PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FADIX с PPYPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FADIX с PPYPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Diversified International Fund Class M (FADIX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX).

FADIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 дек. 1998 г.. PPYPX управляется PIMCO. Фонд был запущен 4 июн. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности FADIX и PPYPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Diversified International Fund Class M (FADIX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FADIX и PPYPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FADIX
Fidelity Advisor Diversified International Fund Class M		-0.88%26.92%5.88%16.84%-24.11%12.38%18.98%29.08%-15.79%25.69%
PPYPX
PIMCO RAE International Fund		8.42%31.34%-1.15%18.13%-8.73%10.68%2.05%16.43%-15.49%24.89%

Доходность по периодам

С начала года, FADIX показывает доходность -0.88%, что значительно ниже, чем у PPYPX с доходностью 8.42%. За последние 10 лет акции FADIX уступали акциям PPYPX по среднегодовой доходности: 8.03% против 8.80% соответственно.

FADIX

1 день
3.29%
1 месяц
-7.37%
С начала года
-0.88%
6 месяцев
2.90%
1 год
19.37%
3 года*
12.71%
5 лет*
5.52%
10 лет*
8.03%

PPYPX

1 день
0.63%
1 месяц
-5.20%
С начала года
8.42%
6 месяцев
12.26%
1 год
31.09%
3 года*
15.99%
5 лет*
8.93%
10 лет*
8.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Diversified International Fund Class M

PIMCO RAE International Fund

Часто сравнивают с FADIX:
FADIX с VUGFADIX с FSCTXFADIX с FNITXFADIX с FITIXFADIX с EPDIXFADIX с EPDPXFADIX с FNILX
Часто сравнивают с PPYPX:
PPYPX с AIONXPPYPX с AAIEXPPYPX с TRERXPPYPX с SWISXPPYPX с VIAAXPPYPX с IGAAXPPYPX с FSPSX

Сравнение комиссий FADIX и PPYPX

FADIX берет комиссию в 1.41%, что несколько больше комиссии PPYPX в 0.60%.

FADIX
Fidelity Advisor Diversified International Fund Class M
PPYPX
PIMCO RAE International Fund

Доходность на риск

FADIX vs. PPYPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FADIX
Ранг доходности на риск FADIX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FADIX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FADIX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FADIX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FADIX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FADIX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
PPYPX
Ранг доходности на риск PPYPX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPYPX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPYPX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPYPX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPYPX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPYPX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FADIX c PPYPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Diversified International Fund Class M (FADIX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FADIXPPYPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.05

1.96

-0.90

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.52

2.52

-1.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.38

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.46

2.46

-1.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.74

11.58

-5.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FADIX vs. PPYPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FADIX на текущий момент составляет 1.05, что ниже коэффициента Шарпа PPYPX равного 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FADIX и PPYPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FADIXPPYPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

1.96

-0.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.46

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.46

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.45

-0.07

Корреляция

Корреляция между FADIX и PPYPX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FADIX и PPYPX

Дивидендная доходность FADIX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.03%, что больше доходности PPYPX в 7.17%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FADIX
Fidelity Advisor Diversified International Fund Class M		14.03%13.91%6.06%3.87%1.83%10.52%0.00%1.12%4.44%0.30%0.93%0.36%
PPYPX
PIMCO RAE International Fund		7.17%7.78%6.57%10.09%7.20%27.06%2.23%4.20%5.96%2.53%2.41%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FADIX и PPYPX

Максимальная просадка FADIX за все время составила -61.45%, что больше максимальной просадки PPYPX в -42.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FADIX и PPYPX.

Загрузка...

Показатели просадок

FADIXPPYPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.45%

-42.48%

-18.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.58%

-10.21%

-2.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.59%

-35.65%

+0.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.59%

-42.48%

+6.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.57%

-6.12%

-3.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.97%

-10.28%

-3.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.20%

2.47%

+0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности FADIX и PPYPX

Fidelity Advisor Diversified International Fund Class M (FADIX) имеет более высокую волатильность в 8.86% по сравнению с PIMCO RAE International Fund (PPYPX) с волатильностью 4.98%. Это указывает на то, что FADIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PPYPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FADIXPPYPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.86%

4.98%

+3.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.63%

9.98%

+2.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.96%

15.30%

+3.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.82%

19.59%

-2.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.91%

19.07%

-2.16%