PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FAIG.L с RICI.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FAIG.L с RICI.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FAIG.L (WisdomTree Broad Commodities Longer Dated) and RICI.L (Market Access Rogers International Commodity UCITS ETF) are both Commodities funds - FAIG.L tracks the Bloomberg Commodity 3 Month Forward while RICI.L tracks the Rogers International Commodity (RICI). Both are passively managed. Over the past 5 years, FAIG.L returned 10.77%/yr vs 12.58%/yr for RICI.L. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FAIG.L charges 0.49%/yr vs 0.60%/yr for RICI.L.

Доходность

Сравнение доходности FAIG.L и RICI.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Broad Commodities Longer Dated (FAIG.L) и Market Access Rogers International Commodity UCITS ETF (RICI.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

FAIG.L торгуется в USD, в то время как RICI.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения RICI.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, FAIG.L показывает доходность 19.26%, что значительно ниже, чем у RICI.L с доходностью 32.40%.

FAIG.L

1 день
-1.29%
1 месяц
-2.47%
С начала года
19.26%
6 месяцев
19.79%
1 год
31.52%
3 года*
13.45%
5 лет*
10.77%
10 лет*
7.41%

RICI.L

1 день
-1.24%
1 месяц
-4.10%
С начала года
32.40%
6 месяцев
32.55%
1 год
41.92%
3 года*
14.83%
5 лет*
12.58%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FAIG.L и RICI.L

2026 (YTD)202520242023202220212020
FAIG.L
WisdomTree Broad Commodities Longer Dated		19.26%15.92%4.08%-7.24%16.01%30.43%26.09%
RICI.L
Market Access Rogers International Commodity UCITS ETF		32.41%6.64%4.55%-5.98%16.69%41.11%30.94%

Correlation

The correlation between FAIG.L and RICI.L is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 апр. 2020 г.

0.80

The correlation between FAIG.L and RICI.L has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Broad Commodities Longer Dated

Market Access Rogers International Commodity UCITS ETF

Часто сравнивают с FAIG.L:
FAIG.L с ETRA.LFAIG.L с COPA.LFAIG.L с COMM.LFAIG.L с BCOG.LFAIG.L с CMFP.LFAIG.L с UC15.LFAIG.L с AIGC.L
Часто сравнивают с RICI.L:
RICI.L с ENCG.LRICI.L с BCIRICI.L с COMX.LRICI.L с XFRM.LRICI.L с BCOG.LRICI.L с CMFP.LRICI.L с AIGC.L

Доходность на риск

FAIG.L vs. RICI.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAIG.L
Ранг доходности на риск FAIG.L: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAIG.L: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAIG.L: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAIG.L: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAIG.L: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAIG.L: 7070
Ранг коэф-та Мартина
RICI.L
Ранг доходности на риск RICI.L: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RICI.L: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RICI.L: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RICI.L: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RICI.L: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RICI.L: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAIG.L c RICI.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Broad Commodities Longer Dated (FAIG.L) и Market Access Rogers International Commodity UCITS ETF (RICI.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FAIG.LRICI.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.28
2.09

+0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.93
2.62

+0.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.38

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.98

5.57

-0.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.76

10.59

+2.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FAIG.L vs. RICI.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAIG.L на текущий момент составляет 2.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RICI.L равному 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAIG.L и RICI.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FAIG.LRICI.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.28

2.09

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.66

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

1.01

-0.94

Просадки

Сравнение просадок FAIG.L и RICI.L

Максимальная просадка FAIG.L за все время составила -68.50%, что больше максимальной просадки RICI.L в -25.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAIG.L и RICI.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FAIG.LRICI.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.50%

-25.20%

-43.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.30%

-7.49%

+1.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.42%

-12.01%

+1.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.76%

-25.20%

+0.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.94%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.57%

-6.60%

-7.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-44.38%

-11.08%

-33.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.46%

3.95%

-1.49%

Волатильность

Сравнение волатильности FAIG.L и RICI.L

Текущая волатильность для WisdomTree Broad Commodities Longer Dated (FAIG.L) составляет 4.70%, в то время как у Market Access Rogers International Commodity UCITS ETF (RICI.L) волатильность равна 7.23%. Это указывает на то, что FAIG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RICI.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FAIG.LRICI.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.70%

7.23%

-2.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.58%

17.80%

-6.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.79%

20.03%

-6.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.39%

19.06%

-3.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.53%

19.45%

-5.92%

Сравнение комиссий FAIG.L и RICI.L

FAIG.L берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии RICI.L в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAIG.L и RICI.L

Ни FAIG.L, ни RICI.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

FAIG.L and RICI.L have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, FAIG.L is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FAIG.L is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.60% for RICI.L.

FAIG.L tracks Bloomberg Commodity 3 Month Forward, while RICI.L tracks Rogers International Commodity (RICI). They also come from different issuers: WisdomTree and China Post Global. Their fees differ too: 0.49% for FAIG.L and 0.60% for RICI.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FAIG.L и RICI.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор