PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FADCX с TIVFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FADCX с TIVFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Diversified International Fund Class C (FADCX) и American Beacon Tocqueville International Value Fund (TIVFX).

FADCX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 дек. 1998 г.. TIVFX управляется American Beacon. Фонд был запущен 1 авг. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности FADCX и TIVFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Diversified International Fund Class C (FADCX) и American Beacon Tocqueville International Value Fund (TIVFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FADCX и TIVFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FADCX
Fidelity Advisor Diversified International Fund Class C		-0.97%26.30%5.35%16.16%-24.48%11.75%18.38%28.46%-16.24%25.63%
TIVFX
American Beacon Tocqueville International Value Fund		12.18%36.15%3.73%15.43%-20.57%7.53%12.61%19.38%-19.87%24.18%

Доходность по периодам

С начала года, FADCX показывает доходность -0.97%, что значительно ниже, чем у TIVFX с доходностью 12.18%. За последние 10 лет акции FADCX уступали акциям TIVFX по среднегодовой доходности: 7.52% против 8.08% соответственно.

FADCX

1 день
3.32%
1 месяц
-7.37%
С начала года
-0.97%
6 месяцев
2.66%
1 год
18.80%
3 года*
12.15%
5 лет*
4.97%
10 лет*
7.52%

TIVFX

1 день
1.65%
1 месяц
-9.76%
С начала года
12.18%
6 месяцев
16.65%
1 год
59.68%
3 года*
19.06%
5 лет*
8.08%
10 лет*
8.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Diversified International Fund Class C

American Beacon Tocqueville International Value Fund

Часто сравнивают с FADCX:
FADCX с PRILXFADCX с VHGEXFADCX с FINVXFADCX с FSGEXFADCX с GTMIXFADCX с IVFIXFADCX с FSPGX
Часто сравнивают с TIVFX:
TIVFX с FSTSXTIVFX с HSCZTIVFX с VIAAXTIVFX с TRERXTIVFX с SCIEXTIVFX с IGAAXTIVFX с VGTSX

Сравнение комиссий FADCX и TIVFX

FADCX берет комиссию в 1.95%, что несколько больше комиссии TIVFX в 1.20%.

FADCX
Fidelity Advisor Diversified International Fund Class C
TIVFX
American Beacon Tocqueville International Value Fund

Доходность на риск

FADCX vs. TIVFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FADCX
Ранг доходности на риск FADCX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FADCX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FADCX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FADCX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FADCX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FADCX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
TIVFX
Ранг доходности на риск TIVFX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIVFX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIVFX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIVFX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIVFX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIVFX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FADCX c TIVFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Diversified International Fund Class C (FADCX) и American Beacon Tocqueville International Value Fund (TIVFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FADCXTIVFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.02

3.12

-2.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.48

3.55

-2.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.55

-0.34

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.41

4.44

-3.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.54

17.93

-12.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FADCX vs. TIVFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FADCX на текущий момент составляет 1.02, что ниже коэффициента Шарпа TIVFX равного 3.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FADCX и TIVFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FADCXTIVFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

3.12

-2.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.45

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.47

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.37

-0.02

Корреляция

Корреляция между FADCX и TIVFX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FADCX и TIVFX

Дивидендная доходность FADCX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.35%, что больше доходности TIVFX в 7.86%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FADCX
Fidelity Advisor Diversified International Fund Class C		14.35%14.21%5.74%3.42%1.92%10.13%0.00%0.34%4.01%0.19%0.42%0.00%
TIVFX
American Beacon Tocqueville International Value Fund		7.86%8.82%10.23%1.66%1.39%3.65%0.34%1.69%1.37%1.28%1.57%3.01%

Просадки

Сравнение просадок FADCX и TIVFX

Максимальная просадка FADCX за все время составила -61.77%, что больше максимальной просадки TIVFX в -54.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FADCX и TIVFX.

Загрузка...

Показатели просадок

FADCXTIVFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.77%

-54.21%

-7.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.65%

-13.21%

+0.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.88%

-36.31%

+0.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.88%

-41.51%

+5.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.60%

-10.23%

+0.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.60%

-13.45%

-1.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.21%

3.27%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности FADCX и TIVFX

Fidelity Advisor Diversified International Fund Class C (FADCX) имеет более высокую волатильность в 8.90% по сравнению с American Beacon Tocqueville International Value Fund (TIVFX) с волатильностью 7.93%. Это указывает на то, что FADCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TIVFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FADCXTIVFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.90%

7.93%

+0.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.66%

14.06%

-1.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.99%

19.68%

-0.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.84%

18.21%

-1.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.91%

17.40%

-0.49%