Сравнение FAFEX с LTSTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Freedom 2030 Fund Class A (FAFEX) и Principal LifeTime 2025 Fund (LTSTX).
FAFEX управляется Fidelity. Фонд был запущен 24 июл. 2003 г.. LTSTX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности FAFEX и LTSTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FAFEX и LTSTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAFEX Fidelity Advisor Freedom 2030 Fund Class A | -0.52% | 16.97% | 8.71% | 14.28% | -17.03% | 10.87% | 14.83% | 22.52% | -6.72% | 18.98% |
LTSTX Principal LifeTime 2025 Fund | -1.09% | 12.16% | 11.91% | 13.30% | -15.23% | 10.91% | 13.70% | 20.50% | -6.41% | 16.75% |
Доходность по периодам
С начала года, FAFEX показывает доходность -0.52%, что значительно выше, чем у LTSTX с доходностью -1.09%. За последние 10 лет акции FAFEX превзошли акции LTSTX по среднегодовой доходности: 8.37% против 7.61% соответственно.
FAFEX
- 1 день
- 1.99%
- 1 месяц
- -4.35%
- С начала года
- -0.52%
- 6 месяцев
- 1.43%
- 1 год
- 14.20%
- 3 года*
- 11.10%
- 5 лет*
- 5.03%
- 10 лет*
- 8.37%
LTSTX
- 1 день
- 1.59%
- 1 месяц
- -3.21%
- С начала года
- -1.09%
- 6 месяцев
- 0.17%
- 1 год
- 9.74%
- 3 года*
- 10.40%
- 5 лет*
- 5.02%
- 10 лет*
- 7.61%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FAFEX и LTSTX
FAFEX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии LTSTX в 0.01%.
Доходность на риск
FAFEX vs. LTSTX — Ранг доходности на риск
FAFEX
LTSTX
Сравнение FAFEX c LTSTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Freedom 2030 Fund Class A (FAFEX) и Principal LifeTime 2025 Fund (LTSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FAFEX | LTSTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.37 | 1.19 | +0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.95 | 1.73 | +0.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.25 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.89 | 1.58 | +0.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.01 | 7.24 | +0.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FAFEX | LTSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.37 | 1.19 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.55 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.78 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.46 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между FAFEX и LTSTX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAFEX и LTSTX
Дивидендная доходность FAFEX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.31%, что меньше доходности LTSTX в 12.32%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAFEX Fidelity Advisor Freedom 2030 Fund Class A | 7.31% | 7.28% | 2.76% | 1.72% | 8.89% | 9.42% | 6.37% | 6.75% | 10.72% | 5.44% | 4.66% | 3.90% |
LTSTX Principal LifeTime 2025 Fund | 12.32% | 12.19% | 9.74% | 4.26% | 8.00% | 7.66% | 5.25% | 6.91% | 6.39% | 4.75% | 3.65% | 8.91% |
Просадки
Сравнение просадок FAFEX и LTSTX
Максимальная просадка FAFEX за все время составила -53.79%, что больше максимальной просадки LTSTX в -48.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAFEX и LTSTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FAFEX | LTSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.79% | -48.17% | -5.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.77% | -6.47% | -1.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.49% | -21.01% | -3.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.98% | -23.33% | -1.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.06% | -3.64% | -1.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.12% | -6.21% | -0.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.83% | 1.41% | +0.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности FAFEX и LTSTX
Fidelity Advisor Freedom 2030 Fund Class A (FAFEX) имеет более высокую волатильность в 4.62% по сравнению с Principal LifeTime 2025 Fund (LTSTX) с волатильностью 3.50%. Это указывает на то, что FAFEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LTSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FAFEX | LTSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.62% | 3.50% | +1.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.66% | 5.14% | +1.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.76% | 8.56% | +2.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.64% | 9.18% | +1.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.47% | 9.82% | +1.65% |