PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FALAX с SHXPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FALAX с SHXPX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FALAX (Fidelity Advisor Large Cap Fund Class A) and SHXPX (American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund) are both Large Cap Value Equities funds. FALAX charges 0.80%/yr vs 1.21%/yr for SHXPX.

Доходность

Сравнение доходности FALAX и SHXPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Large Cap Fund Class A (FALAX) и American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund (SHXPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

FALAX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.00%
1 год
11.93%
3 года*
18.84%
5 лет*
12.12%
10 лет*
13.87%

SHXPX

1 день
0.06%
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FALAX и SHXPX

2026 (YTD)
FALAX
Fidelity Advisor Large Cap Fund Class A		0.00%
SHXPX
American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund		0.45%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Large Cap Fund Class A

American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund

Часто сравнивают с FALAX:
FALAX с VOOFALAX с FXAIXFALAX с TRLGXFALAX с SPYFALAX с FBGRXFALAX с EPGAXFALAX с HFCVX
Часто сравнивают с SHXPX:
SHXPX с SPUSSHXPX с VONGSHXPX с AADEXSHXPX с AADBXSHXPX с ADNPXSHXPX с AHLPXSHXPX с AAIEX

Доходность на риск

FALAX vs. SHXPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FALAX
Ранг доходности на риск FALAX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FALAX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FALAX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FALAX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FALAX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FALAX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
SHXPX
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FALAX c SHXPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Large Cap Fund Class A (FALAX) и American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund (SHXPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FALAXSHXPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.79

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.51

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.85

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.85

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FALAX vs. SHXPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FALAXSHXPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.79

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

23.86

-23.39

Просадки

Сравнение просадок FALAX и SHXPX

Максимальная просадка FALAX за все время составила -63.41%, что больше максимальной просадки SHXPX в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FALAX и SHXPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FALAXSHXPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.41%

0.00%

-63.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.05%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.92%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.62%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.55%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.19%

0.00%

-4.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.96%

0.00%

-13.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.79%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности FALAX и SHXPX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FALAXSHXPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.20%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.08%

2.38%

+5.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.44%

2.38%

+14.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.59%

2.38%

+16.21%

Сравнение комиссий FALAX и SHXPX

FALAX берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии SHXPX в 1.21%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FALAX и SHXPX

Дивидендная доходность FALAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.03%, тогда как SHXPX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FALAX
Fidelity Advisor Large Cap Fund Class A		6.03%6.03%6.33%3.46%2.21%6.69%5.50%8.65%17.32%6.41%2.11%3.02%
SHXPX
American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FALAX и SHXPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор