Сравнение FAERX с VZICX
FAERX (Fidelity Advisor Overseas Fund Class M) and VZICX (Vanguard International Core Stock Fund Admiral Shares) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 5 years, FAERX returned 2.93%/yr vs 12.17%/yr for VZICX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. FAERX charges 1.65%/yr vs 0.38%/yr for VZICX.
Доходность
Сравнение доходности FAERX и VZICX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FAERX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 1 год
- -3.30%
- 3 года*
- 7.36%
- 5 лет*
- 2.93%
- 10 лет*
- 7.27%
VZICX
- 1 день
- -1.22%
- 1 месяц
- -1.60%
- 6 месяцев
- 7.67%
- С начала года
- 12.29%
- 1 год
- 29.20%
- 3 года*
- 20.99%
- 5 лет*
- 12.17%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FAERX и VZICX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAERX Fidelity Advisor Overseas Fund Class M | 0.00% | 14.70% | 4.40% | 19.78% | -24.77% | 18.63% | 14.43% | 8.55% |
VZICX Vanguard International Core Stock Fund Admiral Shares | 12.29% | 38.55% | 8.74% | 14.35% | -10.62% | 11.85% | 9.23% | 7.37% |
Correlation
The correlation between FAERX and VZICX is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.75 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2019 г. | 0.82 |
Over the past year, the correlation between FAERX and VZICX has dropped to 0.45 - well below their long-term average of 0.82, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FAERX vs. VZICX — Ранг доходности на риск
FAERX
VZICX
Сравнение FAERX c VZICX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Overseas Fund Class M (FAERX) и Vanguard International Core Stock Fund Admiral Shares (VZICX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FAERX | VZICX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.34 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.42 | 2.75 | -3.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.65 | 10.37 | -11.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FAERX и VZICX
Максимальная просадка FAERX за все время составила -60.14%, что больше максимальной просадки VZICX в -34.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAERX и VZICX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FAERX | VZICX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.14% | -34.37% | -25.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.29% | -10.81% | +3.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.00% | -13.30% | -0.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.62% | -24.89% | -11.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.62% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.89% | -3.33% | -2.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.35% | -5.64% | -8.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.39% | 2.86% | +1.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности FAERX и VZICX
Текущая волатильность для Fidelity Advisor Overseas Fund Class M (FAERX) составляет 0.00%, в то время как у Vanguard International Core Stock Fund Admiral Shares (VZICX) волатильность равна 5.82%. Это указывает на то, что FAERX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VZICX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FAERX | VZICX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 5.82% | -5.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.50% | 14.25% | -12.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.19% | 16.35% | -8.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.70% | 15.60% | +1.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.29% | 18.03% | -1.74% |
Сравнение комиссий FAERX и VZICX
FAERX берет комиссию в 1.65%, что несколько больше комиссии VZICX в 0.38%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAERX и VZICX
Дивидендная доходность FAERX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.94%, что больше доходности VZICX в 3.93%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAERX Fidelity Advisor Overseas Fund Class M | 7.94% | 7.94% | 0.96% | 0.51% | 0.12% | 2.07% | 0.00% | 1.15% | 4.25% | 3.35% | 0.80% | 0.09% |
VZICX Vanguard International Core Stock Fund Admiral Shares | 3.93% | 4.41% | 2.65% | 2.20% | 2.10% | 4.37% | 1.89% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FAERX and VZICX have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VZICX has higher volatility (5.82%) compared to FAERX (0.00%). In terms of maximum drawdown, FAERX dropped -60.14% vs VZICX's -34.37%.
VZICX currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs -0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FAERX и VZICX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор