Сравнение FAFTX с SHAPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Federal Tax-Free Income Fund Advisor Class (FAFTX) и ClearBridge Appreciation Fund (SHAPX).
FAFTX - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность Bloomberg Municipal Bond Index. Фонд был запущен 20 мар. 2002 г.. SHAPX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 10 мар. 1970 г..
Доходность
Сравнение доходности FAFTX и SHAPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FAFTX и SHAPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAFTX Franklin Federal Tax-Free Income Fund Advisor Class | -0.39% | 4.88% | 3.98% | 6.80% | -11.57% | 2.62% | 5.74% | 7.44% | 0.79% | 3.71% |
SHAPX ClearBridge Appreciation Fund | -3.71% | 14.32% | 22.37% | 19.50% | -12.56% | 23.52% | 14.53% | 29.84% | -2.19% | 18.31% |
Доходность по периодам
С начала года, FAFTX показывает доходность -0.39%, что значительно выше, чем у SHAPX с доходностью -3.71%. За последние 10 лет акции FAFTX уступали акциям SHAPX по среднегодовой доходности: 2.15% против 12.29% соответственно.
FAFTX
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -2.29%
- С начала года
- -0.39%
- 6 месяцев
- 1.34%
- 1 год
- 3.81%
- 3 года*
- 4.04%
- 5 лет*
- 1.07%
- 10 лет*
- 2.15%
SHAPX
- 1 день
- 2.70%
- 1 месяц
- -5.35%
- С начала года
- -3.71%
- 6 месяцев
- -2.94%
- 1 год
- 13.34%
- 3 года*
- 15.60%
- 5 лет*
- 10.41%
- 10 лет*
- 12.29%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FAFTX и SHAPX
FAFTX берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии SHAPX в 0.93%.
Доходность на риск
FAFTX vs. SHAPX — Ранг доходности на риск
FAFTX
SHAPX
Сравнение FAFTX c SHAPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Federal Tax-Free Income Fund Advisor Class (FAFTX) и ClearBridge Appreciation Fund (SHAPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FAFTX | SHAPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.74 | 0.85 | -0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.03 | 1.33 | -0.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.20 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.91 | 1.36 | -0.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.89 | 6.17 | -3.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FAFTX | SHAPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 | 0.85 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | 0.70 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.74 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.00 | 0.78 | +0.22 |
Корреляция
Корреляция между FAFTX и SHAPX составляет -0.12. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAFTX и SHAPX
Дивидендная доходность FAFTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.90%, что меньше доходности SHAPX в 14.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAFTX Franklin Federal Tax-Free Income Fund Advisor Class | 3.90% | 5.05% | 4.37% | 3.23% | 3.34% | 2.74% | 2.97% | 3.92% | 3.86% | 3.90% | 3.63% | 3.88% |
SHAPX ClearBridge Appreciation Fund | 14.62% | 14.08% | 9.00% | 4.17% | 8.85% | 6.54% | 4.13% | 7.09% | 6.71% | 5.10% | 3.29% | 4.76% |
Просадки
Сравнение просадок FAFTX и SHAPX
Максимальная просадка FAFTX за все время составила -17.02%, что меньше максимальной просадки SHAPX в -46.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAFTX и SHAPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FAFTX | SHAPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.02% | -46.19% | +29.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.65% | -10.57% | +4.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.02% | -20.53% | +3.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.02% | -32.21% | +15.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.55% | -6.27% | +3.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.14% | -4.79% | +2.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.78% | 2.33% | -0.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности FAFTX и SHAPX
Текущая волатильность для Franklin Federal Tax-Free Income Fund Advisor Class (FAFTX) составляет 1.29%, в то время как у ClearBridge Appreciation Fund (SHAPX) волатильность равна 4.83%. Это указывает на то, что FAFTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHAPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FAFTX | SHAPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.29% | 4.83% | -3.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.91% | 8.30% | -6.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.88% | 16.09% | -10.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.60% | 14.89% | -10.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.25% | 16.72% | -12.47% |