Сравнение FAHDX с FSTAX
FAHDX (Fidelity Advisor High Income Advantage Fund Class A) and FSTAX (Fidelity Advisor Strategic Income Fund Class A) are both mutual funds - FAHDX is a High Yield Bonds fund managed by Fidelity, while FSTAX is a Total Bond Market fund managed by Fidelity. Over the past 10 years, FAHDX returned 7.61%/yr vs 4.02%/yr for FSTAX. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FAHDX charges 0.99%/yr vs 0.97%/yr for FSTAX.
Доходность
Сравнение доходности FAHDX и FSTAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FAHDX показывает доходность 7.39%, что значительно выше, чем у FSTAX с доходностью 3.19%. За последние 10 лет акции FAHDX превзошли акции FSTAX по среднегодовой доходности: 7.61% против 4.02% соответственно.
FAHDX
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 2.08%
- С начала года
- 7.39%
- 6 месяцев
- 8.35%
- 1 год
- 16.48%
- 3 года*
- 12.05%
- 5 лет*
- 6.33%
- 10 лет*
- 7.61%
FSTAX
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 1.08%
- С начала года
- 3.19%
- 6 месяцев
- 3.50%
- 1 год
- 9.60%
- 3 года*
- 7.53%
- 5 лет*
- 2.83%
- 10 лет*
- 4.02%
Сравнение доходности по годам FAHDX и FSTAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAHDX Fidelity Advisor High Income Advantage Fund Class A | 7.39% | 11.79% | 9.26% | 12.00% | -11.37% | 10.78% | 8.72% | 17.39% | -5.44% | 11.40% |
FSTAX Fidelity Advisor Strategic Income Fund Class A | 3.19% | 8.68% | 4.93% | 8.82% | -11.98% | 3.22% | 7.21% | 10.74% | -2.94% | 7.63% |
Correlation
The correlation between FAHDX and FSTAX is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.75 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 1994 г. | 0.54 |
Over the past year, FAHDX and FSTAX have become more correlated (0.78) than their long-term average of 0.54, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FAHDX vs. FSTAX — Ранг доходности на риск
FAHDX
FSTAX
Сравнение FAHDX c FSTAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor High Income Advantage Fund Class A (FAHDX) и Fidelity Advisor Strategic Income Fund Class A (FSTAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FAHDX | FSTAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.64 | 1.59 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.57 | 3.74 | +1.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 23.27 | 16.22 | +7.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FAHDX | FSTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.18 | 2.81 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.00 | 0.63 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.00 | 0.91 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.90 | 0.51 | +0.39 |
Просадки
Сравнение просадок FAHDX и FSTAX
Максимальная просадка FAHDX за все время составила -48.43%, что больше максимальной просадки FSTAX в -23.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAHDX и FSTAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FAHDX | FSTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.43% | -23.29% | -25.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.15% | -2.65% | -0.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.00% | -4.04% | -2.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.29% | -16.18% | +0.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.43% | -16.18% | -12.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.21% | -4.83% | -0.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.75% | 0.61% | +0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности FAHDX и FSTAX
Fidelity Advisor High Income Advantage Fund Class A (FAHDX) имеет более высокую волатильность в 1.62% по сравнению с Fidelity Advisor Strategic Income Fund Class A (FSTAX) с волатильностью 1.35%. Это указывает на то, что FAHDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSTAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FAHDX | FSTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.62% | 1.35% | +0.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.34% | 2.89% | +1.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.51% | 3.54% | +1.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.36% | 4.49% | +1.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.64% | 4.44% | +3.20% |
Сравнение комиссий FAHDX и FSTAX
FAHDX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии FSTAX в 0.97%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAHDX и FSTAX
Дивидендная доходность FAHDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%, что больше доходности FSTAX в 4.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAHDX Fidelity Advisor High Income Advantage Fund Class A | 4.11% | 4.45% | 3.95% | 4.47% | 6.87% | 4.56% | 3.47% | 4.26% | 5.72% | 4.66% | 5.28% | 4.20% |
FSTAX Fidelity Advisor Strategic Income Fund Class A | 4.01% | 4.05% | 3.21% | 3.70% | 2.70% | 4.01% | 4.32% | 4.06% | 3.50% | 3.70% | 3.49% | 2.89% |
Часто задаваемые вопросы
FAHDX and FSTAX have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FAHDX has higher volatility (1.62%) compared to FSTAX (1.35%). In terms of maximum drawdown, FAHDX dropped -48.43% vs FSTAX's -23.29%.
FAHDX currently has the higher Sharpe Ratio (3.18 vs 2.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FAHDX и FSTAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор