PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FAHYX с PRCPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FAHYX с PRCPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor High Income Advantage Fund Class M (FAHYX) и T. Rowe Price Credit Opportunities Fund (PRCPX).

FAHYX управляется Fidelity. Фонд был запущен 5 янв. 1987 г.. PRCPX - это пассивный фонд от T. Rowe Price, который отслеживает доходность Bloomberg US High-Yield 2% Issuer Capped Bond Index. Фонд был запущен 29 апр. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности FAHYX и PRCPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor High Income Advantage Fund Class M (FAHYX) и T. Rowe Price Credit Opportunities Fund (PRCPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FAHYX и PRCPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FAHYX
Fidelity Advisor High Income Advantage Fund Class M		0.42%11.75%9.24%12.04%-11.37%10.74%8.70%17.41%-5.36%11.37%
PRCPX
T. Rowe Price Credit Opportunities Fund		0.37%14.80%7.46%14.90%-10.50%6.36%5.55%13.77%-1.44%6.80%

Доходность по периодам

С начала года, FAHYX показывает доходность 0.42%, что значительно выше, чем у PRCPX с доходностью 0.37%. За последние 10 лет акции FAHYX превзошли акции PRCPX по среднегодовой доходности: 7.32% против 6.88% соответственно.

FAHYX

1 день
1.20%
1 месяц
-1.78%
С начала года
0.42%
6 месяцев
1.74%
1 год
13.27%
3 года*
9.84%
5 лет*
5.31%
10 лет*
7.32%

PRCPX

1 день
0.51%
1 месяц
-1.12%
С начала года
0.37%
6 месяцев
3.54%
1 год
14.12%
3 года*
10.79%
5 лет*
5.93%
10 лет*
6.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor High Income Advantage Fund Class M

T. Rowe Price Credit Opportunities Fund

Часто сравнивают с FAHYX:
FAHYX с FAGIXFAHYX с FDVVFAHYX с SCFIXFAHYX с PIAMXFAHYX с CPMPXFAHYX с FSPGXFAHYX с FTIHX
Часто сравнивают с PRCPX:
PRCPX с TUHIXPRCPX с PRTIXPRCPX с PRHYXPRCPX с SICNXPRCPX с RPIDXPRCPX с SCYBPRCPX с PRFRX

Сравнение комиссий FAHYX и PRCPX

FAHYX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии PRCPX в 0.81%.

FAHYX
Fidelity Advisor High Income Advantage Fund Class M
PRCPX
T. Rowe Price Credit Opportunities Fund

Доходность на риск

FAHYX vs. PRCPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAHYX
Ранг доходности на риск FAHYX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAHYX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAHYX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAHYX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAHYX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAHYX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
PRCPX
Ранг доходности на риск PRCPX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRCPX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRCPX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRCPX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRCPX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRCPX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAHYX c PRCPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor High Income Advantage Fund Class M (FAHYX) и T. Rowe Price Credit Opportunities Fund (PRCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FAHYXPRCPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.04

3.49

-1.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.82

5.55

-2.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.93

-0.51

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.25

4.86

-1.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.98

22.46

-8.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FAHYX vs. PRCPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAHYX на текущий момент составляет 2.04, что ниже коэффициента Шарпа PRCPX равного 3.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAHYX и PRCPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FAHYXPRCPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.04

3.49

-1.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

1.24

-0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.96

1.27

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.11

0.88

+0.23

Корреляция

Корреляция между FAHYX и PRCPX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAHYX и PRCPX

Дивидендная доходность FAHYX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.09%, что меньше доходности PRCPX в 12.83%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FAHYX
Fidelity Advisor High Income Advantage Fund Class M		4.09%4.45%3.96%4.45%6.84%4.56%3.47%4.25%5.74%4.66%5.29%4.21%
PRCPX
T. Rowe Price Credit Opportunities Fund		12.83%12.19%7.03%7.88%4.89%5.11%5.36%5.18%5.72%4.95%5.88%7.58%

Просадки

Сравнение просадок FAHYX и PRCPX

Максимальная просадка FAHYX за все время составила -48.37%, что больше максимальной просадки PRCPX в -23.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAHYX и PRCPX.

Загрузка...

Показатели просадок

FAHYXPRCPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.37%

-23.07%

-25.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.27%

-3.03%

-1.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.35%

-14.34%

-1.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.51%

-23.07%

-5.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.97%

-1.24%

-0.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.53%

-3.16%

-1.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.99%

0.66%

+0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности FAHYX и PRCPX

Fidelity Advisor High Income Advantage Fund Class M (FAHYX) имеет более высокую волатильность в 2.61% по сравнению с T. Rowe Price Credit Opportunities Fund (PRCPX) с волатильностью 1.24%. Это указывает на то, что FAHYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRCPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FAHYXPRCPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.61%

1.24%

+1.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.32%

2.48%

+1.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.74%

4.12%

+2.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.34%

4.79%

+1.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.64%

5.45%

+2.19%