PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FAERX с VZICX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FAERX с VZICX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FAERX (Fidelity Advisor Overseas Fund Class M) and VZICX (Vanguard International Core Stock Fund Admiral Shares) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 5 years, FAERX returned 3.03%/yr vs 11.67%/yr for VZICX. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. FAERX charges 1.65%/yr vs 0.35%/yr for VZICX.

Доходность

Сравнение доходности FAERX и VZICX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Overseas Fund Class M (FAERX) и Vanguard International Core Stock Fund Admiral Shares (VZICX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

FAERX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.00%
1 год
-2.43%
3 года*
8.31%
5 лет*
3.03%
10 лет*
6.87%

VZICX

1 день
-0.54%
1 месяц
3.56%
С начала года
14.29%
6 месяцев
16.67%
1 год
34.67%
3 года*
23.10%
5 лет*
11.67%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FAERX и VZICX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FAERX
Fidelity Advisor Overseas Fund Class M		0.00%14.70%4.40%19.78%-24.77%18.63%14.43%8.33%
VZICX
Vanguard International Core Stock Fund Admiral Shares		14.29%38.55%8.74%14.35%-10.62%11.85%9.23%7.37%

Correlation

The correlation between FAERX and VZICX is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2019 г.

0.83

Over the past year, the correlation between FAERX and VZICX has dropped to 0.53 - well below their long-term average of 0.83, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Overseas Fund Class M

Vanguard International Core Stock Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с FAERX:
FAERX с FAOSXFAERX с FAOIXFAERX с SWISXFAERX с GTMIXFAERX с TROIXFAERX с EPDIXFAERX с BIGFX
Часто сравнивают с VZICX:
VZICX с VWICXVZICX с VTIAXVZICX с VWILXVZICX с VAGVXVZICX с VIGIVZICX с VYMIVZICX с DFAI

Доходность на риск

FAERX vs. VZICX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAERX
Ранг доходности на риск FAERX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAERX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAERX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAERX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAERX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAERX: 22
Ранг коэф-та Мартина
VZICX
Ранг доходности на риск VZICX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VZICX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VZICX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VZICX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VZICX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VZICX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAERX c VZICX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Overseas Fund Class M (FAERX) и Vanguard International Core Stock Fund Admiral Shares (VZICX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FAERXVZICXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.24
2.43

-2.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.27
3.30

-3.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.45

-0.49

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.30

3.26

-3.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.51

12.81

-13.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FAERX vs. VZICX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAERX на текущий момент составляет -0.24, что ниже коэффициента Шарпа VZICX равного 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAERX и VZICX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FAERXVZICXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.24

2.43

-2.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

0.77

-0.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.75

-0.43

Просадки

Сравнение просадок FAERX и VZICX

Максимальная просадка FAERX за все время составила -60.14%, что больше максимальной просадки VZICX в -34.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAERX и VZICX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FAERXVZICXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.14%

-34.37%

-25.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.29%

-10.81%

+3.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.00%

-13.30%

-0.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.62%

-24.89%

-11.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.62%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.89%

-0.54%

-5.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.37%

-5.71%

-8.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.01%

2.75%

+1.26%

Волатильность

Сравнение волатильности FAERX и VZICX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Overseas Fund Class M (FAERX) составляет 0.00%, в то время как у Vanguard International Core Stock Fund Admiral Shares (VZICX) волатильность равна 4.82%. Это указывает на то, что FAERX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VZICX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FAERXVZICXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

4.82%

-4.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.97%

12.09%

-8.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.16%

14.56%

-5.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.73%

15.28%

+1.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.69%

17.91%

-1.22%

Сравнение комиссий FAERX и VZICX

FAERX берет комиссию в 1.65%, что несколько больше комиссии VZICX в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAERX и VZICX

Дивидендная доходность FAERX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.94%, что больше доходности VZICX в 3.86%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FAERX
Fidelity Advisor Overseas Fund Class M		7.94%7.94%0.96%0.51%0.12%2.07%0.00%1.15%4.25%3.35%0.80%0.09%
VZICX
Vanguard International Core Stock Fund Admiral Shares		3.86%4.41%2.65%2.20%2.10%4.37%1.89%0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FAERX and VZICX have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VZICX has higher volatility (4.82%) compared to FAERX (0.00%). In terms of maximum drawdown, FAERX dropped -60.14% vs VZICX's -34.37%.

VZICX currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs -0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FAERX и VZICX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор