Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX) волатильность равна 5.52%. Это указывает на то, что FALIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSKAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FALIXFSKAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

5.52%

-5.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.82%

9.85%

-4.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.13%

18.69%

-1.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.55%

17.42%

-0.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.62%

18.44%

+0.18%