PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FALIX с FBLEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FALIX с FBLEX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Large Cap Fund Class I (FALIX) и Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund (FBLEX).

FALIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 20 февр. 1996 г.. FBLEX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 дек. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности FALIX и FBLEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Large Cap Fund Class I (FALIX) и Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund (FBLEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FALIX и FBLEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FALIX
Fidelity Advisor Large Cap Fund Class I		0.00%19.65%26.36%23.49%-7.91%25.81%8.85%31.71%-8.42%16.93%
FBLEX
Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund		-2.01%17.06%18.04%15.60%-4.82%26.83%4.34%25.57%-9.04%12.38%

Доходность по периодам

За последние 10 лет акции FALIX превзошли акции FBLEX по среднегодовой доходности: 14.62% против 11.11% соответственно.

FALIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
-1.12%
1 год
22.56%
3 года*
20.59%
5 лет*
14.03%
10 лет*
14.62%

FBLEX

1 день
0.00%
1 месяц
-6.70%
С начала года
-2.01%
6 месяцев
2.97%
1 год
12.73%
3 года*
15.51%
5 лет*
11.00%
10 лет*
11.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Large Cap Fund Class I

Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund

Часто сравнивают с FALIX:
FALIX с ^GSPCFALIX с FGINXFALIX с SWLVXFALIX с LEXCXFALIX с TOWFXFALIX с AVERXFALIX с GQHPX
Часто сравнивают с FBLEX:
FBLEX с QQQMFBLEX с METAFBLEX с NOIEXFBLEX с QRVLXFBLEX с FDETXFBLEX с VDIGXFBLEX с VEIPX

Сравнение комиссий FALIX и FBLEX

FALIX берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии FBLEX в 0.01%.

FALIX
Fidelity Advisor Large Cap Fund Class I
FBLEX
Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund

Доходность на риск

FALIX vs. FBLEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FALIX
Ранг доходности на риск FALIX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FALIX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FALIX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FALIX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FALIX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FALIX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
FBLEX
Ранг доходности на риск FBLEX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBLEX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBLEX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBLEX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBLEX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBLEX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FALIX c FBLEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Large Cap Fund Class I (FALIX) и Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund (FBLEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FALIXFBLEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.47

0.91

+0.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.10

1.32

+0.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

1.20

+0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.15

1.06

+0.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.70

4.92

-0.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FALIX vs. FBLEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FALIX на текущий момент составляет 1.47, что выше коэффициента Шарпа FBLEX равного 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FALIX и FBLEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FALIXFBLEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.47

0.91

+0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

0.75

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.64

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.69

-0.21

Корреляция

Корреляция между FALIX и FBLEX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FALIX и FBLEX

Дивидендная доходность FALIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.86%, что меньше доходности FBLEX в 11.33%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FALIX
Fidelity Advisor Large Cap Fund Class I		5.86%5.86%6.10%3.43%2.28%6.51%5.39%8.35%16.78%6.13%2.25%3.16%
FBLEX
Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund		11.33%9.95%12.63%5.05%12.66%14.51%3.85%5.65%10.97%7.09%2.47%13.81%

Просадки

Сравнение просадок FALIX и FBLEX

Максимальная просадка FALIX за все время составила -62.37%, что больше максимальной просадки FBLEX в -39.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FALIX и FBLEX.

Загрузка...

Показатели просадок

FALIXFBLEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.37%

-39.73%

-22.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.28%

-11.55%

-0.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.48%

-19.00%

-2.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.51%

-39.73%

+2.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.17%

-6.89%

+2.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.32%

-3.86%

-9.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.90%

2.49%

+1.41%

Волатильность

Сравнение волатильности FALIX и FBLEX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Large Cap Fund Class I (FALIX) составляет 0.00%, в то время как у Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund (FBLEX) волатильность равна 3.48%. Это указывает на то, что FALIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBLEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FALIXFBLEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

3.48%

-3.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.85%

7.78%

-1.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.16%

15.13%

+2.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.55%

14.78%

+1.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.62%

17.39%

+1.23%