PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FAGR.L с GBSP.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FAGR.L с GBSP.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FAGR.L (WisdomTree Agriculture Longer Dated) and GBSP.L (WisdomTree Physical Gold - GBP Daily Hedged) are both exchange-traded funds - FAGR.L is a Agricultural Commodities fund tracking the Bloomberg Agriculture 3 Month Forward, while GBSP.L is a Precious Metals fund tracking the Gold (GBP Hedged). Both are passively managed. Over the past 5 years, FAGR.L returned 2.39%/yr vs 15.96%/yr for GBSP.L. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. FAGR.L charges 0.49%/yr vs 0.25%/yr for GBSP.L.

Доходность

Сравнение доходности FAGR.L и GBSP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Agriculture Longer Dated (FAGR.L) и WisdomTree Physical Gold - GBP Daily Hedged (GBSP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

FAGR.L торгуется в USD, в то время как GBSP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GBSP.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, FAGR.L показывает доходность 5.54%, что значительно выше, чем у GBSP.L с доходностью 2.93%.

FAGR.L

1 день
-2.30%
1 месяц
-4.13%
С начала года
5.54%
6 месяцев
2.04%
1 год
2.23%
3 года*
0.10%
5 лет*
2.39%
10 лет*
—

GBSP.L

1 день
0.82%
1 месяц
-5.92%
С начала года
2.93%
6 месяцев
6.15%
1 год
30.48%
3 года*
33.59%
5 лет*
15.96%
10 лет*
10.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FAGR.L и GBSP.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FAGR.L
WisdomTree Agriculture Longer Dated		5.54%0.20%-7.02%-4.05%16.44%29.51%11.44%6.28%
GBSP.L
WisdomTree Physical Gold - GBP Daily Hedged		2.93%75.62%22.93%17.64%-12.23%-5.78%25.57%11.33%

Correlation

The correlation between FAGR.L and GBSP.L is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 авг. 2019 г.

0.06

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Agriculture Longer Dated

WisdomTree Physical Gold - GBP Daily Hedged

Часто сравнивают с FAGR.L:
FAGR.L с AIGA.LFAGR.L с AIGG.LFAGR.L с HOGS.LFAGR.L с CORN.LFAGR.L с COTN.LFAGR.L с CATL.LFAGR.L с SOYB.L
Часто сравнивают с GBSP.L:
GBSP.L с SGLN.LGBSP.L с PHGP.LGBSP.L с SGLS.LGBSP.L с GLDW.LGBSP.L с ESGP.LGBSP.L с IGLN.LGBSP.L с OUNZ

Доходность на риск

FAGR.L vs. GBSP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAGR.L
Ранг доходности на риск FAGR.L: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAGR.L: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAGR.L: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAGR.L: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAGR.L: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAGR.L: 1313
Ранг коэф-та Мартина
GBSP.L
Ранг доходности на риск GBSP.L: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GBSP.L: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GBSP.L: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GBSP.L: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GBSP.L: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GBSP.L: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAGR.L c GBSP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Agriculture Longer Dated (FAGR.L) и WisdomTree Physical Gold - GBP Daily Hedged (GBSP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FAGR.LGBSP.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.27
1.10

-0.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.44
1.54

-1.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.21

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.43

1.48

-1.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.82

3.66

-2.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FAGR.L vs. GBSP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAGR.L на текущий момент составляет 0.27, что ниже коэффициента Шарпа GBSP.L равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAGR.L и GBSP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FAGR.LGBSP.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

1.10

-0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.74

-0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.25

+0.51

Просадки

Сравнение просадок FAGR.L и GBSP.L

Максимальная просадка FAGR.L за все время составила -29.85%, что меньше максимальной просадки GBSP.L в -46.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAGR.L и GBSP.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FAGR.LGBSP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.85%

-46.33%

+16.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.81%

-20.11%

+12.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.43%

-20.11%

-2.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.85%

-35.76%

+5.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.73%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.52%

-18.06%

-1.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.30%

-22.94%

+7.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.07%

8.12%

-4.05%

Волатильность

Сравнение волатильности FAGR.L и GBSP.L

Текущая волатильность для WisdomTree Agriculture Longer Dated (FAGR.L) составляет 5.73%, в то время как у WisdomTree Physical Gold - GBP Daily Hedged (GBSP.L) волатильность равна 7.12%. Это указывает на то, что FAGR.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GBSP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FAGR.LGBSP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.73%

7.12%

-1.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.37%

23.45%

-14.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.55%

27.09%

-14.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.75%

21.52%

+1.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.90%

19.84%

+6.06%

Сравнение комиссий FAGR.L и GBSP.L

FAGR.L берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии GBSP.L в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAGR.L и GBSP.L

Ни FAGR.L, ни GBSP.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

FAGR.L and GBSP.L have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, GBSP.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

GBSP.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.49% for FAGR.L.

FAGR.L is categorized as Agricultural Commodities, while GBSP.L is Precious Metals. FAGR.L tracks Bloomberg Agriculture 3 Month Forward, while GBSP.L tracks Gold (GBP Hedged). Their fees differ too: 0.49% for FAGR.L and 0.25% for GBSP.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FAGR.L и GBSP.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор