PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FAEGX с JLGMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FAEGX с JLGMX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class M (FAEGX) и JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6 (JLGMX).

FAEGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 10 сент. 1992 г.. JLGMX - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 30 нояб. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности FAEGX и JLGMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class M (FAEGX) и JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6 (JLGMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FAEGX и JLGMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FAEGX
Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class M		-4.31%13.98%14.72%34.88%-24.83%22.39%43.02%33.25%-0.19%34.52%
JLGMX
JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6		-7.59%14.38%35.40%34.95%-25.20%18.48%56.39%39.47%0.74%38.41%

Доходность по периодам

С начала года, FAEGX показывает доходность -4.31%, что значительно выше, чем у JLGMX с доходностью -7.59%. За последние 10 лет акции FAEGX уступали акциям JLGMX по среднегодовой доходности: 15.22% против 18.35% соответственно.

FAEGX

1 день
1.29%
1 месяц
-2.71%
С начала года
-4.31%
6 месяцев
-4.23%
1 год
17.42%
3 года*
15.36%
5 лет*
8.22%
10 лет*
15.22%

JLGMX

1 день
0.97%
1 месяц
-2.80%
С начала года
-7.59%
6 месяцев
-9.68%
1 год
12.81%
3 года*
20.94%
5 лет*
10.92%
10 лет*
18.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class M

JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6

Часто сравнивают с FAEGX:
FAEGX с FAGOXFAEGX с FBGRXFAEGX с SBLGXFAEGX с FXAIXFAEGX с FIFNXFAEGX с VFIAXFAEGX с FAGIX
Часто сравнивают с JLGMX:
JLGMX с FXAIXJLGMX с SPYJLGMX с VOOJLGMX с VINIXJLGMX с VIGIXJLGMX с WFSPXJLGMX с VUG

Сравнение комиссий FAEGX и JLGMX

FAEGX берет комиссию в 1.21%, что несколько больше комиссии JLGMX в 0.44%.

FAEGX
Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class M
JLGMX
JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6

Доходность на риск

FAEGX vs. JLGMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAEGX
Ранг доходности на риск FAEGX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAEGX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAEGX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAEGX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAEGX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAEGX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
JLGMX
Ранг доходности на риск JLGMX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JLGMX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JLGMX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JLGMX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JLGMX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JLGMX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAEGX c JLGMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class M (FAEGX) и JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6 (JLGMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FAEGXJLGMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.84

0.65

+0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.33

1.07

+0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.15

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.50

0.87

+0.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.13

2.61

+2.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FAEGX vs. JLGMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAEGX на текущий момент составляет 0.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JLGMX равному 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAEGX и JLGMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FAEGXJLGMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

0.65

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.54

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.85

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.80

-0.29

Корреляция

Корреляция между FAEGX и JLGMX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAEGX и JLGMX

Дивидендная доходность FAEGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%, что меньше доходности JLGMX в 11.95%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FAEGX
Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class M		0.68%0.65%0.00%0.58%2.34%13.01%12.18%9.80%7.24%12.32%6.48%2.40%
JLGMX
JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6		11.95%11.04%2.12%0.31%3.49%14.25%5.14%12.65%15.59%14.44%9.71%4.43%

Просадки

Сравнение просадок FAEGX и JLGMX

Максимальная просадка FAEGX за все время составила -63.85%, что больше максимальной просадки JLGMX в -31.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAEGX и JLGMX.

Загрузка...

Показатели просадок

FAEGXJLGMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.85%

-31.82%

-32.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.75%

-16.73%

+3.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.02%

-31.13%

+0.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.16%

-31.82%

+0.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.83%

-13.00%

+5.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.23%

-5.83%

-10.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.73%

5.57%

-1.84%

Волатильность

Сравнение волатильности FAEGX и JLGMX

Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class M (FAEGX) имеет более высокую волатильность в 7.82% по сравнению с JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6 (JLGMX) с волатильностью 6.50%. Это указывает на то, что FAEGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JLGMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FAEGXJLGMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.82%

6.50%

+1.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.41%

12.58%

+0.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.89%

21.16%

+0.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.80%

20.25%

+0.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.80%

21.54%

-0.74%