PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FAGOX с FTFEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FAGOX с FTFEX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FAGOX (Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class M) and FTFEX (Fidelity Advisor Freedom 2030 Fund Class M) are both mutual funds - FAGOX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Fidelity, while FTFEX is a Target Retirement Date fund managed by Fidelity. Over the past 10 years, FAGOX returned 21.49%/yr vs 8.50%/yr for FTFEX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. FAGOX charges 1.28%/yr vs 1.16%/yr for FTFEX.

Доходность

Сравнение доходности FAGOX и FTFEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class M (FAGOX) и Fidelity Advisor Freedom 2030 Fund Class M (FTFEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FAGOX показывает доходность 14.04%, что значительно выше, чем у FTFEX с доходностью 7.60%. За последние 10 лет акции FAGOX превзошли акции FTFEX по среднегодовой доходности: 21.49% против 8.50% соответственно.

FAGOX

1 день
-0.22%
1 месяц
-1.29%
6 месяцев
13.46%
С начала года
14.04%
1 год
25.64%
3 года*
27.47%
5 лет*
11.57%
10 лет*
21.49%

FTFEX

1 день
0.32%
1 месяц
-0.56%
6 месяцев
5.33%
С начала года
7.60%
1 год
15.27%
3 года*
12.33%
5 лет*
5.68%
10 лет*
8.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FAGOX и FTFEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FAGOX
Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class M		14.04%21.86%38.37%44.80%-38.56%11.05%68.19%39.94%14.61%34.34%
FTFEX
Fidelity Advisor Freedom 2030 Fund Class M		7.60%16.59%8.45%14.02%-17.25%10.62%14.54%22.23%-6.97%18.72%

Correlation

The correlation between FAGOX and FTFEX is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 янв. 2003 г.

0.85

The correlation between FAGOX and FTFEX has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class M

Fidelity Advisor Freedom 2030 Fund Class M

Часто сравнивают с FAGOX:
FAGOX с FAEGXFAGOX с FALGXFAGOX с CMTFXFAGOX с FBGRXFAGOX с VIGIXFAGOX с FNITXFAGOX с FAGIX
Часто сравнивают с FTFEX:
FTFEX с FHWDXFTFEX с TDIFXFTFEX с FCNTXFTFEX с FIKFXFTFEX с FNILXFTFEX с FCQTXFTFEX с FSPGX

Доходность на риск

FAGOX vs. FTFEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAGOX
Ранг доходности на риск FAGOX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAGOX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAGOX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAGOX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAGOX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAGOX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
FTFEX
Ранг доходности на риск FTFEX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTFEX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTFEX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTFEX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTFEX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTFEX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAGOX c FTFEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class M (FAGOX) и Fidelity Advisor Freedom 2030 Fund Class M (FTFEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FAGOXFTFEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.28
1.64

-0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.79
2.31

-0.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.31

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.62

2.24

-0.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.87

9.35

-3.49

FAGOX vs. FTFEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAGOX на текущий момент составляет 1.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTFEX равному 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAGOX и FTFEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FAGOX и FTFEX

Максимальная просадка FAGOX за все время составила -65.31%, что больше максимальной просадки FTFEX в -53.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAGOX и FTFEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FAGOXFTFEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.31%

-53.97%

-11.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.27%

-6.99%

-9.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.64%

-9.91%

-16.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.84%

-24.62%

-20.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.84%

-25.00%

-19.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.28%

-0.94%

-1.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.52%

-7.23%

-6.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.49%

1.67%

+2.82%

Волатильность

Сравнение волатильности FAGOX и FTFEX

Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class M (FAGOX) имеет более высокую волатильность в 8.41% по сравнению с Fidelity Advisor Freedom 2030 Fund Class M (FTFEX) с волатильностью 3.20%. Это указывает на то, что FAGOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTFEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FAGOXFTFEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.41%

3.20%

+5.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.90%

8.31%

+8.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.56%

9.56%

+11.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.20%

10.87%

+14.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.02%

11.42%

+12.60%

Сравнение комиссий FAGOX и FTFEX

FAGOX берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии FTFEX в 1.16%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAGOX и FTFEX

Дивидендная доходность FAGOX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.69%, что меньше доходности FTFEX в 7.15%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FAGOX
Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class M		3.69%4.21%0.00%0.00%0.00%10.01%5.29%4.15%12.10%7.48%15.51%11.14%
FTFEX
Fidelity Advisor Freedom 2030 Fund Class M		7.15%7.14%2.54%1.54%8.69%9.31%6.21%6.59%10.51%5.24%4.45%3.85%

Часто задаваемые вопросы

FAGOX and FTFEX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FAGOX has higher volatility (8.41%) compared to FTFEX (3.20%). In terms of maximum drawdown, FAGOX dropped -65.31% vs FTFEX's -53.97%.

FTFEX currently has the higher Sharpe Ratio (1.64 vs 1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FAGOX и FTFEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор