PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FACGX с FZILX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FACGX с FZILX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class C (FACGX) и Fidelity ZERO International Index Fund (FZILX).

FACGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 нояб. 1997 г.. FZILX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности FACGX и FZILX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class C (FACGX) и Fidelity ZERO International Index Fund (FZILX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FACGX и FZILX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FACGX
Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class C		-9.71%21.26%37.68%44.06%-38.87%10.46%67.34%39.19%-6.43%
FZILX
Fidelity ZERO International Index Fund		2.17%33.52%5.32%16.28%-15.96%8.19%11.06%21.69%-9.38%

Доходность по периодам

С начала года, FACGX показывает доходность -9.71%, что значительно ниже, чем у FZILX с доходностью 2.17%.

FACGX

1 день
4.76%
1 месяц
-5.87%
С начала года
-9.71%
6 месяцев
-8.85%
1 год
21.80%
3 года*
23.89%
5 лет*
7.10%
10 лет*
18.32%

FZILX

1 день
3.01%
1 месяц
-6.87%
С начала года
2.17%
6 месяцев
6.45%
1 год
27.85%
3 года*
16.00%
5 лет*
7.70%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class C

Fidelity ZERO International Index Fund

Часто сравнивают с FACGX:
FACGX с VFIAXFACGX с FXAIXFACGX с FSPGXFACGX с FBGRXFACGX с VONGFACGX с FTQGXFACGX с VYM
Часто сравнивают с FZILX:
FZILX с VXUSFZILX с FTIHXFZILX с FSPSXFZILX с FZROXFZILX с FXAIXFZILX с FXNAXFZILX с VTI

Сравнение комиссий FACGX и FZILX

FACGX берет комиссию в 1.80%, что несколько больше комиссии FZILX в 0.00%.

FACGX
Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class C
FZILX
Fidelity ZERO International Index Fund

Доходность на риск

FACGX vs. FZILX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FACGX
Ранг доходности на риск FACGX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FACGX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FACGX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FACGX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FACGX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FACGX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
FZILX
Ранг доходности на риск FZILX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FZILX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FZILX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FZILX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FZILX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FZILX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FACGX c FZILX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class C (FACGX) и Fidelity ZERO International Index Fund (FZILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FACGXFZILXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.95

1.74

-0.79

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.46

2.32

-0.86

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.35

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.38

2.44

-1.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.95

9.45

-4.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FACGX vs. FZILX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FACGX на текущий момент составляет 0.95, что ниже коэффициента Шарпа FZILX равного 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FACGX и FZILX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FACGXFZILXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

1.74

-0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.51

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.49

-0.07

Корреляция

Корреляция между FACGX и FZILX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FACGX и FZILX

Дивидендная доходность FACGX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.82%, что больше доходности FZILX в 2.62%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FACGX
Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class C		5.82%5.26%0.00%0.00%0.00%11.75%6.13%4.87%14.01%8.00%17.39%12.23%
FZILX
Fidelity ZERO International Index Fund		2.62%2.67%3.00%2.98%2.71%2.61%1.64%2.37%0.02%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FACGX и FZILX

Максимальная просадка FACGX за все время составила -65.53%, что больше максимальной просадки FZILX в -34.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FACGX и FZILX.

Загрузка...

Показатели просадок

FACGXFZILXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.53%

-34.37%

-31.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.45%

-11.24%

-5.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.17%

-29.87%

-15.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.17%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.47%

-8.57%

-3.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.21%

-6.80%

-9.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.58%

2.90%

+1.68%

Волатильность

Сравнение волатильности FACGX и FZILX

Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class C (FACGX) имеет более высокую волатильность в 8.51% по сравнению с Fidelity ZERO International Index Fund (FZILX) с волатильностью 7.90%. Это указывает на то, что FACGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FZILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FACGXFZILXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.51%

7.90%

+0.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.81%

11.25%

+3.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.42%

16.44%

+7.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.88%

15.33%

+9.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.83%

17.30%

+6.53%