Сравнение FAIG.L с WCOG.L
FAIG.L (WisdomTree Broad Commodities Longer Dated) and WCOG.L (WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF USD) are both Commodities funds from WisdomTree - FAIG.L tracks the Bloomberg Commodity 3 Month Forward while WCOG.L tracks the Optimised Roll Commodity. Both are passively managed. Over the past 10 years, FAIG.L returned 7.41%/yr vs 8.06%/yr for WCOG.L. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. FAIG.L charges 0.49%/yr vs 0.35%/yr for WCOG.L.
Доходность
Сравнение доходности FAIG.L и WCOG.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
FAIG.L торгуется в USD, в то время как WCOG.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WCOG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, FAIG.L показывает доходность 19.26%, что значительно ниже, чем у WCOG.L с доходностью 30.86%. За последние 10 лет акции FAIG.L уступали акциям WCOG.L по среднегодовой доходности: 7.41% против 8.06% соответственно.
FAIG.L
- 1 день
- -1.29%
- 1 месяц
- -0.75%
- С начала года
- 19.26%
- 6 месяцев
- 19.03%
- 1 год
- 30.40%
- 3 года*
- 13.45%
- 5 лет*
- 10.77%
- 10 лет*
- 7.41%
WCOG.L
- 1 день
- -1.13%
- 1 месяц
- -2.76%
- С начала года
- 30.86%
- 6 месяцев
- 32.52%
- 1 год
- 43.95%
- 3 года*
- 16.01%
- 5 лет*
- 11.53%
- 10 лет*
- 8.06%
Сравнение доходности по годам FAIG.L и WCOG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAIG.L WisdomTree Broad Commodities Longer Dated | 19.26% | 15.92% | 4.08% | -7.24% | 16.01% | 30.43% | 2.04% | 6.53% | -9.43% | 3.07% |
WCOG.L WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF USD | 30.87% | 16.09% | 2.71% | -7.51% | 12.84% | 27.21% | 0.92% | 7.21% | -9.13% | 4.80% |
Correlation
The correlation between FAIG.L and WCOG.L is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.86 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2016 г. | 0.82 |
The correlation between FAIG.L and WCOG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FAIG.L vs. WCOG.L — Ранг доходности на риск
FAIG.L
WCOG.L
Сравнение FAIG.L c WCOG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Broad Commodities Longer Dated (FAIG.L) и WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF USD (WCOG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FAIG.L | WCOG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.45 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.98 | 7.44 | -2.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.76 | 16.61 | -3.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FAIG.L | WCOG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.28 | 2.55 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.74 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.59 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | 0.61 | -0.53 |
Просадки
Сравнение просадок FAIG.L и WCOG.L
Максимальная просадка FAIG.L за все время составила -68.50%, что больше максимальной просадки WCOG.L в -28.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAIG.L и WCOG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FAIG.L | WCOG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.50% | -28.45% | -40.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.30% | -5.88% | -0.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.42% | -9.71% | -0.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.76% | -24.47% | -0.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.94% | -28.45% | -2.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.57% | -3.96% | -10.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.38% | -10.17% | -34.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.46% | 2.64% | -0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности FAIG.L и WCOG.L
Текущая волатильность для WisdomTree Broad Commodities Longer Dated (FAIG.L) составляет 4.70%, в то время как у WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF USD (WCOG.L) волатильность равна 6.24%. Это указывает на то, что FAIG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WCOG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FAIG.L | WCOG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.70% | 6.24% | -1.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.58% | 15.44% | -3.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.79% | 17.19% | -3.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.39% | 15.67% | -0.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.53% | 13.68% | -0.15% |
Сравнение комиссий FAIG.L и WCOG.L
FAIG.L берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии WCOG.L в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAIG.L и WCOG.L
FAIG.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WCOG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.68%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAIG.L WisdomTree Broad Commodities Longer Dated | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WCOG.L WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF USD | 2.68% | 4.56% | 4.54% | 0.65% | 0.00% | 0.30% | 1.64% | 1.64% | 0.46% |
Часто задаваемые вопросы
FAIG.L and WCOG.L have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WCOG.L is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WCOG.L is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.49% for FAIG.L.
FAIG.L tracks Bloomberg Commodity 3 Month Forward, while WCOG.L tracks Optimised Roll Commodity. Their fees differ too: 0.49% for FAIG.L and 0.35% for WCOG.L.
Подберите оптимальное распределение для FAIG.L и WCOG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор