PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FADCX с FTIHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FADCX с FTIHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Diversified International Fund Class C (FADCX) и Fidelity Total International Index Fund (FTIHX).

FADCX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 дек. 1998 г.. FTIHX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI ACWI (All Country World Index) ex USA Investable Market Index. Фонд был запущен 7 июн. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности FADCX и FTIHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Diversified International Fund Class C (FADCX) и Fidelity Total International Index Fund (FTIHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FADCX и FTIHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FADCX
Fidelity Advisor Diversified International Fund Class C		-0.97%26.30%5.35%16.16%-24.48%11.75%18.38%28.46%-16.24%25.63%
FTIHX
Fidelity Total International Index Fund		3.18%32.59%4.98%15.49%-16.29%8.45%11.09%21.50%-14.40%25.88%

Доходность по периодам

С начала года, FADCX показывает доходность -0.97%, что значительно ниже, чем у FTIHX с доходностью 3.18%.

FADCX

1 день
3.32%
1 месяц
-7.37%
С начала года
-0.97%
6 месяцев
2.66%
1 год
18.80%
3 года*
12.15%
5 лет*
4.97%
10 лет*
7.52%

FTIHX

1 день
1.36%
1 месяц
-2.40%
С начала года
3.18%
6 месяцев
6.94%
1 год
28.66%
3 года*
15.82%
5 лет*
7.43%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Diversified International Fund Class C

Fidelity Total International Index Fund

Часто сравнивают с FADCX:
FADCX с PRILXFADCX с VHGEXFADCX с FINVXFADCX с FHLFXFADCX с FIGSXFADCX с PTSIXFADCX с FSGEX
Часто сравнивают с FTIHX:
FTIHX с FSPSXFTIHX с FZILXFTIHX с VXUSFTIHX с VTIAXFTIHX с FSGGXFTIHX с SWISXFTIHX с FSMAX

Сравнение комиссий FADCX и FTIHX

FADCX берет комиссию в 1.95%, что несколько больше комиссии FTIHX в 0.06%.

FADCX
Fidelity Advisor Diversified International Fund Class C
FTIHX
Fidelity Total International Index Fund

Доходность на риск

FADCX vs. FTIHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FADCX
Ранг доходности на риск FADCX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FADCX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FADCX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FADCX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FADCX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FADCX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
FTIHX
Ранг доходности на риск FTIHX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTIHX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTIHX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTIHX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTIHX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTIHX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FADCX c FTIHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Diversified International Fund Class C (FADCX) и Fidelity Total International Index Fund (FTIHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FADCXFTIHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.02

1.81

-0.79

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.48

2.40

-0.91

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.36

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.41

2.63

-1.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.54

10.15

-4.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FADCX vs. FTIHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FADCX на текущий момент составляет 1.02, что ниже коэффициента Шарпа FTIHX равного 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FADCX и FTIHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FADCXFTIHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

1.81

-0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.49

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.57

-0.22

Корреляция

Корреляция между FADCX и FTIHX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FADCX и FTIHX

Дивидендная доходность FADCX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.35%, что больше доходности FTIHX в 2.70%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
FADCX
Fidelity Advisor Diversified International Fund Class C		14.35%14.21%5.74%3.42%1.92%10.13%0.00%0.34%4.01%0.19%0.42%
FTIHX
Fidelity Total International Index Fund		2.70%2.78%2.88%2.78%2.51%2.55%1.62%2.61%2.21%0.45%0.47%

Просадки

Сравнение просадок FADCX и FTIHX

Максимальная просадка FADCX за все время составила -61.77%, что больше максимальной просадки FTIHX в -35.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FADCX и FTIHX.

Загрузка...

Показатели просадок

FADCXFTIHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.77%

-35.75%

-26.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.65%

-11.25%

-1.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.88%

-29.99%

-5.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.88%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.60%

-7.36%

-2.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.60%

-7.31%

-7.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.21%

2.91%

+0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности FADCX и FTIHX

Fidelity Advisor Diversified International Fund Class C (FADCX) имеет более высокую волатильность в 8.90% по сравнению с Fidelity Total International Index Fund (FTIHX) с волатильностью 7.21%. Это указывает на то, что FADCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTIHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FADCXFTIHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.90%

7.21%

+1.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.66%

11.11%

+1.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.99%

16.07%

+2.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.84%

15.09%

+1.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.91%

16.02%

+0.89%