PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FADIX с VUG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FADIX с VUG

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Diversified International Fund Class M (FADIX) и Vanguard Growth ETF (VUG).

FADIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 дек. 1998 г.. VUG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Large Cap Growth Index. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности FADIX и VUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Diversified International Fund Class M (FADIX) и Vanguard Growth ETF (VUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FADIX и VUG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FADIX
Fidelity Advisor Diversified International Fund Class M		-4.03%26.92%5.88%16.84%-24.11%12.38%18.98%29.08%-15.79%25.69%
VUG
Vanguard Growth ETF		-10.37%19.40%32.69%46.83%-33.16%27.35%40.25%37.03%-3.32%27.72%

Доходность по периодам

С начала года, FADIX показывает доходность -4.03%, что значительно выше, чем у VUG с доходностью -10.37%. За последние 10 лет акции FADIX уступали акциям VUG по среднегодовой доходности: 7.68% против 16.03% соответственно.

FADIX

1 день
0.15%
1 месяц
-12.06%
С начала года
-4.03%
6 месяцев
-0.07%
1 год
16.02%
3 года*
11.50%
5 лет*
5.15%
10 лет*
7.68%

VUG

1 день
4.00%
1 месяц
-5.12%
С начала года
-10.37%
6 месяцев
-8.73%
1 год
18.30%
3 года*
21.15%
5 лет*
11.43%
10 лет*
16.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Diversified International Fund Class M

Vanguard Growth ETF

Часто сравнивают с FADIX:
FADIX с FSCTXFADIX с FNITXFADIX с FITIXFADIX с EPDPXFADIX с FBGRXFADIX с FCNTXFADIX с FIGSX
Часто сравнивают с VUG:
VUG с QQQVUG с SCHGVUG с VOOVUG с VGTVUG с VTIVUG с FSPGXVUG с VOOG

Сравнение комиссий FADIX и VUG

FADIX берет комиссию в 1.41%, что несколько больше комиссии VUG в 0.03%.

FADIX
Fidelity Advisor Diversified International Fund Class M
VUG
Vanguard Growth ETF

Доходность на риск

FADIX vs. VUG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FADIX
Ранг доходности на риск FADIX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FADIX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FADIX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FADIX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FADIX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FADIX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
VUG
Ранг доходности на риск VUG: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUG: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUG: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUG: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUG: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUG: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FADIX c VUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Diversified International Fund Class M (FADIX) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FADIXVUGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.78

0.81

-0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.17

1.31

-0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.18

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.05

1.11

-0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.18

3.96

+0.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FADIX vs. VUG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FADIX на текущий момент составляет 0.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VUG равному 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FADIX и VUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FADIXVUGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

0.81

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.52

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.75

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.57

-0.20

Корреляция

Корреляция между FADIX и VUG составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FADIX и VUG

Дивидендная доходность FADIX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.49%, что больше доходности VUG в 0.46%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FADIX
Fidelity Advisor Diversified International Fund Class M		14.49%13.91%6.06%3.87%1.83%10.52%0.00%1.12%4.44%0.30%0.93%0.36%
VUG
Vanguard Growth ETF		0.46%0.41%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%

Просадки

Сравнение просадок FADIX и VUG

Максимальная просадка FADIX за все время составила -61.45%, что больше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FADIX и VUG.

Загрузка...

Показатели просадок

FADIXVUGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.45%

-50.68%

-10.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.58%

-16.53%

+3.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.59%

-35.61%

+0.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.59%

-35.61%

+0.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.45%

-13.20%

+0.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.97%

-7.13%

-6.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.16%

4.66%

-1.50%

Волатильность

Сравнение волатильности FADIX и VUG

Fidelity Advisor Diversified International Fund Class M (FADIX) имеет более высокую волатильность в 8.15% по сравнению с Vanguard Growth ETF (VUG) с волатильностью 7.00%. Это указывает на то, что FADIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FADIXVUGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.15%

7.00%

+1.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.22%

12.65%

-0.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.72%

22.68%

-3.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.76%

22.23%

-5.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.88%

21.38%

-4.50%