PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FADCX с SIMYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FADCX с SIMYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Diversified International Fund Class C (FADCX) и SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX).

FADCX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 дек. 1998 г.. SIMYX управляется BlackRock. Фонд был запущен 16 окт. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности FADCX и SIMYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Diversified International Fund Class C (FADCX) и SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FADCX и SIMYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FADCX
Fidelity Advisor Diversified International Fund Class C		-0.97%26.30%5.35%16.16%-24.48%11.75%18.38%28.46%-16.24%25.15%
SIMYX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund		5.07%30.07%6.26%13.11%-11.38%7.83%-1.33%15.77%-12.11%21.58%

Доходность по периодам

С начала года, FADCX показывает доходность -0.97%, что значительно ниже, чем у SIMYX с доходностью 5.07%.

FADCX

1 день
3.32%
1 месяц
-7.37%
С начала года
-0.97%
6 месяцев
2.66%
1 год
18.80%
3 года*
12.15%
5 лет*
4.97%
10 лет*
7.52%

SIMYX

1 день
1.66%
1 месяц
-4.28%
С начала года
5.07%
6 месяцев
9.24%
1 год
24.28%
3 года*
15.94%
5 лет*
8.85%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Diversified International Fund Class C

SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund

Часто сравнивают с FADCX:
FADCX с PRILXFADCX с VHGEXFADCX с FSGEXFADCX с IVFIXFADCX с PPYPXFADCX с FIGSXFADCX с FSOSX
Часто сравнивают с SIMYX:
SIMYX с PEQUXSIMYX с TRERXSIMYX с FAPCXSIMYX с WBIGXSIMYX с AAIEXSIMYX с SWISXSIMYX с VIAAX

Сравнение комиссий FADCX и SIMYX

FADCX берет комиссию в 1.95%, что несколько больше комиссии SIMYX в 0.86%.

FADCX
Fidelity Advisor Diversified International Fund Class C
SIMYX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund

Доходность на риск

FADCX vs. SIMYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FADCX
Ранг доходности на риск FADCX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FADCX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FADCX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FADCX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FADCX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FADCX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
SIMYX
Ранг доходности на риск SIMYX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIMYX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIMYX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIMYX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIMYX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIMYX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FADCX c SIMYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Diversified International Fund Class C (FADCX) и SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FADCXSIMYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.02

1.97

-0.95

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.48

2.57

-1.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.40

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.41

2.79

-1.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.54

10.56

-5.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FADCX vs. SIMYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FADCX на текущий момент составляет 1.02, что ниже коэффициента Шарпа SIMYX равного 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FADCX и SIMYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FADCXSIMYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

1.97

-0.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.79

-0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.60

-0.25

Корреляция

Корреляция между FADCX и SIMYX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FADCX и SIMYX

Дивидендная доходность FADCX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.35%, что больше доходности SIMYX в 2.98%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
FADCX
Fidelity Advisor Diversified International Fund Class C		14.35%14.21%5.74%3.42%1.92%10.13%0.00%0.34%4.01%0.19%0.42%
SIMYX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund		2.98%3.13%5.26%3.62%3.13%3.41%1.96%3.09%3.01%2.74%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FADCX и SIMYX

Максимальная просадка FADCX за все время составила -61.77%, что больше максимальной просадки SIMYX в -32.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FADCX и SIMYX.

Загрузка...

Показатели просадок

FADCXSIMYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.77%

-32.14%

-29.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.65%

-8.55%

-4.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.88%

-25.06%

-10.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.88%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.60%

-5.81%

-3.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.60%

-6.14%

-8.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.21%

2.26%

+0.95%

Волатильность

Сравнение волатильности FADCX и SIMYX

Fidelity Advisor Diversified International Fund Class C (FADCX) имеет более высокую волатильность в 8.90% по сравнению с SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX) с волатильностью 5.00%. Это указывает на то, что FADCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIMYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FADCXSIMYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.90%

5.00%

+3.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.66%

7.43%

+5.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.99%

12.61%

+6.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.84%

11.33%

+5.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.91%

12.25%

+4.66%