PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FAGAX с IWF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FAGAX с IWF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FAGAX (Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class A) and IWF (iShares Russell 1000 Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, FAGAX returned 22.12%/yr vs 18.49%/yr for IWF. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. FAGAX charges 1.04%/yr vs 0.18%/yr for IWF.

Доходность

Сравнение доходности FAGAX и IWF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class A (FAGAX) и iShares Russell 1000 Growth ETF (IWF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FAGAX показывает доходность 16.73%, что значительно выше, чем у IWF с доходностью 7.11%. За последние 10 лет акции FAGAX превзошли акции IWF по среднегодовой доходности: 22.12% против 18.49% соответственно.

FAGAX

1 день
-0.07%
1 месяц
8.77%
С начала года
16.73%
6 месяцев
17.92%
1 год
40.62%
3 года*
31.72%
5 лет*
13.50%
10 лет*
22.12%

IWF

1 день
-1.29%
1 месяц
5.68%
С начала года
7.11%
6 месяцев
6.51%
1 год
25.60%
3 года*
24.80%
5 лет*
15.24%
10 лет*
18.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FAGAX и IWF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FAGAX
Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class A		16.73%22.17%38.71%45.14%-38.40%11.31%68.60%40.26%14.87%34.66%
IWF
iShares Russell 1000 Growth ETF		7.11%18.33%33.12%42.59%-29.31%27.43%38.25%35.86%-1.67%29.95%

Correlation

The correlation between FAGAX and IWF is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мая 2000 г.

0.92

The correlation between FAGAX and IWF has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class A

iShares Russell 1000 Growth ETF

Часто сравнивают с FAGAX:
FAGAX с FXAIXFAGAX с EPGAXFAGAX с VOOFAGAX с SPYFAGAX с FELAXFAGAX с AGTHXFAGAX с QQQ
Часто сравнивают с IWF:
IWF с IWDIWF с VUGIWF с SPYIWF с VOOIWF с IWMIWF с VONGIWF с IWY

Доходность на риск

FAGAX vs. IWF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAGAX
Ранг доходности на риск FAGAX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAGAX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAGAX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAGAX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAGAX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAGAX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
IWF
Ранг доходности на риск IWF: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWF: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWF: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWF: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWF: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWF: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAGAX c IWF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class A (FAGAX) и iShares Russell 1000 Growth ETF (IWF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FAGAXIWFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.29
1.67

+0.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.97
2.29

+0.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.29

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.58

1.58

+1.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.64

5.28

+4.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FAGAX vs. IWF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAGAX на текущий момент составляет 2.29, что выше коэффициента Шарпа IWF равного 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAGAX и IWF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FAGAXIWFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.29

1.67

+0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.72

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.93

0.88

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.40

+0.10

Просадки

Сравнение просадок FAGAX и IWF

Максимальная просадка FAGAX за все время составила -65.24%, примерно равная максимальной просадке IWF в -64.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAGAX и IWF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FAGAXIWFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.24%

-64.25%

-0.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.19%

-16.27%

+0.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.62%

-23.36%

-3.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.70%

-32.72%

-11.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.70%

-32.72%

-11.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.07%

-1.66%

+1.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.20%

-22.08%

+6.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.33%

4.86%

-0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности FAGAX и IWF

Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class A (FAGAX) имеет более высокую волатильность в 4.48% по сравнению с iShares Russell 1000 Growth ETF (IWF) с волатильностью 3.61%. Это указывает на то, что FAGAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FAGAXIWFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.48%

3.61%

+0.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.26%

11.66%

+2.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.26%

15.44%

+2.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.84%

21.40%

+3.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.89%

20.97%

+2.92%

Сравнение комиссий FAGAX и IWF

FAGAX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии IWF в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAGAX и IWF

Дивидендная доходность FAGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, что больше доходности IWF в 0.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FAGAX
Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class A		3.52%4.11%0.00%0.00%0.00%10.19%5.45%4.10%11.99%7.67%15.44%11.12%
IWF
iShares Russell 1000 Growth ETF		0.33%0.36%0.46%0.67%0.91%0.49%0.66%0.99%1.27%1.10%1.43%1.37%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, FAGAX and IWF move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FAGAX has higher volatility (4.48%) compared to IWF (3.61%). In terms of maximum drawdown, FAGAX dropped -65.24% vs IWF's -64.25%.

FAGAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs 1.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FAGAX и IWF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор