Сравнение FAFAX с FTLSX
FAFAX (Fidelity Advisor Freedom Income Fund Class A) and FTLSX (Fidelity Flex Freedom Blend Income Fund) are both Target Retirement Date funds from Fidelity. Over the past 5 years, FAFAX returned 2.88%/yr vs 3.53%/yr for FTLSX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. FAFAX charges 0.72%/yr vs 0.00%/yr for FTLSX.
Доходность
Сравнение доходности FAFAX и FTLSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FAFAX показывает доходность 4.58%, что значительно ниже, чем у FTLSX с доходностью 5.19%.
FAFAX
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 1.64%
- С начала года
- 4.58%
- 6 месяцев
- 4.76%
- 1 год
- 10.75%
- 3 года*
- 7.61%
- 5 лет*
- 2.88%
- 10 лет*
- 4.14%
FTLSX
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 1.89%
- С начала года
- 5.19%
- 6 месяцев
- 5.44%
- 1 год
- 12.01%
- 3 года*
- 8.36%
- 5 лет*
- 3.53%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FAFAX и FTLSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAFAX Fidelity Advisor Freedom Income Fund Class A | 4.58% | 9.76% | 4.04% | 7.83% | -11.67% | 2.92% | 8.46% | 10.85% | -2.03% | 2.70% |
FTLSX Fidelity Flex Freedom Blend Income Fund | 5.19% | 10.31% | 4.72% | 8.60% | -11.33% | 3.30% | 9.04% | 10.97% | -1.40% | 3.61% |
Correlation
The correlation between FAFAX and FTLSX is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.97 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2017 г. | 0.96 |
The correlation between FAFAX and FTLSX has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FAFAX vs. FTLSX — Ранг доходности на риск
FAFAX
FTLSX
Сравнение FAFAX c FTLSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Freedom Income Fund Class A (FAFAX) и Fidelity Flex Freedom Blend Income Fund (FTLSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FAFAX | FTLSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.55 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.89 | 3.32 | -0.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.55 | 14.65 | -2.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FAFAX | FTLSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.38 | 2.67 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.65 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.82 | 0.96 | -0.15 |
Просадки
Сравнение просадок FAFAX и FTLSX
Максимальная просадка FAFAX за все время составила -19.07%, что больше максимальной просадки FTLSX в -15.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAFAX и FTLSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FAFAX | FTLSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.07% | -15.74% | -3.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.73% | -3.65% | -0.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.95% | -4.83% | -0.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.11% | -15.74% | -0.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.11% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.17% | -2.81% | +0.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.86% | 0.82% | +0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности FAFAX и FTLSX
Fidelity Advisor Freedom Income Fund Class A (FAFAX) и Fidelity Flex Freedom Blend Income Fund (FTLSX) имеют волатильность 1.81% и 1.79% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FAFAX | FTLSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.81% | 1.79% | +0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.83% | 3.80% | +0.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.54% | 4.54% | 0.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.35% | 5.43% | -0.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.64% | 4.78% | -0.14% |
Сравнение комиссий FAFAX и FTLSX
FAFAX берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии FTLSX в 0.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAFAX и FTLSX
Дивидендная доходность FAFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%, что меньше доходности FTLSX в 3.53%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAFAX Fidelity Advisor Freedom Income Fund Class A | 2.75% | 2.93% | 2.88% | 2.66% | 5.70% | 5.06% | 3.60% | 3.52% | 5.39% | 3.13% | 2.86% | 2.82% |
FTLSX Fidelity Flex Freedom Blend Income Fund | 3.53% | 3.68% | 3.37% | 3.19% | 5.28% | 4.91% | 3.06% | 4.44% | 4.26% | 1.97% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, FAFAX and FTLSX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FAFAX has higher volatility (1.81%) compared to FTLSX (1.79%). In terms of maximum drawdown, FAFAX dropped -19.07% vs FTLSX's -15.74%.
FTLSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.67 vs 2.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FAFAX и FTLSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор