Сравнение FADCX с FBGRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Diversified International Fund Class C (FADCX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX).
FADCX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 дек. 1998 г.. FBGRX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 дек. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности FADCX и FBGRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FADCX и FBGRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FADCX Fidelity Advisor Diversified International Fund Class C | -0.97% | 26.30% | 5.35% | 16.16% | -24.48% | 11.75% | 18.38% | 28.46% | -16.24% | 25.63% |
FBGRX Fidelity Blue Chip Growth Fund | -7.12% | 19.91% | 39.77% | 55.61% | -38.45% | 22.64% | 62.20% | 33.43% | 1.02% | 36.01% |
Доходность по периодам
С начала года, FADCX показывает доходность -0.97%, что значительно выше, чем у FBGRX с доходностью -7.12%. За последние 10 лет акции FADCX уступали акциям FBGRX по среднегодовой доходности: 7.52% против 19.08% соответственно.
FADCX
- 1 день
- 3.32%
- 1 месяц
- -7.37%
- С начала года
- -0.97%
- 6 месяцев
- 2.66%
- 1 год
- 18.80%
- 3 года*
- 12.15%
- 5 лет*
- 4.97%
- 10 лет*
- 7.52%
FBGRX
- 1 день
- 4.54%
- 1 месяц
- -5.07%
- С начала года
- -7.12%
- 6 месяцев
- -4.04%
- 1 год
- 26.78%
- 3 года*
- 26.54%
- 5 лет*
- 11.74%
- 10 лет*
- 19.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FADCX и FBGRX
FADCX берет комиссию в 1.95%, что несколько больше комиссии FBGRX в 0.79%.
Доходность на риск
FADCX vs. FBGRX — Ранг доходности на риск
FADCX
FBGRX
Сравнение FADCX c FBGRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Diversified International Fund Class C (FADCX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FADCX | FBGRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 1.13 | -0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.48 | 1.73 | -0.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.25 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.41 | 2.00 | -0.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.54 | 7.92 | -2.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FADCX | FBGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 1.13 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.47 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.81 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.65 | -0.30 |
Корреляция
Корреляция между FADCX и FBGRX составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FADCX и FBGRX
Дивидендная доходность FADCX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.35%, что больше доходности FBGRX в 2.05%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FADCX Fidelity Advisor Diversified International Fund Class C | 14.35% | 14.21% | 5.74% | 3.42% | 1.92% | 10.13% | 0.00% | 0.34% | 4.01% | 0.19% | 0.42% | 0.00% |
FBGRX Fidelity Blue Chip Growth Fund | 2.05% | 1.90% | 5.95% | 0.93% | 0.57% | 8.73% | 6.40% | 3.70% | 6.32% | 4.23% | 4.05% | 5.30% |
Просадки
Сравнение просадок FADCX и FBGRX
Максимальная просадка FADCX за все время составила -61.77%, что больше максимальной просадки FBGRX в -58.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FADCX и FBGRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FADCX | FBGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.77% | -58.64% | -3.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.65% | -13.89% | +1.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.88% | -43.08% | +7.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.88% | -43.08% | +7.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.60% | -8.68% | -0.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.60% | -12.58% | -2.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.21% | 3.51% | -0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности FADCX и FBGRX
Fidelity Advisor Diversified International Fund Class C (FADCX) имеет более высокую волатильность в 8.90% по сравнению с Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX) с волатильностью 7.83%. Это указывает на то, что FADCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FADCX | FBGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.90% | 7.83% | +1.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.66% | 14.08% | -1.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.99% | 24.98% | -5.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.84% | 24.93% | -8.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.91% | 23.63% | -6.72% |