PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FAFEX с FRAMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FAFEX с FRAMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Freedom 2030 Fund Class A (FAFEX) и Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX).

FAFEX управляется Fidelity. Фонд был запущен 24 июл. 2003 г.. FRAMX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 авг. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности FAFEX и FRAMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Freedom 2030 Fund Class A (FAFEX) и Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FAFEX и FRAMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FAFEX
Fidelity Advisor Freedom 2030 Fund Class A		-0.52%16.97%8.71%14.28%-17.03%10.87%14.83%22.52%-6.72%18.98%
FRAMX
Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A		0.18%9.55%4.04%7.80%-11.87%2.52%8.30%10.28%-2.05%6.82%

Доходность по периодам

С начала года, FAFEX показывает доходность -0.52%, что значительно ниже, чем у FRAMX с доходностью 0.18%. За последние 10 лет акции FAFEX превзошли акции FRAMX по среднегодовой доходности: 8.37% против 3.73% соответственно.

FAFEX

1 день
1.99%
1 месяц
-4.35%
С начала года
-0.52%
6 месяцев
1.43%
1 год
14.20%
3 года*
11.10%
5 лет*
5.03%
10 лет*
8.37%

FRAMX

1 день
0.75%
1 месяц
-2.08%
С начала года
0.18%
6 месяцев
1.18%
1 год
7.30%
3 года*
5.92%
5 лет*
2.18%
10 лет*
3.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Freedom 2030 Fund Class A

Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A

Часто сравнивают с FAFEX:
FAFEX с VTSAXFAFEX с AGTHXFAFEX с ^GSPCFAFEX с FSKAXFAFEX с FSPSXFAFEX с SSFNXFAFEX с FCNTX
Часто сравнивают с FRAMX:
FRAMX с TCLTXFRAMX с FSXAXFRAMX с SWERXFRAMX с SWYMXFRAMX с FDKLXFRAMX с FFWTXFRAMX с AAETX

Сравнение комиссий FAFEX и FRAMX

FAFEX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии FRAMX в 0.70%.

FAFEX
Fidelity Advisor Freedom 2030 Fund Class A
FRAMX
Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A

Доходность на риск

FAFEX vs. FRAMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAFEX
Ранг доходности на риск FAFEX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAFEX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAFEX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAFEX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAFEX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAFEX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
FRAMX
Ранг доходности на риск FRAMX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRAMX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRAMX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRAMX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRAMX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRAMX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAFEX c FRAMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Freedom 2030 Fund Class A (FAFEX) и Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FAFEXFRAMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.37

1.64

-0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.95

2.30

-0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.33

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.89

2.22

-0.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.01

8.81

-0.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FAFEX vs. FRAMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAFEX на текущий момент составляет 1.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRAMX равному 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAFEX и FRAMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FAFEXFRAMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

1.64

-0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.42

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.84

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.50

-0.07

Корреляция

Корреляция между FAFEX и FRAMX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAFEX и FRAMX

Дивидендная доходность FAFEX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.31%, что больше доходности FRAMX в 2.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FAFEX
Fidelity Advisor Freedom 2030 Fund Class A		7.31%7.28%2.76%1.72%8.89%9.42%6.37%6.75%10.72%5.44%4.66%3.90%
FRAMX
Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A		2.88%2.77%2.77%2.58%4.26%3.31%2.23%2.37%4.40%8.26%1.42%1.42%

Просадки

Сравнение просадок FAFEX и FRAMX

Максимальная просадка FAFEX за все время составила -53.79%, что больше максимальной просадки FRAMX в -33.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAFEX и FRAMX.

Загрузка...

Показатели просадок

FAFEXFRAMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.79%

-33.94%

-19.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.77%

-3.45%

-4.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.49%

-16.31%

-8.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.98%

-16.31%

-8.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.06%

-2.47%

-2.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.12%

-3.86%

-3.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.83%

0.87%

+0.96%

Волатильность

Сравнение волатильности FAFEX и FRAMX

Fidelity Advisor Freedom 2030 Fund Class A (FAFEX) имеет более высокую волатильность в 4.62% по сравнению с Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX) с волатильностью 2.14%. Это указывает на то, что FAFEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRAMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FAFEXFRAMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.62%

2.14%

+2.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.66%

2.95%

+3.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.76%

4.64%

+6.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.64%

5.22%

+5.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.47%

4.48%

+6.99%