PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FALGX с FSKAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FALGX с FSKAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Large Cap Fund Class M (FALGX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX).

FALGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 20 февр. 1996 г.. FSKAX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности FALGX и FSKAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Large Cap Fund Class M (FALGX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FALGX и FSKAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FALGX
Fidelity Advisor Large Cap Fund Class M		0.00%19.09%18.68%22.88%-8.40%25.20%8.27%31.01%-8.88%16.83%
FSKAX
Fidelity Total Market Index Fund		-6.77%17.06%23.89%26.12%-19.53%25.66%20.79%30.92%-5.32%20.85%

Доходность по периодам

Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FALGX имеют среднегодовую доходность 13.44%, а акции FSKAX немного отстают с 13.23%.

FALGX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
-1.20%
1 год
22.17%
3 года*
17.76%
5 лет*
12.19%
10 лет*
13.44%

FSKAX

1 день
-0.47%
1 месяц
-7.69%
С начала года
-6.77%
6 месяцев
-4.56%
1 год
14.73%
3 года*
16.72%
5 лет*
10.13%
10 лет*
13.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Large Cap Fund Class M

Fidelity Total Market Index Fund

Часто сравнивают с FALGX:
FALGX с FAGOXFALGX с FXAIXFALGX с TRBCXFALGX с QQQFALGX с FACGXFALGX с ACTIXFALGX с AUXFX
Часто сравнивают с FSKAX:
FSKAX с FXAIXFSKAX с VTIFSKAX с VTSAXFSKAX с FZROXFSKAX с VOOFSKAX с SPYFSKAX с FSPGX

Сравнение комиссий FALGX и FSKAX

FALGX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии FSKAX в 0.02%.

FALGX
Fidelity Advisor Large Cap Fund Class M
FSKAX
Fidelity Total Market Index Fund

Доходность на риск

FALGX vs. FSKAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FALGX
Ранг доходности на риск FALGX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FALGX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FALGX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FALGX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FALGX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FALGX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
FSKAX
Ранг доходности на риск FSKAX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSKAX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSKAX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSKAX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSKAX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSKAX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FALGX c FSKAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Large Cap Fund Class M (FALGX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FALGXFSKAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.44

0.83

+0.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.06

1.29

+0.77

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

1.19

+0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.12

1.04

+0.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.56

5.05

-0.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FALGX vs. FSKAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FALGX на текущий момент составляет 1.44, что выше коэффициента Шарпа FSKAX равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FALGX и FSKAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FALGXFSKAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

0.83

+0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.59

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.72

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.78

-0.34

Корреляция

Корреляция между FALGX и FSKAX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FALGX и FSKAX

Дивидендная доходность FALGX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.76%, что больше доходности FSKAX в 1.09%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FALGX
Fidelity Advisor Large Cap Fund Class M		5.76%5.76%0.00%3.20%1.91%6.44%5.25%8.39%16.99%6.42%1.85%2.74%
FSKAX
Fidelity Total Market Index Fund		1.09%1.01%1.19%1.41%1.62%1.15%1.45%1.94%2.54%2.07%2.43%0.82%

Просадки

Сравнение просадок FALGX и FSKAX

Максимальная просадка FALGX за все время составила -64.07%, что больше максимальной просадки FSKAX в -35.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FALGX и FSKAX.

Загрузка...

Показатели просадок

FALGXFSKAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.07%

-35.01%

-29.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.31%

-12.42%

+0.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.78%

-25.39%

+3.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.58%

-35.01%

-2.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.20%

-8.92%

+4.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.48%

-4.05%

-10.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.93%

2.57%

+1.36%

Волатильность

Сравнение волатильности FALGX и FSKAX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Large Cap Fund Class M (FALGX) составляет 0.00%, в то время как у Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX) волатильность равна 4.42%. Это указывает на то, что FALGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSKAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FALGXFSKAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

4.42%

-4.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.84%

9.40%

-3.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.20%

18.50%

-1.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.76%

17.38%

-0.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.71%

18.42%

+0.29%