Сравнение FAI с PRXV
FAI (First Trust Bloomberg Artificial Intelligence ETF) and PRXV (Praxis Impact Large Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - FAI is a Technology Equities fund tracking the Bloomberg Artificial Intelligence Index, while PRXV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Praxis. FAI is passively managed, while PRXV is actively managed. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. FAI charges 0.65%/yr vs 0.36%/yr for PRXV.
Доходность
Сравнение доходности FAI и PRXV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FAI
- 1 день
- -1.21%
- 1 месяц
- 21.45%
- С начала года
- 39.08%
- 6 месяцев
- 37.64%
- 1 год
- 76.77%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PRXV
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 4.27%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FAI и PRXV
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
FAI First Trust Bloomberg Artificial Intelligence ETF | 29.91% |
PRXV Praxis Impact Large Cap Value ETF | 4.51% |
Correlation
The correlation between FAI and PRXV is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 апр. 2026 г. | 0.21 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FAI vs. PRXV — Ранг доходности на риск
FAI
PRXV
Сравнение FAI c PRXV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Bloomberg Artificial Intelligence ETF (FAI) и Praxis Impact Large Cap Value ETF (PRXV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FAI | PRXV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.10 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.35 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FAI | PRXV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.16 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.76 | 4.54 | -2.78 |
Просадки
Сравнение просадок FAI и PRXV
Максимальная просадка FAI за все время составила -27.82%, что больше максимальной просадки PRXV в -1.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAI и PRXV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FAI | PRXV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.82% | -1.18% | -26.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.84% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.21% | -0.03% | -1.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.31% | -0.32% | -4.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.77% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FAI и PRXV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FAI | PRXV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.24% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.31% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.40% | 9.66% | +14.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.89% | 9.66% | +20.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.89% | 9.66% | +20.23% |
Сравнение комиссий FAI и PRXV
FAI берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии PRXV в 0.36%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAI и PRXV
Ни FAI, ни PRXV не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
FAI First Trust Bloomberg Artificial Intelligence ETF | 0.00% | 0.00% | 0.04% |
PRXV Praxis Impact Large Cap Value ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FAI and PRXV have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PRXV is cheaper at 0.36% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PRXV is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 0.65% for FAI.
FAI and PRXV have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
FAI is categorized as Technology Equities, while PRXV is Large Cap Value Equities. They also come from different issuers: First Trust and Praxis. Their fees differ too: 0.65% for FAI and 0.36% for PRXV.
Подберите оптимальное распределение для FAI и PRXV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор