Сравнение FAIG.L с SLVR.L
FAIG.L (WisdomTree Broad Commodities Longer Dated) and SLVR.L (WisdomTree Silver) are both exchange-traded funds - FAIG.L is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity 3 Month Forward, while SLVR.L is a Silver fund tracking the Bloomberg Silver Subindex. Both are passively managed. Over the past 10 years, FAIG.L returned 7.41%/yr vs 13.50%/yr for SLVR.L. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.49% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности FAIG.L и SLVR.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FAIG.L показывает доходность 19.26%, что значительно выше, чем у SLVR.L с доходностью 3.62%. За последние 10 лет акции FAIG.L уступали акциям SLVR.L по среднегодовой доходности: 7.41% против 13.50% соответственно.
FAIG.L
- 1 день
- -1.29%
- 1 месяц
- -2.47%
- С начала года
- 19.26%
- 6 месяцев
- 19.79%
- 1 год
- 31.52%
- 3 года*
- 13.45%
- 5 лет*
- 10.77%
- 10 лет*
- 7.41%
SLVR.L
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- -4.78%
- С начала года
- 3.62%
- 6 месяцев
- 25.14%
- 1 год
- 101.84%
- 3 года*
- 43.40%
- 5 лет*
- 19.20%
- 10 лет*
- 13.50%
Сравнение доходности по годам FAIG.L и SLVR.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAIG.L WisdomTree Broad Commodities Longer Dated | 19.26% | 15.92% | 4.08% | -7.24% | 16.01% | 30.43% | 2.04% | 6.53% | -9.43% | 3.07% |
SLVR.L WisdomTree Silver | 3.62% | 136.72% | 20.15% | -2.57% | 2.25% | -14.66% | 40.61% | 13.97% | -10.13% | 1.46% |
Correlation
The correlation between FAIG.L and SLVR.L is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2007 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FAIG.L vs. SLVR.L — Ранг доходности на риск
FAIG.L
SLVR.L
Сравнение FAIG.L c SLVR.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Broad Commodities Longer Dated (FAIG.L) и WisdomTree Silver (SLVR.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FAIG.L | SLVR.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.33 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.98 | 2.67 | +2.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.76 | 5.81 | +6.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FAIG.L | SLVR.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.28 | 1.85 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.52 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.42 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | 0.22 | -0.14 |
Просадки
Сравнение просадок FAIG.L и SLVR.L
Максимальная просадка FAIG.L за все время составила -68.50%, что меньше максимальной просадки SLVR.L в -79.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAIG.L и SLVR.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FAIG.L | SLVR.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.50% | -79.93% | +11.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.30% | -40.74% | +34.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.42% | -40.74% | +30.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.76% | -40.74% | +15.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.94% | -46.90% | +15.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.57% | -35.42% | +20.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.38% | -49.43% | +5.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.46% | 18.74% | -16.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности FAIG.L и SLVR.L
Текущая волатильность для WisdomTree Broad Commodities Longer Dated (FAIG.L) составляет 4.70%, в то время как у WisdomTree Silver (SLVR.L) волатильность равна 17.68%. Это указывает на то, что FAIG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SLVR.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FAIG.L | SLVR.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.70% | 17.68% | -12.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.58% | 56.07% | -44.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.79% | 58.81% | -45.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.39% | 36.80% | -21.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.53% | 31.95% | -18.42% |
Сравнение комиссий FAIG.L и SLVR.L
И FAIG.L, и SLVR.L имеют комиссию равную 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAIG.L и SLVR.L
Ни FAIG.L, ни SLVR.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
FAIG.L and SLVR.L have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.49% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FAIG.L and SLVR.L have the same expense ratio: 0.49% per year.
FAIG.L is categorized as Commodities, while SLVR.L is Silver. FAIG.L tracks Bloomberg Commodity 3 Month Forward, while SLVR.L tracks Bloomberg Silver Subindex.
Подберите оптимальное распределение для FAIG.L и SLVR.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор