Сравнение FAHDX с BKHY
FAHDX (Fidelity Advisor High Income Advantage Fund Class A) and BKHY (BNY Mellon High Yield Beta ETF) are both High Yield Bonds funds. Over the past 5 years, FAHDX returned 5.90%/yr vs 4.01%/yr for BKHY. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FAHDX charges 0.99%/yr vs 0.22%/yr for BKHY.
Доходность
Сравнение доходности FAHDX и BKHY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FAHDX показывает доходность 6.51%, что значительно выше, чем у BKHY с доходностью 1.96%.
FAHDX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.17%
- С начала года
- 6.51%
- 6 месяцев
- 6.73%
- 1 год
- 14.09%
- 3 года*
- 11.78%
- 5 лет*
- 5.90%
- 10 лет*
- 7.66%
BKHY
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 1.96%
- 6 месяцев
- 1.96%
- 1 год
- 6.55%
- 3 года*
- 9.00%
- 5 лет*
- 4.01%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FAHDX и BKHY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAHDX Fidelity Advisor High Income Advantage Fund Class A | 6.51% | 11.79% | 9.26% | 12.00% | -11.37% | 10.78% | 27.53% |
BKHY BNY Mellon High Yield Beta ETF | 1.96% | 8.48% | 8.37% | 12.40% | -10.97% | 4.75% | 17.83% |
Correlation
The correlation between FAHDX and BKHY is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.68 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 апр. 2020 г. | 0.72 |
The correlation between FAHDX and BKHY has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.72 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FAHDX vs. BKHY — Ранг доходности на риск
FAHDX
BKHY
Сравнение FAHDX c BKHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor High Income Advantage Fund Class A (FAHDX) и BNY Mellon High Yield Beta ETF (BKHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FAHDX | BKHY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.35 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.49 | 2.60 | +1.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.04 | 11.84 | +6.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FAHDX и BKHY
Максимальная просадка FAHDX за все время составила -48.43%, что больше максимальной просадки BKHY в -15.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAHDX и BKHY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FAHDX | BKHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.43% | -15.89% | -32.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.15% | -2.53% | -0.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.00% | -4.87% | -2.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.29% | -15.89% | +0.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.43% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.12% | -0.24% | -0.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.20% | -2.95% | -2.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.78% | 0.55% | +0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности FAHDX и BKHY
Fidelity Advisor High Income Advantage Fund Class A (FAHDX) имеет более высокую волатильность в 2.69% по сравнению с BNY Mellon High Yield Beta ETF (BKHY) с волатильностью 0.90%. Это указывает на то, что FAHDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BKHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FAHDX | BKHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.69% | 0.90% | +1.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.89% | 3.03% | +1.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.94% | 3.72% | +2.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.45% | 7.59% | -1.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.64% | 7.34% | +0.30% |
Сравнение комиссий FAHDX и BKHY
FAHDX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии BKHY в 0.22%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAHDX и BKHY
Дивидендная доходность FAHDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.15%, что меньше доходности BKHY в 7.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKHY BNY Mellon High Yield Beta ETF | 7.45% | 7.33% | 7.34% | 8.67% | 6.59% | 6.78% | 4.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FAHDX Fidelity Advisor High Income Advantage Fund Class A | 4.15% | 4.45% | 3.95% | 4.47% | 6.87% | 4.56% | 3.47% | 4.26% | 5.72% | 4.66% | 5.28% | 4.20% |
Часто задаваемые вопросы
FAHDX and BKHY have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FAHDX has higher volatility (2.69%) compared to BKHY (0.90%). In terms of maximum drawdown, FAHDX dropped -48.43% vs BKHY's -15.89%.
FAHDX currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs 1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FAHDX и BKHY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор