PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FAFEX с FRHMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FAFEX с FRHMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Freedom 2030 Fund Class A (FAFEX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 (FRHMX).

FAFEX управляется Fidelity. Фонд был запущен 24 июл. 2003 г.. FRHMX управляется BlackRock. Фонд был запущен 1 авг. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности FAFEX и FRHMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Freedom 2030 Fund Class A (FAFEX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 (FRHMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FAFEX и FRHMX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FAFEX
Fidelity Advisor Freedom 2030 Fund Class A		-0.52%16.97%8.71%14.28%-17.03%10.87%14.83%7.55%
FRHMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6		0.28%10.02%4.50%8.28%-11.48%2.98%8.79%3.17%

Доходность по периодам

С начала года, FAFEX показывает доходность -0.52%, что значительно ниже, чем у FRHMX с доходностью 0.28%.

FAFEX

1 день
1.99%
1 месяц
-4.35%
С начала года
-0.52%
6 месяцев
1.43%
1 год
14.20%
3 года*
11.10%
5 лет*
5.03%
10 лет*
8.37%

FRHMX

1 день
0.74%
1 месяц
-2.06%
С начала года
0.28%
6 месяцев
1.40%
1 год
7.78%
3 года*
6.39%
5 лет*
2.63%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Freedom 2030 Fund Class A

Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6

Часто сравнивают с FAFEX:
FAFEX с VTSAXFAFEX с AGTHXFAFEX с ^GSPCFAFEX с FSPSXFAFEX с FSKAXFAFEX с FCNTXFAFEX с FCQTX
Часто сравнивают с FRHMX:
FRHMX с RFGTXFRHMX с FHNDXFRHMX с TRRLXFRHMX с LINKXFRHMX с FNGLXFRHMX с FHRDXFRHMX с FSNQX

Сравнение комиссий FAFEX и FRHMX

FAFEX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии FRHMX в 0.25%.

FAFEX
Fidelity Advisor Freedom 2030 Fund Class A
FRHMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6

Доходность на риск

FAFEX vs. FRHMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAFEX
Ранг доходности на риск FAFEX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAFEX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAFEX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAFEX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAFEX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAFEX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
FRHMX
Ранг доходности на риск FRHMX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRHMX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRHMX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRHMX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRHMX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRHMX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAFEX c FRHMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Freedom 2030 Fund Class A (FAFEX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 (FRHMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FAFEXFRHMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.37

1.75

-0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.95

2.45

-0.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.35

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.89

2.38

-0.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.01

9.46

-1.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FAFEX vs. FRHMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAFEX на текущий момент составляет 1.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRHMX равному 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAFEX и FRHMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FAFEXFRHMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

1.75

-0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.51

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.73

-0.30

Корреляция

Корреляция между FAFEX и FRHMX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAFEX и FRHMX

Дивидендная доходность FAFEX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.31%, что больше доходности FRHMX в 3.36%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FAFEX
Fidelity Advisor Freedom 2030 Fund Class A		7.31%7.28%2.76%1.72%8.89%9.42%6.37%6.75%10.72%5.44%4.66%3.90%
FRHMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6		3.36%3.22%3.24%3.02%4.77%3.78%2.61%1.95%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FAFEX и FRHMX

Максимальная просадка FAFEX за все время составила -53.79%, что больше максимальной просадки FRHMX в -15.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAFEX и FRHMX.

Загрузка...

Показатели просадок

FAFEXFRHMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.79%

-15.96%

-37.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.77%

-3.42%

-4.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.49%

-15.96%

-8.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.98%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.06%

-2.45%

-2.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.12%

-3.58%

-3.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.83%

0.86%

+0.97%

Волатильность

Сравнение волатильности FAFEX и FRHMX

Fidelity Advisor Freedom 2030 Fund Class A (FAFEX) имеет более высокую волатильность в 4.62% по сравнению с Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 (FRHMX) с волатильностью 2.13%. Это указывает на то, что FAFEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRHMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FAFEXFRHMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.62%

2.13%

+2.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.66%

2.94%

+3.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.76%

4.63%

+6.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.64%

5.23%

+5.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.47%

5.14%

+6.33%