PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FAIG.L с CMOP.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FAIG.L с CMOP.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FAIG.L (WisdomTree Broad Commodities Longer Dated) and CMOP.L (Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF Acc) are both Commodities funds - FAIG.L tracks the Bloomberg Commodity 3 Month Forward while CMOP.L tracks the Bloomberg Commodity. Both are passively managed. Over the past 5 years, FAIG.L returned 10.77%/yr vs 10.91%/yr for CMOP.L. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. FAIG.L charges 0.49%/yr vs 0.19%/yr for CMOP.L.

Доходность

Сравнение доходности FAIG.L и CMOP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Broad Commodities Longer Dated (FAIG.L) и Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF Acc (CMOP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

FAIG.L торгуется в USD, в то время как CMOP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CMOP.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, FAIG.L показывает доходность 19.26%, что значительно ниже, чем у CMOP.L с доходностью 24.54%.

FAIG.L

1 день
-1.29%
1 месяц
-2.47%
С начала года
19.26%
6 месяцев
19.79%
1 год
31.52%
3 года*
13.45%
5 лет*
10.77%
10 лет*
7.41%

CMOP.L

1 день
-1.26%
1 месяц
-1.28%
С начала года
24.54%
6 месяцев
22.78%
1 год
36.72%
3 года*
15.32%
5 лет*
10.91%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FAIG.L и CMOP.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FAIG.L
WisdomTree Broad Commodities Longer Dated		19.26%15.92%4.08%-7.24%16.01%30.43%2.04%6.53%-9.43%3.30%
CMOP.L
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF Acc		24.54%16.40%4.25%-8.12%14.71%27.55%-4.27%7.46%-10.38%2.57%

Correlation

The correlation between FAIG.L and CMOP.L is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2017 г.

0.87

The correlation between FAIG.L and CMOP.L has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Broad Commodities Longer Dated

Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с FAIG.L:
FAIG.L с ETRA.LFAIG.L с COPA.LFAIG.L с COMM.LFAIG.L с BCOG.LFAIG.L с CMFP.LFAIG.L с GGRP.LFAIG.L с UC15.L
Часто сравнивают с CMOP.L:
CMOP.L с CMOD.LCMOP.L с DBCCMOP.L с BCOG.LCMOP.L с COMM.LCMOP.L с WCOB.LCMOP.L с GBRE.LCMOP.L с PDBC

Доходность на риск

FAIG.L vs. CMOP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAIG.L
Ранг доходности на риск FAIG.L: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAIG.L: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAIG.L: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAIG.L: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAIG.L: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAIG.L: 7070
Ранг коэф-та Мартина
CMOP.L
Ранг доходности на риск CMOP.L: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMOP.L: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMOP.L: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMOP.L: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMOP.L: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMOP.L: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAIG.L c CMOP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Broad Commodities Longer Dated (FAIG.L) и Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF Acc (CMOP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FAIG.LCMOP.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.28
2.13

+0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.93
2.63

+0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.38

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.98

5.01

-0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.76

11.57

+1.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FAIG.L vs. CMOP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAIG.L на текущий момент составляет 2.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CMOP.L равному 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAIG.L и CMOP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FAIG.LCMOP.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.28

2.13

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.64

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

0.48

-0.41

Просадки

Сравнение просадок FAIG.L и CMOP.L

Максимальная просадка FAIG.L за все время составила -68.50%, что больше максимальной просадки CMOP.L в -33.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAIG.L и CMOP.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FAIG.LCMOP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.50%

-33.25%

-35.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.30%

-7.47%

+1.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.42%

-11.58%

+1.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.76%

-26.47%

+1.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.94%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.57%

-5.49%

-9.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-44.38%

-12.29%

-32.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.46%

3.24%

-0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности FAIG.L и CMOP.L

Текущая волатильность для WisdomTree Broad Commodities Longer Dated (FAIG.L) составляет 4.70%, в то время как у Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF Acc (CMOP.L) волатильность равна 6.32%. Это указывает на то, что FAIG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CMOP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FAIG.LCMOP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.70%

6.32%

-1.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.58%

15.80%

-4.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.79%

17.56%

-3.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.39%

17.06%

-1.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.53%

15.27%

-1.74%

Сравнение комиссий FAIG.L и CMOP.L

FAIG.L берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии CMOP.L в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAIG.L и CMOP.L

Ни FAIG.L, ни CMOP.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, FAIG.L and CMOP.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, CMOP.L is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CMOP.L is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.49% for FAIG.L.

FAIG.L tracks Bloomberg Commodity 3 Month Forward, while CMOP.L tracks Bloomberg Commodity. They also come from different issuers: WisdomTree and Invesco. Their fees differ too: 0.49% for FAIG.L and 0.19% for CMOP.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FAIG.L и CMOP.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор