PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FADCX с FBGRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FADCX и FBGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Diversified International Fund Class C (FADCX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FADCX и FBGRX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FADCX
Fidelity Advisor Diversified International Fund Class C
-0.97%26.30%5.35%16.16%-24.48%11.75%18.38%28.46%-16.24%25.63%
FBGRX
Fidelity Blue Chip Growth Fund
-7.12%19.91%39.77%55.61%-38.45%22.64%62.20%33.43%1.02%36.01%

Доходность по периодам

С начала года, FADCX показывает доходность -0.97%, что значительно выше, чем у FBGRX с доходностью -7.12%. За последние 10 лет акции FADCX уступали акциям FBGRX по среднегодовой доходности: 7.52% против 19.08% соответственно.


FADCX

1 день
3.32%
1 месяц
-7.37%
С начала года
-0.97%
6 месяцев
2.66%
1 год
18.80%
3 года*
12.15%
5 лет*
4.97%
10 лет*
7.52%

FBGRX

1 день
4.54%
1 месяц
-5.07%
С начала года
-7.12%
6 месяцев
-4.04%
1 год
26.78%
3 года*
26.54%
5 лет*
11.74%
10 лет*
19.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Fidelity Advisor Diversified International Fund Class C

Fidelity Blue Chip Growth Fund

Сравнение комиссий FADCX и FBGRX

FADCX берет комиссию в 1.95%, что несколько больше комиссии FBGRX в 0.79%.


Доходность на риск

FADCX vs. FBGRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FADCX
Ранг доходности на риск FADCX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FADCX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FADCX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FADCX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FADCX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FADCX: 4747
Ранг коэф-та Мартина

FBGRX
Ранг доходности на риск FBGRX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBGRX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBGRX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBGRX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBGRX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBGRX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FADCX c FBGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Diversified International Fund Class C (FADCX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FADCXFBGRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.02

1.13

-0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.48

1.73

-0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.25

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.41

2.00

-0.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.54

7.92

-2.38

FADCX vs. FBGRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FADCX на текущий момент составляет 1.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FBGRX равному 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FADCX и FBGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FADCXFBGRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

1.13

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.47

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.81

-0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.65

-0.30

Корреляция

Корреляция между FADCX и FBGRX составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FADCX и FBGRX

Дивидендная доходность FADCX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.35%, что больше доходности FBGRX в 2.05%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FADCX
Fidelity Advisor Diversified International Fund Class C
14.35%14.21%5.74%3.42%1.92%10.13%0.00%0.34%4.01%0.19%0.42%0.00%
FBGRX
Fidelity Blue Chip Growth Fund
2.05%1.90%5.95%0.93%0.57%8.73%6.40%3.70%6.32%4.23%4.05%5.30%

Просадки

Сравнение просадок FADCX и FBGRX

Максимальная просадка FADCX за все время составила -61.77%, что больше максимальной просадки FBGRX в -58.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FADCX и FBGRX.


Загрузка...

Показатели просадок


FADCXFBGRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.77%

-58.64%

-3.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.65%

-13.89%

+1.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.88%

-43.08%

+7.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.88%

-43.08%

+7.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.60%

-8.68%

-0.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.60%

-12.58%

-2.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.21%

3.51%

-0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности FADCX и FBGRX

Fidelity Advisor Diversified International Fund Class C (FADCX) имеет более высокую волатильность в 8.90% по сравнению с Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX) с волатильностью 7.83%. Это указывает на то, что FADCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FADCXFBGRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.90%

7.83%

+1.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.66%

14.08%

-1.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.99%

24.98%

-5.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.84%

24.93%

-8.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.91%

23.63%

-6.72%