PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FACNX с DFWVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FACNX с DFWVX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FACNX (Fidelity Advisor Canada Fund Class A) and DFWVX (DFA World ex U.S. Value Portfolio Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 10 years, FACNX returned 10.12%/yr vs 29.51%/yr for DFWVX. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FACNX charges 1.12%/yr vs 0.40%/yr for DFWVX.

Доходность

Сравнение доходности FACNX и DFWVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Canada Fund Class A (FACNX) и DFA World ex U.S. Value Portfolio Fund (DFWVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FACNX показывает доходность 7.83%, что значительно ниже, чем у DFWVX с доходностью 17.30%. За последние 10 лет акции FACNX уступали акциям DFWVX по среднегодовой доходности: 10.12% против 29.51% соответственно.

FACNX

1 день
0.84%
1 месяц
2.40%
С начала года
7.83%
6 месяцев
11.63%
1 год
18.34%
3 года*
16.90%
5 лет*
10.38%
10 лет*
10.12%

DFWVX

1 день
0.75%
1 месяц
5.65%
С начала года
17.30%
6 месяцев
20.85%
1 год
41.46%
3 года*
24.46%
5 лет*
16.46%
10 лет*
29.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FACNX и DFWVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FACNX
Fidelity Advisor Canada Fund Class A		7.83%25.49%8.83%14.33%-6.44%26.44%4.11%25.42%-14.59%12.81%
DFWVX
DFA World ex U.S. Value Portfolio Fund		17.30%40.30%6.66%17.37%-6.41%32.65%-0.40%344.89%-16.69%28.21%

Correlation

The correlation between FACNX and DFWVX is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2012 г.

0.78

The correlation between FACNX and DFWVX shifts across timeframes, from 0.60 (1 year) to 0.78 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Canada Fund Class A

DFA World ex U.S. Value Portfolio Fund

Часто сравнивают с FACNX:
FACNX с IUESXFACNX с FICCXFACNX с GSIMXFACNX с VTIFACNX с TBGVXFACNX с EPDIXFACNX с EPDPX
Часто сравнивают с DFWVX:
DFWVX с TWNDFWVX с DEMIXDFWVX с VOODFWVX с VWNAXDFWVX с GDEDFWVX с VXUSDFWVX с AVNV

Доходность на риск

FACNX vs. DFWVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FACNX
Ранг доходности на риск FACNX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FACNX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FACNX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FACNX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FACNX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FACNX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
DFWVX
Ранг доходности на риск DFWVX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFWVX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFWVX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFWVX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFWVX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFWVX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FACNX c DFWVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Canada Fund Class A (FACNX) и DFA World ex U.S. Value Portfolio Fund (DFWVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FACNXDFWVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.47
3.26

-1.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.03
4.35

-2.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.61

-0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.41

4.20

-1.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.97

15.89

-7.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FACNX vs. DFWVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FACNX на текущий момент составляет 1.47, что ниже коэффициента Шарпа DFWVX равного 3.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FACNX и DFWVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FACNXDFWVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.47

3.26

-1.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

1.03

-0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.85

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.72

-0.44

Просадки

Сравнение просадок FACNX и DFWVX

Максимальная просадка FACNX за все время составила -58.18%, что больше максимальной просадки DFWVX в -41.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FACNX и DFWVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FACNXDFWVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.18%

-41.32%

-16.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.63%

-9.91%

+2.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.16%

-14.11%

+1.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.12%

-24.59%

+3.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.88%

-41.32%

+1.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.60%

0.00%

-0.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.17%

-7.08%

-5.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.31%

2.60%

-0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности FACNX и DFWVX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Canada Fund Class A (FACNX) составляет 2.77%, в то время как у DFA World ex U.S. Value Portfolio Fund (DFWVX) волатильность равна 4.18%. Это указывает на то, что FACNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFWVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FACNXDFWVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.77%

4.18%

-1.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.87%

10.52%

-0.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.54%

12.77%

-0.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.96%

16.06%

-0.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.43%

34.91%

-17.48%

Сравнение комиссий FACNX и DFWVX

FACNX берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии DFWVX в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FACNX и DFWVX

Дивидендная доходность FACNX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.02%, что больше доходности DFWVX в 3.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFWVX
DFA World ex U.S. Value Portfolio Fund		3.37%3.66%4.28%4.30%3.75%15.97%2.43%110.54%5.26%2.70%2.92%2.77%
FACNX
Fidelity Advisor Canada Fund Class A		5.02%5.41%7.14%3.06%3.79%4.86%2.28%4.13%6.91%0.89%1.31%0.15%

Часто задаваемые вопросы

FACNX and DFWVX have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DFWVX has higher volatility (4.18%) compared to FACNX (2.77%). In terms of maximum drawdown, FACNX dropped -58.18% vs DFWVX's -41.32%.

DFWVX currently has the higher Sharpe Ratio (3.26 vs 1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FACNX и DFWVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор