PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FADCX с SFNNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FADCX с SFNNX

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Diversified International Fund Class C (FADCX) и Schwab Fundamental International Large Company Index Fund (SFNNX).

FADCX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 дек. 1998 г.. SFNNX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 1 апр. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности FADCX и SFNNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Diversified International Fund Class C (FADCX) и Schwab Fundamental International Large Company Index Fund (SFNNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FADCX и SFNNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FADCX
Fidelity Advisor Diversified International Fund Class C		0.35%26.30%5.35%16.16%-24.48%11.75%18.38%28.46%-16.24%25.63%
SFNNX
Schwab Fundamental International Large Company Index Fund		8.42%41.06%2.27%19.88%-7.95%14.38%4.35%18.09%-13.96%23.95%

Доходность по периодам

С начала года, FADCX показывает доходность 0.35%, что значительно ниже, чем у SFNNX с доходностью 8.42%. За последние 10 лет акции FADCX уступали акциям SFNNX по среднегодовой доходности: 7.65% против 11.10% соответственно.

FADCX

1 день
-0.73%
1 месяц
-3.97%
С начала года
0.35%
6 месяцев
2.87%
1 год
22.89%
3 года*
12.55%
5 лет*
5.25%
10 лет*
7.65%

SFNNX

1 день
-0.66%
1 месяц
-1.63%
С начала года
8.42%
6 месяцев
15.91%
1 год
43.52%
3 года*
19.96%
5 лет*
12.43%
10 лет*
11.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Diversified International Fund Class C

Schwab Fundamental International Large Company Index Fund

Часто сравнивают с FADCX:
FADCX с PRILXFADCX с VHGEXFADCX с FINVXFADCX с FHLFXFADCX с FIGSXFADCX с PTSIXFADCX с FSGEX
Часто сравнивают с SFNNX:
SFNNX с SWISXSFNNX с SFENXSFNNX с VXUSSFNNX с SCHDSFNNX с FNDXSFNNX с VTIAXSFNNX с IVLU

Сравнение комиссий FADCX и SFNNX

FADCX берет комиссию в 1.95%, что несколько больше комиссии SFNNX в 0.25%.

FADCX
Fidelity Advisor Diversified International Fund Class C
SFNNX
Schwab Fundamental International Large Company Index Fund

Доходность на риск

FADCX vs. SFNNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FADCX
Ранг доходности на риск FADCX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FADCX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FADCX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FADCX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FADCX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FADCX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
SFNNX
Ранг доходности на риск SFNNX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFNNX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFNNX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFNNX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFNNX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFNNX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FADCX c SFNNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Diversified International Fund Class C (FADCX) и Schwab Fundamental International Large Company Index Fund (SFNNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FADCXSFNNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.04

2.44

-1.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.51

3.07

-1.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.47

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.61

3.68

-2.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.19

13.72

-7.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FADCX vs. SFNNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FADCX на текущий момент составляет 1.04, что ниже коэффициента Шарпа SFNNX равного 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FADCX и SFNNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FADCXSFNNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

2.44

-1.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.81

-0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.64

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.25

+0.10

Корреляция

Корреляция между FADCX и SFNNX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FADCX и SFNNX

Дивидендная доходность FADCX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.16%, что больше доходности SFNNX в 4.72%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FADCX
Fidelity Advisor Diversified International Fund Class C		14.16%14.21%5.74%3.42%1.92%10.13%0.00%0.34%4.01%0.19%0.42%0.00%
SFNNX
Schwab Fundamental International Large Company Index Fund		4.72%5.11%3.61%3.26%2.92%3.81%2.42%3.69%3.51%2.70%3.21%2.92%

Просадки

Сравнение просадок FADCX и SFNNX

Максимальная просадка FADCX за все время составила -61.77%, примерно равная максимальной просадке SFNNX в -59.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FADCX и SFNNX.

Загрузка...

Показатели просадок

FADCXSFNNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.77%

-59.60%

-2.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.65%

-10.63%

-2.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.88%

-25.66%

-10.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.88%

-40.23%

+4.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.40%

-6.92%

-1.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.60%

-12.06%

-2.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.29%

2.94%

+0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности FADCX и SFNNX

Fidelity Advisor Diversified International Fund Class C (FADCX) имеет более высокую волатильность в 8.52% по сравнению с Schwab Fundamental International Large Company Index Fund (SFNNX) с волатильностью 6.54%. Это указывает на то, что FADCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SFNNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FADCXSFNNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.52%

6.54%

+1.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.81%

11.10%

+1.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.06%

16.54%

+2.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.85%

15.47%

+1.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.92%

17.28%

-0.36%