Сравнение FAIR.AX с DHHF.AX
FAIR.AX (Betashares Australian Sustainability Leaders ETF) and DHHF.AX (Betashares Diversified All Growth ETF) are both exchange-traded funds - FAIR.AX is a Australian Equities fund tracking the Nasdaq Future Australian Sustainability Leaders Index, while DHHF.AX is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by BetaShares. FAIR.AX is passively managed, while DHHF.AX is actively managed. Over the past 5 years, FAIR.AX returned 0.87%/yr vs 9.93%/yr for DHHF.AX. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FAIR.AX charges 0.49%/yr vs 0.19%/yr for DHHF.AX.
Доходность
Сравнение доходности FAIR.AX и DHHF.AX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FAIR.AX показывает доходность -7.43%, что значительно ниже, чем у DHHF.AX с доходностью 4.23%.
FAIR.AX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.64%
- 6 месяцев
- -7.06%
- С начала года
- -7.43%
- 1 год
- -14.05%
- 3 года*
- 1.85%
- 5 лет*
- 0.87%
- 10 лет*
- —
DHHF.AX
- 1 день
- -1.35%
- 1 месяц
- -1.15%
- 6 месяцев
- 1.96%
- С начала года
- 4.23%
- 1 год
- 9.98%
- 3 года*
- 14.36%
- 5 лет*
- 9.93%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FAIR.AX и DHHF.AX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAIR.AX Betashares Australian Sustainability Leaders ETF | -7.43% | -1.46% | 14.89% | 11.36% | -16.95% | 17.59% | 2.30% | -3.21% |
DHHF.AX Betashares Diversified All Growth ETF | 4.23% | 11.88% | 21.74% | 17.00% | -8.93% | 23.07% | 3.80% | 0.84% |
Correlation
The correlation between FAIR.AX and DHHF.AX is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.67 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2019 г. | 0.67 |
The correlation between FAIR.AX and DHHF.AX has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.71 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FAIR.AX vs. DHHF.AX — Ранг доходности на риск
FAIR.AX
DHHF.AX
Сравнение FAIR.AX c DHHF.AX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Betashares Australian Sustainability Leaders ETF (FAIR.AX) и Betashares Diversified All Growth ETF (DHHF.AX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FAIR.AX | DHHF.AX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.20 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.60 | 1.23 | -1.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.96 | 4.27 | -5.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FAIR.AX и DHHF.AX
Максимальная просадка FAIR.AX за все время составила -30.70%, что больше максимальной просадки DHHF.AX в -28.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAIR.AX и DHHF.AX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FAIR.AX | DHHF.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.70% | -28.54% | -2.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.44% | -8.03% | -14.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.44% | -13.49% | -8.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.53% | -17.30% | -6.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.73% | -1.58% | -16.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.30% | -4.11% | -3.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.43% | 2.33% | +12.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности FAIR.AX и DHHF.AX
Betashares Australian Sustainability Leaders ETF (FAIR.AX) имеет более высокую волатильность в 3.01% по сравнению с Betashares Diversified All Growth ETF (DHHF.AX) с волатильностью 2.16%. Это указывает на то, что FAIR.AX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DHHF.AX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FAIR.AX | DHHF.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.01% | 2.16% | +0.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.66% | 7.72% | +2.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.64% | 9.68% | +2.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.97% | 11.13% | +2.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.06% | 13.11% | +1.95% |
Сравнение комиссий FAIR.AX и DHHF.AX
FAIR.AX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии DHHF.AX в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAIR.AX и DHHF.AX
Дивидендная доходность FAIR.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, что меньше доходности DHHF.AX в 2.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHHF.AX Betashares Diversified All Growth ETF | 2.02% | 2.13% | 1.99% | 2.38% | 4.24% | 1.28% | 1.25% | 0.00% | 0.00% |
FAIR.AX Betashares Australian Sustainability Leaders ETF | 1.58% | 2.27% | 1.16% | 1.09% | 2.53% | 2.86% | 2.84% | 3.30% | 1.00% |
Часто задаваемые вопросы
FAIR.AX and DHHF.AX have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DHHF.AX is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DHHF.AX is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.49% for FAIR.AX.
FAIR.AX is categorized as Australian Equities, while DHHF.AX is Large Cap Growth Equities. Their fees differ too: 0.49% for FAIR.AX and 0.19% for DHHF.AX.
Подберите оптимальное распределение для FAIR.AX и DHHF.AX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор