Сравнение FAGAX с BLUEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class A (FAGAX) и AMG Veritas Global Real Return Fund (BLUEX).
FAGAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 сент. 1996 г.. BLUEX управляется AMG. Фонд был запущен 10 янв. 1991 г..
Доходность
Сравнение доходности FAGAX и BLUEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FAGAX и BLUEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAGAX Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class A | -9.54% | 22.17% | 38.71% | 45.14% | -38.40% | 11.31% | 68.60% | 40.26% | 14.87% | 34.66% |
BLUEX AMG Veritas Global Real Return Fund | -8.68% | 4.45% | 7.24% | 14.35% | -14.30% | 3.22% | 34.74% | 35.34% | -4.91% | 27.86% |
Доходность по периодам
С начала года, FAGAX показывает доходность -9.54%, что значительно ниже, чем у BLUEX с доходностью -8.68%. За последние 10 лет акции FAGAX превзошли акции BLUEX по среднегодовой доходности: 19.20% против 9.35% соответственно.
FAGAX
- 1 день
- 4.77%
- 1 месяц
- -5.81%
- С начала года
- -9.54%
- 6 месяцев
- -8.51%
- 1 год
- 22.71%
- 3 года*
- 24.82%
- 5 лет*
- 7.91%
- 10 лет*
- 19.20%
BLUEX
- 1 день
- 1.10%
- 1 месяц
- -5.47%
- С начала года
- -8.68%
- 6 месяцев
- -9.03%
- 1 год
- -7.28%
- 3 года*
- 2.73%
- 5 лет*
- 0.53%
- 10 лет*
- 9.35%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FAGAX и BLUEX
FAGAX берет комиссию в 1.04%, что меньше комиссии BLUEX в 1.15%.
Доходность на риск
FAGAX vs. BLUEX — Ранг доходности на риск
FAGAX
BLUEX
Сравнение FAGAX c BLUEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class A (FAGAX) и AMG Veritas Global Real Return Fund (BLUEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FAGAX | BLUEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | -0.66 | +1.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.51 | -0.89 | +2.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 0.89 | +0.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.46 | -0.69 | +2.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.25 | -2.40 | +7.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FAGAX | BLUEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | -0.66 | +1.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | 0.05 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 | 0.57 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.49 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между FAGAX и BLUEX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAGAX и BLUEX
Дивидендная доходность FAGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.54%, что больше доходности BLUEX в 0.34%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAGAX Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class A | 4.54% | 4.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 10.19% | 5.45% | 4.10% | 11.99% | 7.67% | 15.44% | 11.12% |
BLUEX AMG Veritas Global Real Return Fund | 0.34% | 0.31% | 0.29% | 0.03% | 11.84% | 27.20% | 25.43% | 13.71% | 13.40% | 0.00% | 0.00% | 0.24% |
Просадки
Сравнение просадок FAGAX и BLUEX
Максимальная просадка FAGAX за все время составила -65.24%, что больше максимальной просадки BLUEX в -54.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAGAX и BLUEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FAGAX | BLUEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.24% | -54.27% | -10.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.19% | -12.19% | -4.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.70% | -21.87% | -22.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.70% | -29.06% | -15.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.20% | -10.58% | -1.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.27% | -13.39% | -1.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.49% | 3.51% | +0.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности FAGAX и BLUEX
Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class A (FAGAX) имеет более высокую волатильность в 8.51% по сравнению с AMG Veritas Global Real Return Fund (BLUEX) с волатильностью 3.64%. Это указывает на то, что FAGAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BLUEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FAGAX | BLUEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.51% | 3.64% | +4.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.81% | 7.31% | +7.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.42% | 11.01% | +13.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.87% | 10.50% | +14.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.82% | 16.57% | +7.25% |