PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FAFEX с PADLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FAFEX с PADLX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Freedom 2030 Fund Class A (FAFEX) и Putnam Retirement Advantage Maturity Fund (PADLX).

FAFEX управляется Fidelity. Фонд был запущен 24 июл. 2003 г.. PADLX управляется Putnam. Фонд был запущен 30 дек. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности FAFEX и PADLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Freedom 2030 Fund Class A (FAFEX) и Putnam Retirement Advantage Maturity Fund (PADLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FAFEX и PADLX

2026 (YTD)202520242023202220212020
FAFEX
Fidelity Advisor Freedom 2030 Fund Class A		0.13%16.97%8.71%14.28%-17.03%10.87%14.05%
PADLX
Putnam Retirement Advantage Maturity Fund		-0.01%10.83%8.34%11.01%-12.54%2.93%7.84%

Доходность по периодам

С начала года, FAFEX показывает доходность 0.13%, что значительно выше, чем у PADLX с доходностью -0.01%.

FAFEX

1 день
0.65%
1 месяц
-2.27%
С начала года
0.13%
6 месяцев
1.90%
1 год
14.63%
3 года*
11.34%
5 лет*
5.17%
10 лет*
8.44%

PADLX

1 день
0.27%
1 месяц
-1.60%
С начала года
-0.01%
6 месяцев
2.01%
1 год
9.93%
3 года*
8.86%
5 лет*
3.48%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Freedom 2030 Fund Class A

Putnam Retirement Advantage Maturity Fund

Часто сравнивают с FAFEX:
FAFEX с VTSAXFAFEX с AGTHXFAFEX с ^GSPCFAFEX с FSPSXFAFEX с FSKAXFAFEX с FCQTXFAFEX с FCNTX
Часто сравнивают с PADLX:
PADLX с LTSTXPADLX с FHFAXPADLX с FATWXPADLX с TLTIXPADLX с FNSFXPADLX с PLHHXPADLX с FYTKX

Сравнение комиссий FAFEX и PADLX

FAFEX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии PADLX в 0.22%.

FAFEX
Fidelity Advisor Freedom 2030 Fund Class A
PADLX
Putnam Retirement Advantage Maturity Fund

Доходность на риск

FAFEX vs. PADLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAFEX
Ранг доходности на риск FAFEX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAFEX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAFEX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAFEX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAFEX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAFEX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
PADLX
Ранг доходности на риск PADLX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PADLX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PADLX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PADLX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PADLX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PADLX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAFEX c PADLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Freedom 2030 Fund Class A (FAFEX) и Putnam Retirement Advantage Maturity Fund (PADLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FAFEXPADLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.39

1.75

-0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.98

2.46

-0.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.37

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.99

2.25

-0.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.32

9.74

-1.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FAFEX vs. PADLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAFEX на текущий момент составляет 1.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PADLX равному 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAFEX и PADLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FAFEXPADLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

1.75

-0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.53

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.56

-0.13

Корреляция

Корреляция между FAFEX и PADLX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAFEX и PADLX

Дивидендная доходность FAFEX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.27%, что больше доходности PADLX в 4.73%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FAFEX
Fidelity Advisor Freedom 2030 Fund Class A		7.27%7.28%2.76%1.72%8.89%9.42%6.37%6.75%10.72%5.44%4.66%3.90%
PADLX
Putnam Retirement Advantage Maturity Fund		4.73%5.03%3.71%2.91%1.01%1.45%1.66%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FAFEX и PADLX

Максимальная просадка FAFEX за все время составила -53.79%, что больше максимальной просадки PADLX в -18.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAFEX и PADLX.

Загрузка...

Показатели просадок

FAFEXPADLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.79%

-18.87%

-34.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.98%

-3.63%

-3.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.49%

-18.87%

-5.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.98%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.44%

-2.66%

-1.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.12%

-4.95%

-2.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.85%

1.07%

+0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности FAFEX и PADLX

Fidelity Advisor Freedom 2030 Fund Class A (FAFEX) имеет более высокую волатильность в 4.49% по сравнению с Putnam Retirement Advantage Maturity Fund (PADLX) с волатильностью 2.04%. Это указывает на то, что FAFEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PADLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FAFEXPADLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.49%

2.04%

+2.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.68%

3.28%

+3.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.78%

5.82%

+4.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.63%

6.63%

+4.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.47%

7.55%

+3.92%