Сравнение FACGX с TVRIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class C (FACGX) и Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX).
FACGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 нояб. 1997 г.. TVRIX управляется Guggenheim. Фонд был запущен 18 июн. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности FACGX и TVRIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FACGX и TVRIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FACGX Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class C | -9.71% | 21.26% | 37.68% | 44.06% | -38.87% | 10.46% | 67.34% | 39.19% | 14.13% | 33.63% |
TVRIX Guggenheim Directional Allocation Fund | -4.87% | 13.83% | 7.87% | 11.00% | -17.53% | 27.30% | 5.08% | 30.45% | -7.53% | 23.45% |
Доходность по периодам
С начала года, FACGX показывает доходность -9.71%, что значительно ниже, чем у TVRIX с доходностью -4.87%. За последние 10 лет акции FACGX превзошли акции TVRIX по среднегодовой доходности: 18.32% против 8.72% соответственно.
FACGX
- 1 день
- 4.76%
- 1 месяц
- -5.87%
- С начала года
- -9.71%
- 6 месяцев
- -8.85%
- 1 год
- 21.80%
- 3 года*
- 23.89%
- 5 лет*
- 7.10%
- 10 лет*
- 18.32%
TVRIX
- 1 день
- 2.44%
- 1 месяц
- -4.44%
- С начала года
- -4.87%
- 6 месяцев
- -2.48%
- 1 год
- 11.69%
- 3 года*
- 8.78%
- 5 лет*
- 4.76%
- 10 лет*
- 8.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FACGX и TVRIX
FACGX берет комиссию в 1.80%, что несколько больше комиссии TVRIX в 1.09%.
Доходность на риск
FACGX vs. TVRIX — Ранг доходности на риск
FACGX
TVRIX
Сравнение FACGX c TVRIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class C (FACGX) и Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FACGX | TVRIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.95 | 0.97 | -0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.46 | 1.43 | +0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.20 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.38 | 1.48 | -0.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.95 | 6.06 | -1.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FACGX | TVRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 | 0.97 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | 0.33 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | 0.49 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.55 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между FACGX и TVRIX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FACGX и TVRIX
Дивидендная доходность FACGX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.82%, что меньше доходности TVRIX в 10.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FACGX Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class C | 5.82% | 5.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 11.75% | 6.13% | 4.87% | 14.01% | 8.00% | 17.39% | 12.23% |
TVRIX Guggenheim Directional Allocation Fund | 10.13% | 9.64% | 0.00% | 2.03% | 0.71% | 14.34% | 0.30% | 16.62% | 14.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FACGX и TVRIX
Максимальная просадка FACGX за все время составила -65.53%, что больше максимальной просадки TVRIX в -39.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FACGX и TVRIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FACGX | TVRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.53% | -39.36% | -26.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.45% | -8.45% | -8.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.17% | -24.87% | -20.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.17% | -39.36% | -5.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.47% | -9.20% | -3.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.21% | -6.10% | -10.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.58% | 2.06% | +2.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности FACGX и TVRIX
Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class C (FACGX) имеет более высокую волатильность в 8.51% по сравнению с Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX) с волатильностью 4.44%. Это указывает на то, что FACGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TVRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FACGX | TVRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.51% | 4.44% | +4.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.81% | 7.84% | +6.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.42% | 12.61% | +11.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.88% | 14.46% | +10.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.83% | 17.80% | +6.03% |