PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FAGOX с FTFEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FAGOX с FTFEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class M (FAGOX) и Fidelity Advisor Freedom 2030 Fund Class M (FTFEX).

FAGOX управляется Fidelity. Фонд был запущен 18 нояб. 1987 г.. FTFEX управляется Fidelity. Фонд был запущен 24 июл. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности FAGOX и FTFEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class M (FAGOX) и Fidelity Advisor Freedom 2030 Fund Class M (FTFEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FAGOX и FTFEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FAGOX
Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class M		-9.60%21.86%38.37%44.80%-38.56%11.05%68.19%39.94%14.61%34.34%
FTFEX
Fidelity Advisor Freedom 2030 Fund Class M		-0.59%16.59%8.45%14.02%-17.25%10.62%14.54%22.23%-6.97%18.72%

Доходность по периодам

С начала года, FAGOX показывает доходность -9.60%, что значительно ниже, чем у FTFEX с доходностью -0.59%. За последние 10 лет акции FAGOX превзошли акции FTFEX по среднегодовой доходности: 18.91% против 8.10% соответственно.

FAGOX

1 день
4.76%
1 месяц
-5.84%
С начала года
-9.60%
6 месяцев
-8.63%
1 год
22.40%
3 года*
24.51%
5 лет*
7.64%
10 лет*
18.91%

FTFEX

1 день
1.95%
1 месяц
-4.40%
С начала года
-0.59%
6 месяцев
1.29%
1 год
13.88%
3 года*
10.82%
5 лет*
4.76%
10 лет*
8.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class M

Fidelity Advisor Freedom 2030 Fund Class M

Часто сравнивают с FAGOX:
FAGOX с FAEGXFAGOX с FALGXFAGOX с VIGIXFAGOX с CMTFXFAGOX с FNITXFAGOX с FBGRXFAGOX с FAGIX
Часто сравнивают с FTFEX:
FTFEX с FRHMXFTFEX с FSKAXFTFEX с FXAIXFTFEX с PDAHXFTFEX с FCNTXFTFEX с FFGZXFTFEX с FRAMX

Сравнение комиссий FAGOX и FTFEX

FAGOX берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии FTFEX в 1.16%.

FAGOX
Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class M
FTFEX
Fidelity Advisor Freedom 2030 Fund Class M

Доходность на риск

FAGOX vs. FTFEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAGOX
Ранг доходности на риск FAGOX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAGOX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAGOX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAGOX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAGOX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAGOX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
FTFEX
Ранг доходности на риск FTFEX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTFEX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTFEX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTFEX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTFEX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTFEX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAGOX c FTFEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class M (FAGOX) и Fidelity Advisor Freedom 2030 Fund Class M (FTFEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FAGOXFTFEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

1.34

-0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.49

1.91

-0.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.29

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.43

1.83

-0.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.15

7.77

-2.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FAGOX vs. FTFEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAGOX на текущий момент составляет 0.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTFEX равному 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAGOX и FTFEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FAGOXFTFEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

1.34

-0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.45

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

0.71

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.41

+0.17

Корреляция

Корреляция между FAGOX и FTFEX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAGOX и FTFEX

Дивидендная доходность FAGOX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.65%, что меньше доходности FTFEX в 7.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FAGOX
Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class M		4.65%4.21%0.00%0.00%0.00%10.01%5.29%4.15%12.10%7.48%15.51%11.14%
FTFEX
Fidelity Advisor Freedom 2030 Fund Class M		7.18%7.14%2.54%1.54%8.69%9.31%6.21%6.59%10.51%5.24%4.45%3.85%

Просадки

Сравнение просадок FAGOX и FTFEX

Максимальная просадка FAGOX за все время составила -65.31%, что больше максимальной просадки FTFEX в -53.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAGOX и FTFEX.

Загрузка...

Показатели просадок

FAGOXFTFEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.31%

-53.97%

-11.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.27%

-7.84%

-8.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.84%

-24.62%

-20.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.84%

-25.00%

-19.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.29%

-5.12%

-7.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.60%

-7.31%

-6.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.52%

1.85%

+2.67%

Волатильность

Сравнение волатильности FAGOX и FTFEX

Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class M (FAGOX) имеет более высокую волатильность в 8.51% по сравнению с Fidelity Advisor Freedom 2030 Fund Class M (FTFEX) с волатильностью 4.57%. Это указывает на то, что FAGOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTFEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FAGOXFTFEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.51%

4.57%

+3.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.81%

6.60%

+8.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.42%

10.73%

+13.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.88%

10.65%

+14.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.83%

11.47%

+12.36%